Estratégias de negociação baseadas em momentum

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em indicadores de movimento e volume de transação para tomar decisões de compra e venda de ações. Compra quando os preços das ações aumentam e o volume de transações aumenta. Venda quando os preços das ações diminuem e o volume de transações aumenta.

Princípio da estratégia

A força e a duração da tendência de mudança do preço das ações determinam a dinâmica. A estratégia julga a dinâmica dos preços calculando a variação do preço das ações em relação ao dia anterior. A dinâmica é positiva quando os preços subem continuamente; a dinâmica é negativa quando os preços caem continuamente.

Especificamente, a condição de compra é 0 no indicador de volume e o volume de transação é superior a 20 vezes o volume de transação médio por dia; a condição de venda é 0 no indicador de volume e o volume de transação é superior a 20 vezes o volume de transação médio por dia. O ponto de parada após a compra é 0,8 vezes o preço de compra e o ponto de parada é 0,5 vezes o preço de compra; o ponto de parada e o ponto de parada após a venda são o oposto.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem dessa estratégia é capturar as tendências de curto prazo do mercado e o comportamento das massas. Quando os preços das ações aumentam ou diminuem continuamente, um grande número de varejistas e instituições seguem a forte dinâmica de preços das ações para negociar. Isso cria tendências de preços de curto prazo auto-amplificadas.

Risco estratégico

Em primeiro lugar, as flutuações de curto prazo dos preços das ações não podem ser totalmente previstas e controladas. Existe o risco de uma reviravolta drástica dos preços causada por eventos inesperados, no qual o mecanismo de parada de prejuízos não pode evitar completamente os prejuízos. Em segundo lugar, a qualidade dos dados de volume de transação é variável.

Direção de otimização da estratégia

Pode-se considerar a combinação de mais fontes de dados para aumentar a eficácia da estratégia. Por exemplo, a introdução de discussões sobre ações relevantes em plataformas de Internet, como mídia social. Quando há um aumento significativo na discussão relevante de uma ação, é provável que isso indique uma mudança no preço das ações.

Resumir

Esta estratégia capta as mudanças integradas nos indicadores de movimento dos preços das ações e nos indicadores de volume de transações para julgar as tendências de curto prazo do mercado e o comportamento das massas. Esta estratégia de investimento quantitativo baseada em grandes dados e princípios de finanças comportamentais tem maior retorno esperado em comparação com as estratégias de investimento tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, é necessário conhecer e prevenir os riscos e otimizar continuamente os parâmetros de entrada da estratégia para melhorar a eficácia das negociações.