Estratégia de ruptura da média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 13:59:38
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Resumo

Esta estratégia identifica as rupturas da tendência através do cálculo de médias móveis em diferentes prazos, permitindo uma tendência de baixo risco.

Estratégia lógica

Entre em posição longa quando a EMA de 10 dias cruza acima da EMA de 200 dias e a EMA de 20 dias cruza acima da EMA de 50 dias. Entre em posição curta quando a EMA de 10 dias cruza abaixo da EMA de 200 dias e a EMA de 20 dias cruza abaixo da EMA de 50 dias.

A estratégia primeiro calcula quatro médias móveis exponenciais (EMA) nos períodos de 10 dias, 20 dias, 50 dias e 200 dias. A EMA de 10 dias representa a tendência de curto prazo, 20 dias intermediário, 50 dias de médio prazo e 200 dias de longo prazo. Quando a EMA mais curta cruza a EMA mais longa, ela sinaliza uma reversão potencial da tendência. No entanto, usar apenas um cruzamento da EMA produz sinais falsos facilmente.

Para melhorar a fiabilidade, a estratégia aplica duas camadas de filtragem: os indicadores cruzados da EMA 10/200 indicam tendências de longo/curto prazo, enquanto os indicadores cruzados da EMA 20/50 indicam tendências de médio/médio prazo.

A filtragem dupla da EMA reduz significativamente os falsos sinais, gerando entradas de negociação mais fiáveis.

Vantagens

A dupla filtragem da EMA reduz substancialmente os falsos sinais
Múltiples prazos oferecem robustez
Parametrização simples facilita o uso

Riscos

Forte tendência, mas sem reversões
Paradas potencialmente grandes quando as tendências mudarem
Desvantagens do histórico insuficiente de activos novos/exóticos

As melhorias incluem relaxamento dos limiares de ruptura, adição de confirmação de volume e otimização de parâmetros.

Oportunidades de melhoria

Volume verifica se a fuga é real ou em baixa atividade.
Incorporar indicadores adicionais como MACD, KDJ para maior estabilidade.
Otimizar parâmetros como durações de EMA de 10/20 dias para mercados em mudança.

Em resumo, o núcleo duplo da média móvel complementado com otimização, volume e mais indicadores pode construir um sistema de rastreamento de tendências estável.

Conclusão

Uma estratégia simples, mas prática, de seguir tendências. O núcleo EMA duplo filtra falhas de forma confiável para sinais de qualidade. A fácil parametrização também facilita a adoção. Mais melhorias na gestão de riscos e otimização podem aumentar o desempenho.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)

ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)

long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]

plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)

testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)

if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
    

strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)

Mais.