Estratégia flexível de stop loss e take profit baseada no crossover MA/VWAP
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia identifica os sinais de cruzamento entre eles para capturar a movimentação dos preços, calculando as médias móveis rápidas, médias móveis lentas e médias ponderadas por transação. Quando a MA rápida atravessa a VWAP e a MA lenta de baixo para cima, gera um sinal de compra; Quando a MA rápida atravessa a VWAP e a MA lenta de cima para baixo, gera um sinal de venda.
Princípio da estratégia
Esta estratégia combina os benefícios das médias móveis e das médias ponderadas por volume de transação. As médias móveis são capazes de filtrar eficazmente o ruído do mercado e determinar a direção da tendência. As médias ponderadas por volume de transação refletem com mais precisão a intenção dos grandes capitais.
Análise de vantagens
- Filtragem de MA dupla para reduzir falhas
- O VWAP é capaz de discernir com precisão as intenções de grandes capitais
- Configuração flexível dos parâmetros MA para adaptar-se a diferentes ciclos
- Combinado com o Stop Loss Stop, controla os riscos de forma eficaz
Análise de Riscos
- Múltiplos sinais errôneos podem ocorrer em mercados de grande volatilidade
- A configuração dos parâmetros do VWAP não permitiu determinar com precisão as intenções de financiamento
- O ponto de paragem é muito próximo para acompanhar a tendência e muito longe para correr o risco.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros de MA e VWAP para diferentes situações
- Filtração de sinais em combinação com outros indicadores, como o RSI
- Ajuste dinâmico do Stop Loss Stop Rate
Resumir
A estratégia integra os benefícios da média móvel e do VWAP, identificando sinais de cruzamento por meio de filtragem dupla, e é uma estratégia de rastreamento de tendências recomendada, com um mecanismo de parada de perda flexível que permite controlar o risco de forma eficaz.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Flexible MA VWAP Crossover Strategy with SL/TP", shorttitle="MA VWAP Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slow_length = input(21, title="Slow MA Length", minval=1)
vwap_length = input(14, title="VWAP Length", minval=1)
// Stop Loss and Take Profit inputs
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
vwap = sma(close * volume, vwap_length) / sma(volume, vwap_length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = crossover(fast_ma, vwap) and crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_condition = crossunder(fast_ma, vwap) and crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Plot the moving averages
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.purple)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal")
// Define stop loss and take profit levels
var float stop_loss_price = na
var float take_profit_price = na
if (buy_condition)
stop_loss_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit_price := close * (1 + take_profit_percent / 100)
// Strategy entry and exit with flexible SL/TP
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
if (sell_condition)
strategy.exit("SL/TP", from_entry = "Buy", stop = stop_loss_price, limit = take_profit_price)