Estratégia de negociação de reversão do indicador de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação reversa baseada em indicadores de dinâmica. Ela usa o indicador de facilidade de operação (EOM) para julgar a tendência do mercado, fazendo mais curto-circuito quando o indicador ultrapassa o limiar definido. Ao mesmo tempo, oferece uma função de negociação reversa, que pode ser escolhida para negociação positiva ou reversa, de acordo com a necessidade real.
Princípio da estratégia
O EOM é um indicador que mede a variação de preço e volume de transação. Ele retorna um valor positivo e negativo ao mesmo tempo. Um valor positivo indica um aumento no preço e um valor negativo indica uma queda no preço.
O princípio da estratégia é:
- Calcule o valor do indicador de viabilidade da linha K atual
- Determine se o valor do indicador excede o limite de excesso ou o limite de excesso
- Se for mais do que o valor de desvalorização (default 4000), faça mais.
- Se estiver abaixo do limiar de tomada de posição (default-4000), tomada de posição
- Oferece funcionalidade de negociação reversa
- Em condições normais, fazer mais é um ganho, fazer menos é uma perda
- Depois de abrir uma negociação de reversão, faça mais para baixar e faça um curto para baixar
Análise de vantagens
As principais vantagens desta estratégia são:
- Utilização de indicadores de agilidade para avaliar a evolução real do mercado, que refletem mudanças de preços e volumes de transação
- Definição de limiar personalizada
- Oferece função de negociação reversa, com opção de negociação positiva ou reversa, conforme necessário
- Intuitivamente, a linha K é a cor que determina o espaço extra.
Análise de Riscos
Os principais riscos desta estratégia são:
- Indicadores de negociação correndo risco de falha e de falsas rupturas
- A configuração inadequada de um limiar pode levar a transações frequentes ou raras
- Quando se trata de negociação reversa, é preciso ter certeza de que se tem a capacidade de assumir o risco.
Solução:
- Combinação com outros indicadores para evitar erros
- Ajustar parâmetros de depreciação para otimizar o número de transações
- Avaliar corretamente a sua capacidade de tolerância ao risco real
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
- Indicadores como as médias móveis para evitar brechas falsas
- Adição de um mecanismo de suspensão
- Parâmetros de otimização, ajustando o limiar de fazer mais vazio
- Aumentar as condições de abertura de posições para evitar transações frequentes
- A estratégia de gerenciamento de risco pode ser configurada para negociações reversíveis
Otimizando os pontos acima, você pode tornar a estratégia mais estável, reduzir o risco e aumentar a eficácia do jogo.
Resumir
Em geral, a estratégia usa indicadores de agilidade para avaliar a tendência real do mercado e obter lucros extras com ações a longo prazo e a curto prazo. É simples e fácil de usar, além de considerar os dois fatores de mudança de preço e mudança de volume de transação. Se for usada no mercado real, recomenda-se a combinação de outros indicadores técnicos e o apropriado parâmetro de otimização para obter melhores resultados.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)