Estratégia de negociação de média móvel de força de touro e de urso

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 16:30:02
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Resumo

Esta estratégia foi desenvolvida pelo Dr. Alexander Elder com base em sua teoria das médias móveis de poder de touro e de urso para medir a pressão de compra e venda no mercado. É comumente usada juntamente com o sistema de negociação Triple Screen, mas também pode ser usada sozinha.

A potência de touro é calculada subtraindo a EMA de 13 dias da alta do dia.

Estratégia lógica

A estratégia é baseada na teoria do Dr. Alexander Elder de poder de touro e urso. Ele julga as tendências e o poder do mercado calculando indicadores de poder de touro e urso. Especificamente, o indicador de poder de touro reflete o poder dos compradores, que é calculado subtraindo a EMA de 13 dias do preço mais alto. O indicador de poder de urso reflete o poder dos vendedores, que é calculado subtraindo a EMA de 13 dias do preço mais baixo. Quando o poder de touro cai a um determinado limiar, um sinal curto é gerado. Quando o poder de urso sobe a um determinado limiar, um sinal longo é gerado. Assim, podemos julgar a tendência do mercado e vencer o mercado comparando a força relativa do poder de compra e venda.

No código, usamos máximos, mínimos e EMA de 13 dias para calcular os indicadores de poder de touro e de urso. Definir limiares de gatilho para que as posições longas ou curtas correspondentes sejam abertas quando os indicadores são acionados. Ao mesmo tempo, definir stop loss e tomar lógica de lucro para gerenciar as posições.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Eficaz na avaliação das tendências do mercado e no backtesting utilizando o poder de compra e venda
Sinais claros de compra e venda que são fáceis de julgar
Mecanismo fiável de stop loss para controlar o risco
Funciona ainda melhor quando combinado com o sistema de negociação Triple Screen

Análise de riscos

Alguns riscos desta estratégia incluem:

Configurações de parâmetros subjetivos que necessitam de ajustamento para diferentes mercados
Indicadores de força de touro e de urso podem produzir sinais enganosos
A colocação incorreta de um stop loss pode aumentar as perdas
O desempenho depende dos instrumentos de negociação e dos prazos

Contramedidas:

Otimizar os parâmetros para os diferentes mercados
Adicionar filtros usando outros indicadores
Otimizar a lógica de stop loss para controlar estritamente o risco
Selecionar instrumentos e prazos de negociação adequados

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros da média móvel para diferentes prazos
Adicionar outros indicadores como o MACD para filtrar sinais
Otimizar a lógica de stop loss e take profit, como trail stop loss
Usar aprendizado de máquina para otimizar automaticamente parâmetros
Incorporar aprendizagem profunda para prever sinais de compra/venda

Em resumo, esta estratégia tem muito espaço para otimização em aspectos como parâmetros, sinais, controlo de riscos, etc., para torná-la mais robusta e fiável.

Conclusão

Esta estratégia julga as tendências e o poder do mercado usando os indicadores de poder de touro e urso desenvolvidos pelo Dr. Elder com base na teoria do poder de compra / venda. As regras do sinal são relativamente simples e claras. As vantagens incluem julgar as tendências por meio de poder e controlar o risco através de stop loss.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors. 
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strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1:  0 
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
          reverse and pos == -1 ? 1 : pos	   
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )

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