Estratégia de avanço dupla da EMA Golden Cross

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 16:34:58
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de tendência baseada em operações de cruz de ouro e cruz de morte das linhas de médias móveis exponenciais (EMA) de 5 minutos e 34 minutos. Ela vai longa quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta de baixo e vai curta quando a EMA rápida atravessa abaixo da EMA lenta de cima.

Princípio da estratégia

A EMA5 rápida e a EMA34 lenta formam sinais de negociação.
Quando a EMA5 cruza a EMA34, é uma cruz de ouro, indicando que a tendência de curto prazo é melhor do que a tendência de médio prazo, por isso mantenha uma posição longa.
Quando a EMA5 cruza abaixo da EMA34, é uma cruz de morte, indicando que a tendência a curto prazo é pior do que a tendência a médio prazo, por isso mantenha uma posição curta.
Configure stop profit e stop loss para bloquear os lucros e controlar os riscos.

Análise das vantagens

Usar a EMA dupla filtra falhas e evita ser apanhado.
Seguir as tendências a médio prazo aumenta as oportunidades de lucro.
A definição de stop profit e stop loss controla eficazmente os riscos.

Análise de riscos

A dupla EMA tem um efeito retardador e pode perder oportunidades de negociação a curto prazo.
A definição de stop loss demasiado ampla aumenta os riscos de perda.
O "stop profit" demasiado apertado perde oportunidades de maximizar os lucros.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros da EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Otimize os pontos de stop profit e stop loss para obter maiores lucros.
Adicione outros indicadores como MACD, KDJ para filtrar sinais e melhorar a precisão.

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação a partir de cruzes de ouro e cruzes de morte das linhas EMA duplas, e define stop profit e stop loss para controlar riscos.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:',  defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:',  defval=34)
price = input(title='Price source:',  defval=open)

//  ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear:  ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
    _ema1=ema(_src, _length)
    _ema2=ema(_ema1, _length)
    _d=_ema1-_ema2
    _zlema=_ema1+_d
//  ||-------------------------------------||

ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)

isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0

buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)

buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or 
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or 

strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)

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