Estratégia de rompimento de Golden Cross de EMA duplo
Data de criação:
2023-12-20 16:34:58
última modificação:
2023-12-20 16:34:58
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Visão geral
A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em EMAs de 5 minutos e 34 minutos para operações de cruzamentos de ouro e cruzamentos de morte. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo, abra uma posição longa; quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, abra uma posição vazia. E configure um stop loss para controlar o risco.
Princípio da estratégia
- A linha rápida EMA5 e a linha lenta EMA34 formam um sinal de negociação. A linha rápida EMA5 reage a mudanças recentes no preço e a linha lenta EMA34 reage a mudanças intermediárias no preço.
- Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, cruza-se para o ouro, indicando que o curto prazo é melhor do que o médio prazo, mantendo mais opções.
- Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, cruza-se para a morte, indicando que a situação de curto prazo é pior do que a situação de médio prazo.
- O sistema de Stop Loss é usado para bloquear o lucro e controlar o risco.
Análise de vantagens
- A dupla filtragem do EMA evita que a falha seja detectada.
- Seguir as tendências a médio prazo e aumentar as oportunidades de lucro.
- Configurar o Stop Loss para controlar o risco.
Análise de Riscos
- Os EMAs duplos são atrasados e podem perder oportunidades de negociação de curto prazo.
- O ponto de paragem é muito alto, o risco de expansão dos prejuízos.
- O ponto de paragem é muito pequeno e não maximiza as oportunidades de lucro.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros do EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
- Optimizar o ponto de parada de parada, bloquear mais ativos.
- Adicionar filtros de outros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para melhorar a precisão do sinal.
Resumir
Esta estratégia gera um sinal de negociação através de um cruzamento de ouro e um cruzamento de morte de duas médias móveis EMA e configura um stop loss para controlar o risco. É uma estratégia de acompanhamento de tendências de médio prazo simples e eficaz. Otimizar os parâmetros de stop loss e a introdução de sinais de filtragem de outros indicadores pode aumentar ainda mais a rentabilidade estável da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:', defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:', defval=34)
price = input(title='Price source:', defval=open)
// ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear: ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
_ema1=ema(_src, _length)
_ema2=ema(_ema1, _length)
_d=_ema1-_ema2
_zlema=_ema1+_d
// ||-------------------------------------||
ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)
isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0
buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)
buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or
strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)