Estratégia de trailing stop baseada no cruzamento da média móvel EMA
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o cruzamento da média rápida do EMA ((9 ciclos) e da média lenta do EMA ((21 ciclos) como sinal de entrada, e combina o stop loss móvel para bloquear os lucros e evitar retrações excessivas.
Princípio da estratégia
Um sinal de compra é gerado quando a linha EMA rápida quebra a linha EMA lenta de baixo; um sinal de venda é gerado quando a linha EMA rápida quebra a linha EMA lenta de cima.
A estratégia segue o preço mais alto em tempo real e, quando o preço atual é inferior a 2% do preço mais alto, a estratégia dispara um stop loss móvel para bloquear o lucro.
Análise de vantagens
- Utilizando o rastreamento de tendências e a capacidade de geração de sinais da linha média da EMA, é possível capturar de forma eficaz as tendências de linha média e longa
- O mecanismo de stop loss móvel pode bloquear a maior parte dos lucros e evitar que todos os ganhos sejam engolidos
- Os parâmetros da linha média da EMA são ajustáveis e adaptam-se a diferentes cenários de mercado
- Regras claras e fáceis de implementar
Análise de Riscos
- A EMA está atrasada e pode ter perdido uma oportunidade de curto prazo
- A distância de parada móvel mal ajustada pode parar prematuramente ou deixar de funcionar
- Parâmetros que não correspondem ao ambiente de mercado podem causar frequência de negociação ou falta de sinais
A solução para o risco:
- Selecionar a combinação de parâmetros EMA apropriada
- Teste e Avaliação de Parâmetros de Distancia de Determinação
- Ajustar os parâmetros para adaptar-se a variações na taxa de flutuação do mercado
Direção de otimização
- Ajuste dinâmico da distância de parada móvel de acordo com a volatilidade do mercado e as preferências de risco
- Adição de filtros para outros indicadores, reduzindo os falsos sinais
- Optimizar a escolha do parâmetro do ciclo médio da EMA
- Combinando indicadores de tendência para avaliar grandes tendências e evitar negociações contra tendência
Resumir
A estratégia integra os benefícios do discernimento de tendências e do gerenciamento de prejuízos, sendo possível tanto a tomada de decisão quanto o controle efetivo do risco. Pode ser aplicada a diferentes tipos de mercados e variedades de negociação por meio de ajustes e otimização de parâmetros, sendo uma prática que vale a pena testar ainda mais.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)
// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na
if (longCondition)
highestHigh := na
trailingStop := na
if (longCondition and high > highestHigh)
highestHigh := high
if (strategy.position_size > 0)
trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02) // Adjust the trailing percentage as needed
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)
// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)