Média Móvel Dupla Exponencial e Estratégia ALMA

Autora:ChaoZhang, Data: 22-12-2023 12:44:55
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Resumo

Esta estratégia combina a média móvel exponencial dupla e o indicador ALMA para alcançar a tendência de seguir e entrar. A linha ALMA serve como o principal filtro de tendência, indo longo quando o preço está acima da linha ALMA e indo curto quando o preço está abaixo da linha ALMA. A EMA dupla é usada para dar sinais de tendência precoces para entrada oportuna.

Estratégia lógica

Calcular a EMA rápida 1 e a EMA lenta 2 da média móvel exponencial dupla.
Calcule a linha ALMA.
Quando a EMA1 e a EMA2 formarem cruz de ouro, ir longos se o preço estiver acima da linha ALMA; quando a EMA1 e a EMA2 formarem cruz morta, ir curtos se o preço estiver abaixo da linha ALMA.
Assim, a linha ALMA serve como o filtro principal para evitar batidas durante os mercados variáveis e a dupla EMA dá sinais de tendência precoces para a entrada oportuna.

Análise das vantagens

A dupla EMA pode refletir a tendência dos preços com antecedência, evitando entrar na zona de variação.
A linha ALMA pode capturar dinamicamente tendências com suavidade adaptativa, o que é um ótimo indicador de filtragem de tendências.
A combinação considera tanto a atualidade da tendência como a fiabilidade da entrada.

Análise de riscos

A dupla EMA pode dar sinais falsos durante as violentas flutuações de preços.
A linha ALMA tem o problema do atraso dos preços, resultando em algumas tendências sendo filtradas.
Ajustes de parâmetros inadequados também podem levar a um mau desempenho da estratégia.

Soluções:

Ajustar adequadamente os períodos de dupla EMA para reduzir os falsos sinais.
Ajuste os parâmetros da linha ALMA para diminuir o atraso.
Faça otimização de parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Orientações de otimização

Teste a dupla EMA com diferentes combinações de períodos para encontrar os parâmetros ideais.
Teste a linha ALMA com diferentes dimensões de janela, valores de deslocamento e sigma para otimização de parâmetros.
Incorporar outros indicadores, como o índice de volatilidade, para filtragem adicional do sinal.
Otimizar a estratégia de stop loss para controlar a perda de uma única negociação.

Conclusão

Esta estratégia combina o indicador EMA e ALMA duplo para alcançar o seguimento de tendências em tempo hábil e filtragem de entrada confiável.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Avarage & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-DEMA+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Exponential Moving Avarage Inputs
L1= input(5,"EMA-1")
L2= input(10,"EMA-2")

//Exponential Moving Avarage Calculations
e1= ema(close, L1)
e2= ema(close, L2)

//Conditions
longCondition = e1 and e2 > alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = e1 and e2 < alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), color=lime, linewidth=1, title="ALMA")
plot(e1, color=orange, linewidth=1, title="EMA-1")
plot(e2, color=blue, linewidth=1, title="EMA-2")

Mais.