Estratégia de negociação de média móvel de Heinach com base em percentis
Data de criação:
2023-12-25 11:02:25
última modificação:
2023-12-25 11:02:25
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Visão geral
A estratégia baseia-se na geração de sinais de negociação na linha média de Heinrich. A geração de sinais de compra e venda leva em consideração o cruzamento do preço de fechamento de Heinrich com o nível de preço de 75% e o preço de fechamento de Heinrich acima da média móvel.
Princípio da estratégia
A estratégia usa a linha de Heinrich Himmler para a análise em vez da linha K comum, que filtra o ruído do mercado e é mais propício para a detecção de tendências e sinais de reversão. Concretamente, a estratégia combina canais percentuais e médias móveis para produzir sinais de negociação:
- O preço de fechamento do mercado de Heinz Ashe é de 75%, o que gera um sinal de compra.
- O sinal de venda é gerado quando a Heinz Achs atravessa a média móvel de 5 dias abaixo do preço de fechamento.
Além disso, a estratégia também define distâncias de parada e rastreamento de parada para controlar o risco unilateral.
Vantagens estratégicas
- O uso da linha média de Heinrich Himmler permite identificar tendências com mais clareza e detectar sinais de reversão em tempo hábil.
- A combinação de canais percentuais permite determinar se o preço está em um estado de superaquecimento ou de superaquecimento, para determinar o momento de compra e venda.
- A configuração de stop loss e o rastreamento de stop loss ajudam a controlar ativamente o risco e evitar perdas além do tolerável.
Risco estratégico
- A linha média de Heinrich Himmler, por si só, produz um atraso e pode perder o ponto ideal para a operação de linha curta.
- O canal de percentual não pode determinar exatamente o ponto de viragem do preço, existindo uma certa taxa de falso sinal.
- A configuração errada da distância de parada pode ser muito relaxada ou muito apertada, afetando a performance da estratégia.
Para reduzir o risco acima, pode-se ajustar adequadamente o ciclo da média móvel ou ajustar a proporção de stop loss, etc.
Otimização de Estratégia
- Teste diferentes combinações de médias móveis para encontrar o melhor parâmetro.
- Teste os diferentes parâmetros de percentual de canal para garantir a captação de preços em zonas quentes.
- Combinado com outros indicadores para verificar sinais de compra e venda, filtrando os falsos.
- Ajuste dinâmico da distância de parada.
Resumir
Esta estratégia integra vários indicadores, como a média de Heinrich, o canal percentual e a média móvel, formando um sistema de negociação. O sistema é capaz de identificar efetivamente a direção da tendência e estabelecer um stop loss para controlar o risco. É uma estratégia de negociação quantitativa que vale a pena considerar.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("HK Percentile Interpolation One",shorttitle = "HKPIO", overlay=false, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 5000, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)
// Input parameters
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss (%)") // User can set Stop Loss as a percentage
trailStopPercentage = input(1.5, title="Trailing Stop (%)") // User can set Trailing Stop as a percentage
lookback = input.int(14, title="Lookback Period", minval=1) // User can set the lookback period for percentile calculation
yellowLine_length = input.int(5, "Yellow", minval=1) // User can set the length for Yellow EMA
purplLine_length = input.int(10, "Purple", minval=1) // User can set the length for Purple EMA
holdPeriod = input.int(200, title="Minimum Holding Period", minval=10) // User can set the minimum holding period
startDate = timestamp("2021 01 01") // User can set the start date for the strategy
// Calculate Heikin Ashi values
haClose = ohlc4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(nz(haOpen, high), nz(haClose, high), high)
haLow = math.min(nz(haOpen, low), nz(haClose, low), low)
// Calculate Moving Averages
yellowLine = ta.ema(haClose, yellowLine_length)
purplLine = ta.ema(haClose, purplLine_length)
// Calculate 25th and 75th percentiles
p25 = ta.percentile_linear_interpolation(haClose, lookback, 28)
p75 = ta.percentile_linear_interpolation(haClose, lookback, 78)
// Generate buy/sell signals
longSignal = ta.crossover(haClose, p75) and haClose > yellowLine
sellSignal = ta.crossunder(haClose, yellowLine)
longSignal1 = ta.crossover(haClose, p75) and haClose > purplLine
sellSignal1 = ta.crossunder(haClose, purplLine)
// Set start time and trade conditions
if(time >= startDate)
// When longSignal is true, enter a long trade and set stop loss and trailing stop conditions
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, 1)
strategy.exit("Sell", "Long", stop=close*(1-stopLossPercentage/100), trail_points=close*trailStopPercentage/100, trail_offset=close*trailStopPercentage/100)
// When sellSignal is true, close the long trade
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// When sellSignal1 is true, enter a short trade
if (sellSignal1)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1)
// When longSignal1 is true, close the short trade
if (longSignal1)
strategy.close("Short")
// Plot Heikin Ashi candles
plotcandle(haOpen, haHigh, haLow, haClose, title="Heikin Ashi", color=(haClose >= haOpen ? color.rgb(1, 168, 6) : color.rgb(176, 0, 0)))
// Plot 25th and 75th percentile levels
plot(p25, title="25th Percentile", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(p75, title="75th Percentile", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_circles)
// Plot Moving Averages
plot(yellowLine, color = color.rgb(254, 242, 73, 2), linewidth = 2, style = plot.style_stepline)
plot(purplLine, color = color.rgb(255, 77, 234, 2), linewidth = 2, style = plot.style_stepline)