Estratégia de rastreamento da tendência da média móvel de avanço

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-28 15:47:21
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Resumo

Esta estratégia combina média móvel, índice de amplitude e indicador SAR parabólico para julgar a tendência e confirmar pontos de ruptura.

Princípios

A estratégia usa a EMA dupla para julgar a tendência de preços e usa a SMA como assistência.

Ele usa o indicador SAR parabólico para julgar os pontos de reversão do preço. Quando o PSAR fica abaixo do preço mais alto, isso significa que o preço pode reverter para baixo. Neste momento, ele fechará a posição para stop loss.

Quando julgarmos uma tendência de alta e o PSAR ultrapassa o preço mais alto, significa que o preço continua a subir.

Vantagens

Use o EMA duplo com SMA para julgar a tendência, que pode filtrar o falso avanço.
O PSAR pode determinar efetivamente os pontos de reversão para uma perda rápida de parada.
Pode identificar eficazmente pontos de inversão da tendência para estabelecer a posição a seguir em tempo útil.
Regras simples e claras.

Riscos

O julgamento da tendência pode estar errado.
A estratégia precisa de otimização de parâmetros para diferentes produtos, caso contrário, o risco de perseguir pode ser elevado.
Sem considerar o custo de negociação.

Soluções:

Otimizar os parâmetros EMA e SMA para melhorar a precisão do julgamento.
Otimizar os parâmetros PSAR para diferentes produtos.
Adicione o custo de negociação.

Optimização

Adicione mais indicadores como BOLL, MACD etc para julgar a tendência.
Treinar e otimizar parâmetros para diferentes produtos.
Considere adicionar uma estratégia de stop loss.
Optimize a lógica para a posição de abertura e stop loss.

Resumo

A estratégia pertence a uma estratégia típica de tendência seguinte. As vantagens são regras claras e simples e a capacidade de identificar a inversão de tendência para a abertura oportuna de posições. As desvantagens são sensibilidade aos parâmetros e certo risco de perseguição.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)

PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)

EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)

emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)

psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend

if (psar >= high and uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
    strategy.cancel("Buy")

if (psar <= low)
    strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
    strategy.cancel("Close")

if (breakdown)
    strategy.close("Buy")


plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)

Mais.