Estratégia de negociação quantitativa - Abertura de acompanhamento da tendência quantitativa

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 14:46:04
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Resumo

Esta estratégia realiza a operação de abertura automática de descoberta de tendências quantitativas através do rastreamento de tendências de movimento de preços e combinado com mudanças no volume de negociação.

Princípio da estratégia

A lógica básica da estratégia de negociação quantitativa de rastreamento de tendência de abertura de quantidade é baseada no rastreamento da relação de correspondência entre as tendências de movimento de preços e as mudanças no volume de negociação. Especificamente, a estratégia usa a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura como a mudança de preço e, em seguida, a multiplica pelo volume de negociação do dia para obter a curva conjunta de preço e volume. Esta curva conjunta pode refletir a tendência de mudança de preço e o volume de negociação acompanha a relação ao mesmo tempo. Em seguida, calcule a média móvel desta curva conjunta como o benchmark de tendência quantitativa. Quando a curva conjunta penetra sua média móvel, um sinal de compra é gerado. Quando cai abaixo de sua média móvel, um sinal de venda é gerado, realizando assim a operação de abertura de rastreamento quantitativo das mudanças na tendência de preço.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina tendências de movimento de preços e mudanças no volume de negociação para filtrar efetivamente algumas tendências falsas insensíveis aos preços e reduzir os riscos de abertura e melhorar a precisão de abertura. Em comparação com indicadores técnicos de preço puros, o efeito do rastreamento quantitativo é melhor. Esta estratégia também usa o sistema de média móvel para definir linhas de referência dinâmicas, que podem se adaptar automaticamente às mudanças nas condições do mercado e têm alta flexibilidade.

Análise de riscos

Esta estratégia se baseia principalmente na relação preço-volume para determinar a razoabilidade da tendência quantitativa. Se a relação entre preço e volume se tornar incompatível, isso levará a um aumento nos riscos de julgamento errado. Além disso, a definição inadequada de parâmetros médios móveis também afetará a eficácia da estratégia.

Direcção de otimização

Considere juntar mais filtros para otimizar estratégias, como usar indicadores de volatilidade para determinar a qualidade da tendência, introduzir indicadores de sentimento para determinar a psicologia do mercado, etc. Também é possível testar a mudança na eficácia da estratégia sob diferentes sistemas de média móvel para encontrar o portfólio de parâmetros ideal.

Resumo

Esta estratégia quantitativa de negociação realiza a abertura automática com base no rastreamento e julgamento da relação entre a tendência de preço e o volume de negociação, quantificando as tendências de preço correspondentes com o entusiasmo comercial, pode efetivamente filtrar sinais inválidos e melhorar a taxa de sucesso de abertura.

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// © avsr90

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//Resolutions

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//Input for Length for Volume 

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plot(Avg_Vol_Opcl, title="Avg Vol", color=color.fuchsia)
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//Strategy parameters 

startst=timestamp(2015,10,1)

strategy.entry("lo",strategy.long,when= ta.crossover(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl) and ta.crossover(volume,Vol_Bars))
strategy.entry("sh",strategy.short,when=ta.crossunder(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl)and ta.crossunder(volume,Vol_Bars ))

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