MA Ponto de virada Estratégia longa e curta

Resumo

Esta estratégia julga a tendência com base nos pontos de virada da linha da média móvel para ir longo no ponto de virada da tendência de alta da MA e curto no ponto de virada da tendência de baixa da MA.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o preço=segurança (tickerid, período, fechamento) para obter o preço de fechamento como o preço para análise de estratégia, em seguida, calcula a SMA ou EMA com base na seleção de entrada de comprimento de linha ma1 para obter o primeiro preço médio1. roc1 é então definido como a taxa de mudança de um dia do preço1. Pela tendência de limiarStrength1, ele julga se a linha média tem uma alta ou queda significativa. Quando roc1 excede a tendênciaStrength1, ma1up é definido como verdadeiro, indicando que a linha média está subindo. Quando roc1 está abaixo da tendência negativaStrength1, ma1down é definido como verdadeiro, indicando que a linha média está caindo. Um sinal longo é emitido quando a linha média sobe e o dia anterior estava caindo. Um sinal curto é emitido quando a linha média cai e o dia anterior estava subindo.

Assim, a estratégia utiliza os pontos de virada da linha média móvel para capturar a mudança de tendência do preço das ações, que pertence a uma estratégia típica de tendência.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que utiliza os pontos de virada da linha média móvel para julgar a tendência, que é um método de análise técnica relativamente maduro e confiável na negociação quantitativa.

1. Usar médias móveis para filtrar o ruído e capturar com precisão os pontos de virada da tendência.

2. Esta estratégia não só detecta pontos de virada, mas também define um limiar para o gradiente de taxa de mudança, para que possa evitar negociações desnecessárias causadas por falsos breakouts na média móvel.

3. Esta estratégia tem apenas uma média móvel e alguns parâmetros que são fáceis de entender e dominar pelos usuários.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. Esta estratégia é uma estratégia de tendência que só pode seguir tendências e não pode prever tops e tops do mercado, facilmente perdendo oportunidades de reversão instantânea.

2. Problemas de atraso da média móvel: as médias móveis têm um certo atraso em refletir os movimentos de preços, o que pode afetar a puntualidade de identificar inversões de tendência.

3. A configuração de parâmetros desta estratégia, como o número de períodos da linha média e o limiar de gradiente de taxa de mudança, afetará diretamente o lucro, o drawdown etc. da estratégia e precisa ser cuidadosamente testado e otimizado.

As soluções correspondentes são:

1. Combine de forma adequada outros indicadores para prever grandes pontos de virada.

2. Teste a EMA e outras médias móveis mais rápidas em vez da SMA.

3. Recomenda-se a otimização múltipla para encontrar as melhores definições de parâmetros.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada nas seguintes direcções:

1. Adicione uma segunda linha de média móvel para formar uma estratégia de cruz de ouro e cruz morta.

2. Adicionar análise de volume. Observando mudanças de volume nos pontos de viragem da média móvel, pode verificar ainda mais a confiabilidade dos pontos de viragem.

3. Testar os papéis auxiliares de outros indicadores técnicos, como RSI e MACD. Estes indicadores também podem ajudar a determinar tendências e formar estratégias de combinação com pontos de virada da média móvel.

4. Optimização e triagem de parâmetros de condições de mercado múltiplos.

5. Usar métodos de aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente parâmetros em diferentes ambientes de mercado e avaliar a robustez dos parâmetros para otimização dinâmica.

Conclusão

Em resumo, esta é uma estratégia de tendência relativamente madura com algum valor prático. A ideia da estratégia é simples e clara, com poucos parâmetros ajustáveis, o que é fácil de entender e testar. Ao mesmo tempo, também há problemas como o atraso da tendência. Recomenda-se combinar com outros indicadores, testar e otimizar em todas as situações, ou introduzir mecanismos para ajuste dinâmico de parâmetros para melhorar ainda mais a estabilidade e o efeito prático da estratégia.