Estratégias longas e curtas baseadas em pontos de inflexão da MA

Visão geral

A estratégia baseia-se em um ponto de inflexão da média móvel para determinar a tendência do mercado, fazendo um ponto de inflexão acima da MA e um ponto de inflexão abaixo da MA, fazendo um ponto de fechamento abaixo da MA, pertencendo a uma estratégia típica de acompanhamento de tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa price=security(tickerid, period, close) para obter o preço de fechamento como análise estratégica, e então, com a seleção de entrada, calcula-se a média sma ou a média ema, com a duração de ma1, obtendo a primeira média price1. Depois, defina roc1 como a taxa de variação diária de price1 para determinar se a média está subindo ou descendo. Quando roc1 supera a tendência, defina ma1uptrue, indicando que a linha está subindo; quando roc1 é inferior à tendência negativa, defina ma1downtrue, indicando que a linha está descendo.

Assim, a estratégia usa os pontos de inflexão da média móvel para capturar as mudanças na tendência dos preços das ações, uma estratégia típica de acompanhamento de tendências.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é que ela usa os pontos de inflexão das médias móveis para determinar a tendência, um método de análise técnica mais maduro e confiável em negociação quantitativa. As vantagens específicas são as seguintes:

1. O uso de filtros de média móvel de ruído para capturar com precisão os pontos de reversão de tendências. A média móvel é suavizada para os preços, e pode filtrar parte do ruído, tornando a identificação de reversões de tendências mais precisa e confiável.

2. Combinando o indicador de taxa de variação com a determinação da intensidade da reversão, evita-se falsas rupturas. A estratégia não apenas detecta os pontos de reversão, mas também define o limiar do radiante da taxa de variação, evitando que as falsas rupturas na média móvel tragam transações desnecessárias.

3. Parâmetros simples, fáceis de entender e de analisar. A estratégia tem apenas uma média móvel, e os parâmetros, configurações e otimizações são simples e fáceis de entender e de entender.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. A estratégia de acompanhar a tendência, não pode prever o ponto de topo. A estratégia é uma estratégia de acompanhar a tendência, só pode seguir a tendência, não pode prever o ponto de topo do mercado, é fácil perder a oportunidade de reversão instantânea.

2. Problemas de atraso das médias móveis. As médias móveis têm um atraso na reflexão sobre a movimentação dos preços, o que pode afetar a oportunidade de identificar uma mudança de tendência.

3. A estratégia de configuração de parâmetros como o período médio, a variação da taxa de radiância de redução, pode afetar diretamente o nível de retirada de lucro da estratégia, e precisa ser cuidadosamente testada e otimizada.

A solução é a seguinte:

1. A previsão de um nível elevado de alta e baixa de um mercado em baixa pode ser adequadamente combinada com outros indicadores.

2. Teste o SMA em vez da média, que é mais rápido em responder, como o EMA.

3. Recomenda-se a otimização de múltiplos conjuntos para encontrar a melhor configuração de parâmetros.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em várias direções:

1. A adição de uma segunda média móvel forma uma estratégia de forquilha. Assim, a relação entre as duas linhas de equilíbrio pode ser usada para julgar a tendência e filtrar o ruído.

2. Adição de análise de volume de transação. A fiabilidade do ponto de viragem pode ser verificada ainda mais observando a variação do volume de transação no ponto de viragem da linha média.

3. Teste o papel auxiliar de outros indicadores técnicos, como RSI, MACD. Estes indicadores podem ajudar a determinar a tendência e formar uma estratégia de combinação com a reviravolta da linha média.

4. Seleção de parâmetros de otimização de várias condições de mercado. Testar um conjunto de configurações de parâmetros de otimização para mercados de alta, baixa e baixa.

5. Parâmetros de otimização dinâmica usando métodos de aprendizagem de máquina. Permitir que o programa avalie automaticamente a estabilidade dos parâmetros em diferentes ambientes de mercado para realizar a otimização dinâmica dos parâmetros.

Resumir

A estratégia, como um todo, pertence a uma estratégia de tendência de rastreamento mais madura, com um certo valor de combate real. A estratégia é simples e clara, os parâmetros são poucos e os testes são fáceis de entender. Também há problemas de atraso de rastreamento.