Estratégia de entrada de dupla confirmação baseada em MACD e RSI

Visão geral

Esta estratégia permite um mecanismo de entrada de dupla confirmação através da combinação de indicadores MACD e RSI, alcançando um equilíbrio entre a capacidade de lucratividade e o controle de risco, com o objetivo de obter resultados estáveis na linha média e longa.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza principalmente o indicador MACD para determinar a tendência do mercado e o momento de entrada. A linha de sinal de ruptura da linha MACD é considerada um sinal de compra, e a linha de sinal de queda da linha MACD é um sinal de venda. Além disso, a área de sobrevenda do indicador RSI é usada para filtrar a falsa ruptura.

Para garantir a confiabilidade dos sinais de negociação, a estratégia também inclui o julgamento do volume de transações. A estratégia só emite um sinal de negociação quando o volume de transações é maior do que a média de transações de 20 dias. Isso evita o sinal de erro que ocorre quando o volume de transações no mercado é insuficiente.

Finalmente, a estratégia também usa a direção da entidade de linha K como uma forma de rastrear e confirmar o stop loss. Quando a direção da entidade de linha K muda, a posição atual é liquidada. Isso pode bloquear o lucro e evitar o retorno do lucro.

Análise de vantagens

• O MACD é usado para determinar a tendência do mercado e o momento de entrada, permitindo a entrada no início da tendência e a maior margem de lucro.
• O RSI evita entrar em zonas de sobrecompra e sobrevenda para reduzir perdas
• A avaliação do volume de transações pode filtrar ainda mais os falsos sinais e aumentar a probabilidade de lucro
• K-line entities rastreiam o stop loss de forma razoável e controlam o risco muito bem

Análise de Riscos

• MACD está atrasado e pode ter perdido a reversão da linha curta
• A regra de volume de transação pode ter perdido a tendência de inicialização de baixo volume
• O K-line stop loss pode ser atingido por um surto de curto prazo

Direção de otimização

• Considere a adição de mais indicadores de filtragem, como o julgamento da faixa de Brin, para melhorar ainda mais a qualidade do sinal.
• Pode ser testado adicionando perda de trajetória para bloquear o ganho de linha longa
• Pode-se tentar otimizar a combinação de parâmetros do MACD, aumentando a sensibilidade do indicador

Resumir

Esta estratégia tem um equilíbrio entre estabilidade e rentabilidade. A MACD julga a tendência principal, o RSI e a dupla filtragem do volume de transação melhoram a qualidade do sinal, e a linha K rastreia o risco de controle de perda. A estratégia pode ser melhorada ainda mais através da otimização de parâmetros e da adição de outros indicadores técnicos.