Estratégias de acompanhamento de tendências baseadas em cruzamentos de médias móveis

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em equilíbrio para determinar a direção da tendência do mercado e acompanhar a tendência. A estratégia usa a cruz de médias móveis simples de vários conjuntos de diferentes parâmetros para determinar os pontos de compra e venda.

Princípio da estratégia

A principal regra de avaliação da estratégia é a seguinte:

1. Fazer mais quando a média curta-prazo ultrapassa a média longa-prazo em direção a baixo, indicando que o mercado pode estar entrando em uma tendência multi-cabeça;
2. Quando a média de curto prazo cai de cima para baixo abaixo da média de longo prazo, o que indica que o mercado pode estar entrando em uma tendência de baixa, o shorting é feito;
3. Usando a linha média de diferentes parâmetros para julgar os diferentes níveis de tendências, é possível rastrear as tendências em diferentes períodos de tempo.

Especificamente, a estratégia usa cinco médias móveis: a linha de 20 dias, a linha de 30 dias, a linha de 50 dias, a linha de 60 dias e a linha de 200 dias. Quando a linha de 20 dias cruza a linha de 50 dias para cima, é considerado um sinal de compra; Quando a linha de 10 dias cruza a linha de 30 dias para baixo, é considerado um sinal de venda. Usando a linha média de diferentes parâmetros, é possível determinar a direção da tendência a longo prazo e a curto prazo.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia de acompanhamento de tendências baseada em equilíbrio de linhas tem as seguintes vantagens:

1. A operação é simples, fácil de entender e de implementar;
2. É capaz de avaliar com eficácia a direção e a força das tendências do mercado;
3. Diferentes configurações de parâmetros permitem o rastreamento de tendências em diferentes períodos de tempo;
4. É altamente personalizável, podendo ajustar os parâmetros da linha média de acordo com suas necessidades.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A linha média tem um atraso que pode gerar algum atraso;
2. A configuração errada do parâmetro de mediana pode causar excesso de sinais de negociação e perdas desnecessárias;
3. A estratégia deve ser usada em situações de tendência clara.

Para reduzir o risco, podemos ajustar os parâmetros da linha média, otimizar a configuração dos parâmetros e auxiliar a tomada de decisões com outros indicadores.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Otimizar os parâmetros da linha média para encontrar a combinação ideal de parâmetros, reduzindo a frequência de negociação e aumentando a taxa de ganho;
2. Adicionar outros indicadores técnicos como RSI, KD, etc., para aumentar a precisão da tomada de decisão;
3. A adição de estratégias de stop loss e a retirada de stop loss em tempo hábil pode ser uma forma eficaz de controlar o risco.
4. Combinação de complexos modelos de aprendizagem de máquina para otimização de parâmetros e avaliação de estratégias, com uma escalação contínua.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia de seguimento de tendências muito básica. Ela usa o princípio de equilíbrio entre as linhas para determinar a direção da tendência do mercado, é simples, eficaz e fácil de entender.