Estratégias de negociação de tendências baseadas em médias móveis

Visão geral

A estratégia de negociação de linha média identifica as tendências de alta e baixa no preço das ações, para capturar potenciais oportunidades de negociação, através da computação de médias móveis rápidas (linha de 50 dias) e médias móveis lentas (linha de 200 dias). Quando a média móvel rápida é atravessada pela média móvel lenta, uma posição de cabeça baixa é estabelecida; quando a média móvel rápida é atravessada pela média móvel lenta, uma posição de cabeça baixa é estabelecida.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia baseia-se no cruzamento do ouro com o cruzamento da morte na média móvel para determinar a tendência do preço. Concretamente, se a média móvel de 50 dias cruzar a média móvel de 200 dias, é chamada de um cruzamento dourado, o que significa que a tendência de alta está chegando. Se a média móvel de 50 dias cruzar a média móvel de 200 dias, é chamada de um cruzamento da morte, o que significa que a tendência de queda está chegando.

No código, primeiro calcula-se a média móvel rápida (linha de 50 dias) e a média móvel lenta (linha de 200 dias), e depois julga-se a relação entre as duas médias. Se a média móvel rápida for maior que a média móvel lenta (linha de ouro), a estratégia estabelecerá uma posição de alto nível, indicando que o preço da ação está em uma tendência ascendente. Por outro lado, se a média móvel rápida for menor que a média móvel lenta (linha de morte), indicando que a tendência de queda da ação é formada, a estratégia estabelecerá uma posição de alto nível.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Regras simples, claras, fáceis de entender e de implementar
2. Indicadores de médias móveis estão maduros, são confiáveis e são amplamente utilizados
3. Pode filtrar o ruído do mercado e identificar tendências de preços
4. Têm uma maior taxa de vitórias
5. Parâmetros de média móvel personalizáveis para diferentes cenários de mercado

Em geral, a estratégia utiliza a vantagem dos indicadores de médias móveis, com parâmetros razoáveis, formando um conjunto de estratégias de acompanhamento de tendências estáveis, seguindo tendências ascendentes para lucrar em um mercado de touros e capturando quedas para lucrar em um mercado de touros, uma estratégia quantitativa relativamente simples de usar.

Análise de riscos e soluções

A estratégia também apresenta alguns riscos, que se concentram nos seguintes aspectos:

1. Efeito whipsaw. Quando os preços oscilam perto da média, pode haver vários sinais errôneos. Pode-se reduzir o whipsaw através da otimização dos parâmetros da média móvel.

2. Pontos de inflexão perdidos. A média móvel está atrasada e pode perder pontos de inflexão críticos para a rápida reversão do preço. Pode ser combinada com outros indicadores como o MACD para julgamento auxiliar.

3. Não é adequado para situações extremas. Em situações de alta volatilidade, o sinal de cruzamento de média móvel pode não ser eficaz. Pode-se considerar a suspensão da estratégia ou evitar tais situações extremas em combinação com o indicador de volatilidade.

4. O espaço para otimização de parâmetros é limitado. O espaço para otimização de parâmetros de média móvel é pequeno e requer otimização combinada com experiência manual.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Combinação com outros indicadores de julgamento, formando um portfólio de indicadores, aumentando a eficácia da estratégia. Por exemplo, a inclusão de MACD, indicadores de volatilidade, etc.

2. Otimizar os parâmetros de média móvel, reduzindo a erro. Pode testar a média móvel de diferentes parâmetros de período.

3. Adicionar lógica de stop loss para controlar o risco. Por exemplo, definir stop loss em percentagem ou stop loss de rastreamento dinâmico.

4. Em combinação com os parâmetros de otimização dinâmica do modelo de aprendizagem de máquina, é possível criar parâmetros de otimização automática do modelo para se adaptar às mudanças de cenário.

5. A entrada por camadas, o custo médio de abertura de armazém. Pode ser construído em lotes em vez de uma entrada total de armazém.

Resumir

Esta estratégia é, em geral, uma estratégia de quantificação estável, prática e fácil de implementar. Utiliza um indicador de média móvel para determinar a tendência dos preços e abrir posições para capturar lucros quando a tendência se inverte. A vantagem da estratégia é a simplicidade, a estabilidade e a alta taxa de vitória, adequada para a estratégia básica de negociação quantitativa.