Estratégia de crossover de EMA de rompimento baseada em momentum

Visão geral

A estratégia de cruzamento de EMA de ruptura de dinâmica aproveita o sinal de cruzamento do indicador de dinâmica com a média móvel para identificar tendências e oportunidades de reversão no preço das ações. A estratégia usa a linha EMA rápida e a linha EMA lenta para avaliar as oportunidades potenciais de ativos e ativos.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em três partes principais:

1. Operação de cruzamento entre a linha rápida do EMA (linha de 9 dias) e a linha lenta do EMA (linha de 21 dias). A forca dourada do cruzamento do EMA é um sinal de compra e a forca morta é um sinal de venda.

2. Indicador de determinação de tendências de linha média longa: Indicador SMA de 50 dias. O indicador reflete a movimentação de preços de linha média longa e pode ser usado para identificar a direção da tendência geral.

3. Indicador de dinâmica: A comparação entre o preço de fechamento e a trajectória média do SMA, como condição de filtragem de dinâmica para determinar se um sinal de negociação é emitido. O sinal de negociação real é produzido apenas quando o preço de fechamento quebra a trajectória média.

Na implementação concreta, a estratégia usa o cruzamento entre a EMA do dia 9 e a EMA do dia 21 como sinal de entrada para determinar o buy/sell. Quando o sinal é emitido, o preço de compra e venda é verificado para determinar a direção da tendência geral. Somente quando o sinal de negociação básica coincide com a direção da tendência geral, o sinal de compra e venda é produzido e, portanto, uma posição de compra ou venda é estabelecida.

Vantagens estratégicas

1. A análise de mercado permite identificar oportunidades de tendência no preço das ações e capturar a direção de queda exata da linha média e longa.

2. Com o indicador de força, filtra efetivamente parte do ruído e sinais de inversão, reduzindo a abertura e fechamento de posições desnecessárias.

3. A combinação de EMA cross com filtros SMA pode gerar um modelo de lucro estável mais ideal.

Risco estratégico

1. Em um padrão de choque, os sinais de cruzamento do EMA podem ser muito frequentes, causando perda de pontos de negociação e deslizamento frequentes.

2. A configuração dos parâmetros do indicador de trajectória média SMA pode ser inadequada, não confirmando efetivamente a tendência de linha média e longa.

3. A escolha incorreta dos parâmetros EMA e SMA, o desequilíbrio entre a velocidade de resposta e a estabilidade, pode ocorrer um atraso após a suavização.

A solução de risco

1. Optimizar os parâmetros, procurando a melhor combinação de parâmetros;

2. Aumentar os sinais de verificação de outros indicadores para garantir a qualidade dos sinais de negociação;

3. Adequadamente ajustar a gestão de posições e controlar o risco de transações individuais.

Direção de otimização da estratégia

1. Teste mais combinações de parâmetros para encontrar o melhor;

2. Aumentar os critérios de ruptura de preços e volume de transações para determinar a tendência;

3. Tentar diferentes indicadores de MA, como KDJ, MACD e outros, para avaliar tendências potenciais;

4. Optimizar o gerenciamento de posições, controlando ainda mais as retrações através da gestão de riscos.

Resumir

Em uma estratégia de EMA cruzado, o EMA cruzado é um sinal de base, a comparação do intervalo do SMA com a relação de preço serve como filtro de confirmação. Esta forma de pensar aproveita ao máximo as vantagens do uso conjunto de indicadores, melhorando a qualidade do sinal. Resolve efetivamente o problema de excesso de sinais de reversão quando um único EMA é usado.