Estratégia RR baseada em cruzamento de média móvel

Visão geral

Esta estratégia determina os sinais de compra e venda através do cálculo de linhas médias de diferentes períodos, realizando um forquilho e um forquilho entre as linhas médias. Concretamente, a estratégia calcula uma média móvel simples de 30 ciclos, 60 ciclos e 200 ciclos (SMA), que gera um sinal de compra quando atravessa a linha de 200 ciclos na linha de 30 ciclos; produz um sinal de venda quando atravessa a linha de 200 ciclos abaixo da linha de 30 ciclos.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia baseia-se no sistema de cruzamento de médias móveis. As médias móveis são capazes de filtrar efetivamente o ruído do mercado, representando a tendência maior. As médias de curto prazo são capazes de capturar tendências de curto prazo e correções intermediárias, enquanto as médias de longo prazo filtram o ruído intermediário e capturam a tendência principal.

A estratégia utiliza 30 linhas de ciclo e 200 linhas de ciclo para construir um sinal de compra e venda. A linha de ciclo 30 é sensível para capturar a tendência de curto prazo. A linha de ciclo 200 capta o quadro de linha mais longo e a tendência maior. Quando a linha de ciclo 30 atravessa a linha de ciclo 200, produz um sinal de compra.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A operação é simples e fácil de implementar. A estratégia depende apenas da interseção de duas linhas equiláteros para gerar sinais de negociação, sendo muito simples, intuitiva, fácil de entender e implementar.

2. O retorno é mais eficaz. Depois do retorno, a estratégia é mais eficaz para capturar as principais oportunidades de tendência em grandes situações de tendência. O máximo retorno e o Sharpe Ratio também são aceitáveis.

3. Escalabilidade forte. A estrutura da estratégia é bastante madura, podendo facilmente substituir indicadores e ajustar parâmetros para otimização, ou combinar com outros fatores.

Riscos e soluções

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Os sistemas de linha média geram atraso no sinal e não conseguem aproveitar efetivamente as oportunidades de surgimento rápido de situações inesperadas. Esta é uma desvantagem natural dos sistemas de médias móveis. Pode-se determinar previamente o layout através da introdução de outros indicadores de orientação, como a faixa de Bryn.

2. Perda frequente de negociação em situações de turbulência de recessão. Em situações de turbulência de longo prazo, sem uma clara tendência ascendente, o cruzamento frequente da linha média causa comissões e pontos de deslizamento frequentes para a perda de posições livres. A amplitude de stop loss pode ser relaxada adequadamente e o risco pode ser controlado novamente por meio de aumento de posição.

3. Sem levar em conta os fatores fundamentais, seguir cegamente os sinais dos indicadores técnicos. Pode ser adequadamente combinado com dados econômicos importantes, resultados da empresa e outras informações para ajustar a posição e o ponto de parada.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direções:

1. Teste a combinação de diferentes períodos de média. Por exemplo, a média de 20 dias e a média de 60 dias.

2. Adicionar outros indicadores técnicos para filtrar o sinal. Por exemplo, MACD, KD etc. para a combinação.

3. Combinado com a mudança de volume de transação como condição auxiliar. Por exemplo, a exigência de aumento de volume de transação em caso de ruptura.

4. Considere a introdução de fatores fundamentais como indicadores auxiliares, como resultados, margens de lucro e outros.

5. Ajuste de posições e pontos de parada em tempo real. Por exemplo, ajuste de posições em combinação com o indicador de volatilidade.

Resumir

A estratégia em geral é um sistema de cruzamento de equilíbrio muito típico e simples, gerando sinais de negociação por meio de dois equilíbrios de períodos diferentes. Os benefícios da estratégia são fáceis de entender, o efeito de retrocesso é considerável, a retração máxima e a taxa de precisão são aceitáveis. Mas também há alguns problemas, como atraso no sinal, maior perda em situações de choque, etc. Esses problemas podem ser melhorados com a otimização adequada.