RSI Moving Average Estratégia de oscilação dupla cruzada

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-23 14:07:43
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Resumo

A estratégia de oscilação dupla cruzada da média móvel do RSI é uma estratégia quantitativa de negociação que usa tanto os crossovers do indicador do RSI quanto as médias móveis para determinar entradas e saídas.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente no uso combinado do indicador RSI e médias móveis. Em primeiro lugar, calcule o valor do RSI em um determinado período e defina linhas de sobrecompra / sobrevenda. Em segundo lugar, calcule médias móveis rápidas e lentas. Quando o RSI cruza acima da média móvel lenta, enquanto o valor do RSI está abaixo da linha de sobrevenda e banda inferior, um sinal de compra é gerado; Quando o RSI cruza abaixo da média móvel lenta, enquanto o RSI está acima da linha de sobrecompra e banda superior, um sinal de venda é gerado.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que utiliza tanto o indicador RSI para julgar as condições de sobrecompra / sobrevenda quanto as médias móveis para determinar a direção da tendência, o que pode efetivamente evitar falhas.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia podem incluir: alta frequência de negociação levando a excesso de negociação; configurações inadequadas de parâmetros podem reduzir a precisão do sinal.

Optimização

Considere ajustar os parâmetros do RSI ou da média móvel do período para se adequarem a diferentes ciclos; Combine com outros indicadores para filtrar sinais; Configure stop loss e take profit para controlar riscos; Optimize o tamanho da posição em cada negociação.

Conclusão

Em geral, a estratégia de oscilação dupla cruzada da média móvel do RSI é uma estratégia de negociação de curto prazo relativamente estável e confiável. Com ajuste adequado dos parâmetros e controle de risco, pode alcançar um bom retorno sobre o investimento. A estratégia é fácil de entender e implementar, muito adequada para iniciantes aprenderem e aplicar a negociação quantitativa.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI slowma Ismael", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Definir la longitud del RSI
rsi_length = input(title='RSI Length', defval=14)

//media 
Fast = input(title='Fast', defval=7)
slow = input(title='Slow', defval=2)

// Definir los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI
rsi_overbought = input(title='RSI Overbought Level', defval=72)
rsi_oversold = input(title='RSI Oversold Level', defval=29)

// Definir la longitud y la desviación estándar de las Bandas de Bollinger
bb_length = input(title="Bollinger Bands Length", defval=14)
bb_stddev = input(title="Bollinger Bands StdDev", defval=2)

// Calcular RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)

// Calcular Bandas de Bollinger
bb_upper = ta.sma(rsi_value, bb_length) + bb_stddev* ta.stdev(rsi_value, bb_length)
bb_lower = ta.sma(rsi_value, bb_length) - bb_stddev * ta.stdev(rsi_value, bb_length)

//media movil adelantada
fastMA = ta.sma(rsi_value, Fast)
slowMA = ta.sma(rsi_value, slow)

// Definir la señal de compra y venta
buy_signal = (ta.crossover(rsi_value, slowMA) and rsi_value < bb_lower and rsi_value < rsi_oversold) or (rsi_value < bb_lower and rsi_value < rsi_oversold)
sell_signal = (ta.crossunder(rsi_value, slowMA) and rsi_value > bb_upper and rsi_value > rsi_overbought) or (rsi_value > bb_upper and rsi_value > rsi_overbought)

// Configurar las condiciones de entrada y salida del mercado
if buy_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sell_signal
    strategy.close("Buy")

// Configurar el stop loss y el take profit
stop_loss = input.float(title='Stop Loss (%)', step=0.01, defval=3)
take_profit = input.float(title='Take Profit (%)', step=0.01, defval=8)

strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=close - close * stop_loss / 100, limit=close + close * take_profit / 100)

// Configurar la visualización del gráfico
plot(slowMA, title='RSISMA', color=color.rgb(75, 243, 33), linewidth=1)
plot(fastMA, title='RSIFMA', color=color.rgb(75, 243, 33), linewidth=1)
plot(rsi_value, title='RSI', color=color.purple, linewidth=1)

// Marcar las zonas de sobrecompra y sobreventa en el grafico del RSI
hl= hline(rsi_overbought, title='Overbought', color=color.purple, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
hll= hline(rsi_oversold, title='Oversold', color=color.purple, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
fill(hl,hll, color= color.new(color.purple, 91))

bbfill = plot(bb_upper, title='Bollinger Bands up', color=color.blue, linewidth=1)
bbfill1= plot(bb_lower, title='Bollinger Bands down', color=color.blue, linewidth=1)
fill(bbfill,bbfill1, color= color.new(#2bb5ec, 91))

Mais.