Estratégia de negociação Moon Flag MACD Momentum StochRSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação MACD Momentum StochRSI é uma estratégia de negociação quantitativa que usa os três indicadores MACD, Momentum e StochRSI para julgar. A estratégia é usada principalmente para a negociação do Bitcoin e Ethereum.
Princípio da estratégia
A estratégia é baseada nos seguintes critérios:
Indicador MACD: o ciclo SMA rápido é de 50, o ciclo SMA lento é de 200, representando a linha de 50 dias e a linha de 200 dias usadas no mercado. O indicador julga a direção da tendência de longo prazo do mercado.
Indicadores de dinâmica criados por si mesmos: são semelhantes aos indicadores de Stoch, usados para determinar a direção da dinâmica do mercado em curto prazo.
O Stoch RSI é um indicador para avaliar a força do mercado e as tendências de sobrecompra e sobrevenda.
Ao entrar em um mercado de ativos, é necessário atender simultaneamente às três condições: MACD> 0 (representando a tendência de médio e longo prazo para cima), o indicador de volume de criatividade> 0 (representando a tendência de curto prazo para cima) e o preço de fechamento do dia anterior (representando a tendência de alta atual).
O sinal de múltiplas cabeças planas é um pouco complicado, e precisa simultaneamente atender a MACD < 0, o indicador de volume de criatividade < 0, o preço de fechamento abaixo do dia anterior e o StochRSI > 20 .
A estratégia, que analisa tendências de médio e longo prazo, dinâmica de curto prazo e tendências atuais, é um sistema de ruptura mais robusto.
Vantagens estratégicas
A análise de múltiplos indicadores para evitar falsos sinais
Os parâmetros do MACD foram escolhidos para levar em conta as linhas de 50 e 200 dias, que são importantes para o mercado
Mudanças nos parâmetros de teste de indicadores não alteram muito a eficácia da estratégia, evitando o risco de sobreajuste
Os dados de detecção são suficientes e de alta confiabilidade
Risco estratégico
O sistema de ruptura é vulnerável à arbitragem, podendo aumentar o número de transações e os custos de deslizamento
A complexidade do julgamento de múltiplos indicadores integrados é alta, sendo difícil ajustar e otimizar os parâmetros
Operações de linha curta durante o dia são mais arriscadas
Otimização de Estratégia
Combinação de mais indicadores, como a análise do volume de transações
Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para a otimização de parâmetros dinâmicos
Reduzir a frequência de negociação e mudar para um ciclo mais alto de julgamento
Resumir
A estratégia de negociação do MACD StochRSI, que integra vários indicadores para determinar a tendência e a intensidade do mercado, tem um bom efeito de retrocesso e é altamente confiável, e é adequada para o uso e otimização de uma moeda digital de alta qualidade por um trader quantitativo experiente.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// // © MoonFlag
//@version=5
strategy("MoonFlag 1D MACD Momentum StochRSI Strategy", max_bars_back=500, overlay=false, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)
d(gaps_1, data)=>
float out = 0.
out :=(ta.wma(ta.wma(ta.wma(data, math.round(((1 * gaps_1) - math.round((1 * gaps_1) / 3)) / 2)), math.round((1 * gaps_1) / 3)) , int(((1 * gaps_1) - math.round((1 * gaps_1) / 3)) / 2)))
out
MoonFlagAverage(gaps_1,data)=>
float out = 0.
out:=d(gaps_1,d(gaps_1, d(gaps_1, data)))
out
fastLength = input.int(50, "MACD SMA Fast Length")
slowlength = input.int(200, "MACD SMA Slow Length")
MACDLength = 9//input.int(9, "MACD Length")
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.sma(MACD, MACDLength)
MACDdelta = MACD - aMACD
//plot (MACD, "MACD1", color.red)
//plot (aMACD, "aMACD1", color.green)
//plot (delta, "MACD delta", color.white)
fastLength2 = input.int(12, "MoonFlag Momentum Length")
slowlength2 = 2*fastLength2//input.int(50, "MoonFlag Momentum Slow Length")
MACDLength2 = 20//input.int(20, "Momentum Delta")
MoonFlag_MACD2 = MoonFlagAverage(fastLength2, close) - MoonFlagAverage(slowlength2,close)
MoonFlag_aMACD2 = MoonFlagAverage(MACDLength2, MoonFlag_MACD2)
MoonFlag_delta = MoonFlag_MACD2 - MoonFlag_aMACD2
MoonFlag_delta_line=0
if MoonFlag_delta < 0
MoonFlag_delta_line:=-100
else
MoonFlag_delta_line:=100
//plot (MoonFlag_MACD2, "MoonFlag Momentum Fast Length", color.red)
//plot (MoonFlag_aMACD2, "MoonFlag Momentum Slow Length", color.green)
//plot (MoonFlag_delta2, "MoonFlag Delta", color.white)
uptrend = (close + high)/(close[1] + high[1])
downtrend = (close + low)/(close[1] + low[1])
lineColor = color.green
if uptrend > 1
lineColor := color.green
if downtrend < 1
lineColor := color.red
smoothK = 2//input.int(2, minval=1, title="K smoothing Stoch RSI")
smoothD = 3//input.int(3, minval=1, title= "D smoothing for Stoch RSI")
lengthRSI = 7//input.int(7, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = 8//input.int(8, minval=1, title="Stochastic Length")
src = close//input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
StochRSI = ta.sma(k, smoothD)
MACDdirection_line = 0
MACDdirection_line := MACDdirection_line[1]
if (MACDdelta > 0)
MACDdirection_line := 50
if (MACDdelta < 0)
MACDdirection_line := -50
useStochRSI = input.bool(true,"Include Condition (StochRSI > 20) with Exit Long/Enter Short")
StochRSI_val = 20//input.int(20,"StochRSI greater than to exit short")
h1 = hline(StochRSI_val)
StochRSIGreaterThanSetValue = true
if useStochRSI
if (StochRSI > StochRSI_val)
StochRSIGreaterThanSetValue := true
else
StochRSIGreaterThanSetValue := false
stoch20 = lineColor
if StochRSI < StochRSI_val
stoch20 := color.white
yearin = input.int(2019, title="Start backtesting from year:")
includeShorts = false//input.bool(false, "Include Shorts")
plot(MoonFlag_delta_line,"MoonFlag Momentum Direction", color.white)
plot(MACDdirection_line,"MACD Direction", color = color.orange)
plot(StochRSI, "StochRSI", color=lineColor)
if (year>=yearin)
if (MACDdelta > 0) and (uptrend > 1) and MoonFlag_delta_line > 0
strategy.entry("buy2", strategy.long, comment="buy")
if (MACDdelta < 0) and (downtrend < 1) and MoonFlag_delta_line < 0 and StochRSIGreaterThanSetValue
if includeShorts
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")
else
strategy.close("buy2", comment = "sell")