Estratégia do indicador da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 11:10:23
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Resumo

A estratégia de indicador de média móvel é uma estratégia quantitativa de negociação que julga as tendências do mercado com base em médias móveis e realiza operações de posição longa ou curta.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é o Oscilador Estocástico.

Low = the lowest low of the most recent N days  
High = the highest high of the most recent N days
K value = (Current close – Low)/(High – Low)*100

Este indicador reflete aproximadamente a posição do preço de fechamento atual em relação à faixa de preços nos últimos N dias.

Quando o valor K é maior do que a linha de sobrecompra (BuyBand), indica que o estoque pode ser sobrecomprado e um callback ocorrerá.

De acordo com esta regra de julgamento, a estratégia irá vender para abrir uma posição na zona de sobrecompra e comprar para abrir uma posição na zona de sobrevenda.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

Utilização de indicadores de média móvel para determinar as tendências do mercado, bons resultados de backtesting, fácil de formar sinais de negociação
Flexível para se adaptar a diferentes ciclos e variedades, ajustando os parâmetros
A ideia estratégica é simples e clara, fácil de compreender e otimizar

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

As médias móveis são propensas a falsos toques, possivelmente sendo "fritadas"
Configurações incorretas dos parâmetros podem levar a negociações frequentes ou sinais pouco claros
Apenas um indicador é considerado, espaço de otimização limitado

Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização adequada dos parâmetros dos indicadores ou da adição de condições de filtragem.

Orientações de otimização

Os principais aspectos que podem ser otimizados nesta estratégia incluem:

Adicionar volume ou ATR e outros indicadores para garantir sinais de negociação mais fiáveis
Adicionar indicadores de Stoch de múltiplos ciclos, gerar sinais através de operações compostas
Aumentar os indicadores de avaliação adicionais, tais como o MACD e o KDJ, para alcançar a agregação de vários indicadores
Atravessar e otimizar variedades de negociação, ciclos, parâmetros para encontrar a configuração ideal

Conclusão

A ideia geral da estratégia do indicador de média móvel é simples e amplamente utilizada com resultados de backtesting relativamente estáveis, tornando-a adequada como estratégia de negociação quantitativa para iniciantes.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/09/2017
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Overbought/Oversold", shorttitle="OB/OS")
Length = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos = iff(nRes < SellBand, -1,
	   iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="OB/OS")

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