Estratégia de negociação de média móvel
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação de seguimento de tendências baseada em médias móveis. Ela usa a média móvel simples de 14 dias para determinar a direção da tendência do mercado e comprar ou vender quando o preço está perto da média móvel.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é:
- Calcule a média móvel simples de 14 dias (SMA)
- Quando o preço de fechamento está abaixo de 99% da média móvel, considera-se que está em um estado de sobrevenda, gerando um sinal de compra
- Definição de Stop Loss e Stop Stop Price após a entrada
- O preço de parada é o preço de entrada e desce 10 pontos.
- Preço da parada é 60 pontos acima do preço de entrada
Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências, que determina o movimento geral do mercado através de médias móveis, intervém no momento do excesso de vendas e executa um stop loss com a tendência.
Análise de vantagens
As principais vantagens desta estratégia são:
- A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
- Usar a média móvel para avaliar o movimento do mercado pode filtrar parte do ruído
- Intervenção apenas na fase de superavenda para evitar o risco de queda acentuada
- A paralisação e o stop loss são racionais para evitar a expansão dos prejuízos
- A retirada e os prejuízos podem ser controlados.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- A média móvel está atrasada, podendo perder oportunidades de negociação de curta distância
- A configuração de parada de danos é muito radical e pode ser desligada.
- Mercado reverteu devido a um grande salto ou a uma notícia importante
- Arbitragem robótica ou interferência de alta frequência
Alguns riscos podem ser evitados por meio de medidas como a liberalização adequada das condições de entrada e o ajuste da posição de parada.
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:
- Optimizar os parâmetros das médias móveis para se adaptarem a mais ambientes de mercado
- Adicionar uma média móvel de vários períodos de tempo para um julgamento de combinação
- Usar diferentes stop loss stop loss em um determinado período de tempo
- Filtragem de entradas com indicadores de volatilidade
- Tendências e pontos-chave para o julgamento de algoritmos como o aumento da aprendizagem de máquina
Resumir
A estratégia em geral é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas. Ela usa a média móvel para determinar a direção da tendência, intervir no ponto de venda excessiva e definir um stop loss razoável para controlar efetivamente o risco.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia MA - mejor", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
initialCapital = 1000 // Inversión inicial
riskPerTrade = 0.02 // Riesgo por operación (2% del capital por operación)
lengthMA = 14 // Período de la media móvil
pipValue = 20 / 10 // Valor de un pip (30 euros / 10 pips)
// Apalancamiento
leverage = 10
// Cálculo de la media móvil en el marco temporal de 30 minutos
ma = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.sma(close, lengthMA))
// Condiciones de Entrada en Sobreventa
entryCondition = close < ma * 0.99 // Ejemplo: 1% por debajo de la MA
// Lógica de entrada y salida
if entryCondition
riskAmount = initialCapital * riskPerTrade // Cantidad de euros a arriesgar por operación
size = 1 // Tamaño de la posición con apalancamiento
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
stopLossPrice = close - (10 * pipValue / size)
takeProfitPrice = close + (60 * pipValue / size)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Gráficos
plot(ma, color=color.blue, title="Media Móvil")
plotshape(series=entryCondition, title="Entrada en Sobreventa", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="↑ Compra")