Estratégia de negociação quantitativa baseada em três velas de alta/baixa consecutivas e médias móveis duplas

Estratégia geral

Esta estratégia baseia-se no padrão de três velas de alta/baixa consecutivas e num sistema de média móvel dupla. Julgando a mudança no tamanho do corpo de três velas consecutivas e os sinais de cruzamento do sistema de média móvel, gera sinais de compra ou venda no fechamento da terceira vela para capturar potenciais pontos de virada da tendência e oportunidades de inversão de preços.

Princípio da estratégia

1. Calcule o tamanho do corpo de três velas consecutivas e determine se elas mostram uma tendência crescente.
2. Se os corpos de três velas consecutivas aumentarem de tamanho e a terceira vela fechar em alta, é gerado um sinal de compra; se os corpos de três velas consecutivas aumentarem de tamanho e a terceira vela fechar em baixa, é gerado um sinal de venda.
3. Introduzir duas médias móveis de períodos de 50 dias e de 200 dias, representando respectivamente tendências de médio e curto prazo e de longo prazo.
4. Gravar sinais de compra/venda e as duas médias móveis no gráfico para demonstrar visualmente a lógica da estratégia e o estado da tendência.
5. Execução das operações de entrada correspondentes com base nos sinais de compra/venda.

O núcleo desta estratégia consiste em capturar o ponto de partida de uma tendência através dos três padrões de velas de alta/baixa consecutivos, ao mesmo tempo em que utiliza o sistema de média móvel dupla para verificar a força e a direção da tendência.

Vantagens da estratégia

1. O padrão de três velas de alta/baixa consecutivas é um forte sinal de alta/baixa, representando o fortalecimento contínuo das forças longa/curta e fornecendo impulso para a continuação da tendência.
2. O sistema de média móvel dupla pode efetivamente verificar a direção e a força da tendência.
3. As duas dimensões corroboram-se mutuamente, formando um sinal de entrada relativamente confiável que ajuda a melhorar a taxa de ganho e a relação lucro/perda da estratégia.
4. As anotações do gráfico são intuitivas e claras, facilitando o acompanhamento da execução da estratégia e da evolução da tendência.

Riscos estratégicos

1. O ruído e as flutuações do mercado podem conduzir a sinais falsos frequentes, o que resulta num desempenho instável da estratégia.
2. As inversões ou acelerações repentinas da tendência podem fazer com que o momento de entrada da estratégia seja menos do que ideal, expondo-a a riscos adicionais.
3. A ausência de regras explícitas de take-profit, stop-loss e gestão de posições pode fazer com que a redução da estratégia e a perda máxima excedam as expectativas.

Orientações de otimização

1. Ajuste a definição do padrão de três velas de alta/baixa consecutivas, como considerar condições adicionais como a amplitude, comprimento e cor de velas consecutivas, para melhorar a precisão do sinal.
2. Introduzir mais parâmetros de média móvel de período, tais como 5 dias, 10 dias, 20 dias, etc., para construir um sistema de média móvel multi-e enriquecer as dimensões do julgamento da tendência.
3. Com base nos sinais de entrada, fixar níveis razoáveis de take-profit e stop-loss e regras de gestão de posição, tais como relação fixa take-profit/stop-loss, percentagem take-profit/stop-loss, trailing stop-loss, etc., para controlar a exposição ao risco de uma única operação.
4. Considerar a adição de indicadores de volume, tais como a divergência volume-preço, as variações de volume, etc., para validar ainda mais os pontos de virada da tendência e melhorar a fiabilidade dos sinais de entrada.

Resumo da estratégia

Ao combinar o padrão clássico de três velas de alta / baixa consecutivas com um sistema de média móvel dupla, esta estratégia visa capturar o ponto de partida de uma tendência e lucrar com spreads de preços potenciais no início da tendência. Suas vantagens estão em sinais claros, lógica simples e facilidade de implementação e otimização; ao mesmo tempo, também tem riscos potenciais e espaço para melhoria, como negociação frequente, sinais instáveis e controle de risco insuficiente. No futuro, podemos começar a partir de aspectos como filtragem de sinais, gerenciamento de posição, take-profit / stop-loss, etc., para enriquecer e fortalecer continuamente o desempenho geral desta estratégia e fornecer mais referências para práticas quantitativas de negociação.