Estratégia de média móvel e índice de força relativa

Visão geral

A estratégia combina dois indicadores técnicos, a média móvel (MA) e o índice de força relativa (RSI), para gerar um sinal de compra e venda através da interseção de uma média móvel lenta e um sinal de sobrevenda do RSI. Um sinal de compra é gerado quando a média móvel rápida é atravessada por uma média móvel lenta e o RSI está acima do limiar de venda; um sinal de venda é gerado quando a média móvel lenta é atravessada por uma média móvel rápida ou o RSI está acima do limiar de compra.

Princípio da estratégia

A estratégia aproveita as características de dois indicadores técnicos, a média móvel e o índice relativamente forte. A média móvel é capaz de refletir a direção da tendência dos preços, a média móvel rápida é mais sensível às mudanças de preço e a média móvel lenta reage com um atraso relativo. Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta, indica uma tendência de preço para cima, possivelmente uma oportunidade de compra; ao contrário, indica uma tendência de preço para baixo, possivelmente uma oportunidade de venda.

Combinando as características de tendência das médias móveis com as características de compra e venda de um índice relativamente forte, a estratégia é capaz de capturar a tendência e, ao mesmo tempo, evitar parte do risco de compra e venda, uma estratégia quantitativa com acompanhamento de tendência e regresso ao valor médio.

Vantagens estratégicas

1. Simples e fácil de usar: a estratégia é clara em sua lógica, usa apenas dois indicadores técnicos comuns e é adequada para o uso de novatos em negociação quantitativa.
2. Seguimento de tendências: A estratégia permite negociar de acordo com a direção da tendência dos preços através da interseção de médias móveis rápidas e lentas.
3. Controle de risco: introdução de um índice de fraqueza relativamente forte como julgamento auxiliar, ao mesmo tempo em que a negociação de tendência, controla parte do risco de sobrecompra e sobrevenda.
4. Forte adaptabilidade: os parâmetros das médias móveis e dos índices relativamente fortes podem ser otimizados de acordo com diferentes características do mercado, com boa adaptabilidade.

Risco estratégico

1. Parâmetros sensíveis: os parâmetros do ciclo de cálculo das médias móveis e dos índices relativamente fracos têm maior influência no desempenho da estratégia, e diferentes parâmetros podem produzir resultados diferentes.
2. Risco de choque de mercado: a estratégia pode produzir mais falsos sinais, resultando em maiores perdas, quando o mercado apresenta uma tendência de choque amplo.
3. Risco de reversão de tendência: quando a tendência do mercado se reverte, a estratégia pode sofrer perdas contínuas.
4. Sem consideração de fatores fundamentais: a estratégia baseia-se exclusivamente na movimentação dos preços, sem considerar a influência de fatores fundamentais como a macroeconomia e as tendências do setor.

Direção de otimização da estratégia

1. Optimização de parâmetros: busca a combinação de parâmetros de médias móveis e índices de força relativamente forte para aumentar a estabilidade da estratégia, através da retrospecção de dados históricos.
2. Introdução de filtros de tendência: Adicionar indicadores de filtro de tendência, como médias móveis de longo prazo ou canais de preços, para confirmar a tendência maior e depois negociar, reduzindo os falsos sinais de um mercado de turbulência.
3. Stop Loss Stop: Estabelecer condições razoáveis de stop loss, controlar o risco de uma única transação e aumentar a estratégia de lucro-risco.
4. Gerenciamento de posições: ajuste de posições de forma dinâmica de acordo com a intensidade da tendência do mercado, oscilações de preços e outros fatores, minimizando a amplitude de retração na reversão da tendência.
5. Combinação de múltiplos fatores: Combinação de outros indicadores técnicos, como indicadores de preço, indicadores de emoção, construção de modelos de múltiplos fatores e melhoria da robustez da estratégia.

Resumir

A estratégia de índice de média móvel e índice de força relativamente forte é uma estratégia de negociação quantitativa simples e prática para controlar parte do risco enquanto se mantém a tendência do mercado através do acompanhamento de tendências e do julgamento de sobrecompras e sobrevendas. Mas a estratégia também tem problemas como sensibilidade a parâmetros, mercados voláteis e risco de reversão de tendências, que precisam ser melhorados por meio de otimização de parâmetros, filtragem de tendências e gerenciamento de fundos. Além disso, os comerciantes de quantidade também precisam combinar suas próprias preferências de risco e características do mercado, ajustar a estratégia com flexibilidade e combiná-la com outros fatores de sinalização para obter ganhos mais estáveis.