ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de cruzamento entre a super média e a banda superior é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em indicadores técnicos. A estratégia utiliza a média móvel do índice (EMA) e o indicador da banda superior para capturar a tendência ascendente do mercado. A estratégia emite um sinal de compra quando o preço de fechamento quebra a banda superior e atende a certas condições; a estratégia emite um sinal de venda quando o preço de fechamento quebra a EMA do dia 3.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é usar os dois indicadores técnicos EMA e Upperband para julgar a tendência do mercado e o momento de compra e venda. Primeiro, a estratégia calcula o indicador Upperband, que considera a volatilidade dos preços, e o valor da Upperband aumenta correspondentemente quando os preços estão mais desviados do preço médio.
Vantagens estratégicas
Aplica-se a mercados com forte tendência: a estratégia funciona bem em tendências ascendentes, especialmente em variedades com grande volatilidade e tendências evidentes, como o Bitcoin.
Combinação de preços e volatilidade: A síntese do indicador de Upperband considera o nível de preços e a volatilidade dos preços, o que permite refletir de forma mais abrangente a situação do mercado.
Simplicidade: a lógica da estratégia é clara, os indicadores usados são simples e fáceis de entender e implementar.
Adequado para negociação de curto prazo: A estratégia tem uma frequência de compra e venda mais alta e é adequada para negociação de curto prazo.
Risco estratégico
Risco de mercado de turbulência: Em mercados de turbulência, onde a volatilidade é alta e não há uma tendência visível, a estratégia pode ser negociada com frequência, resultando em grandes pontos de deslizamento e custos de negociação.
Risco de parâmetros de indicadores: a estratégia é sensível aos parâmetros de indicadores, e a configuração incorreta dos parâmetros pode causar um mau desempenho da estratégia.
Risco de sobreajuste: a estratégia tem um bom desempenho em um determinado mercado, mas pode não se adaptar a mudanças no ambiente do mercado, existindo o risco de sobreajuste.
Direção de otimização da estratégia
Introdução de indicadores de confirmação de tendências: indicadores de confirmação de tendências, como o MACD, podem ser introduzidos para filtrar falsos sinais em mercados de turbulência.
Seleção de parâmetros de otimização: métodos de otimização, como algoritmos genéticos, podem ser usados para encontrar a combinação ideal de parâmetros de indicadores.
Adição de módulo de controle de risco: medidas de controle de risco, como stop loss, gerenciamento dinâmico de posições, podem ser introduzidas para reduzir o risco estratégico.
Adaptação multivariada: pode ser feita por meio de métodos como o aprendizado de máquina, para que a estratégia possa se adaptar a diferentes variedades e ambientes de mercado.
Resumir
A estratégia de cruzamento entre a super média e a banda superior é uma estratégia de negociação quantitativa simples e prática, adequada para mercados com forte tendência. A estratégia usa os indicadores EMA e Upperband para capturar tendências ascendentes, é lógica clara e fácil de implementar. Mas a estratégia também apresenta alguns riscos, como risco de mercado de turbulência, risco de parâmetros e risco de sobreajuste.
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Cruzamento de Bandas", overlay=true)
// Entradas
factor = input(0.001, title="Factor")
length = input(20, title="Length")
// Cálculo da Upperband
Upperband = high * (1 + 2 * ((((high - low) / ((high + low) / 2)) * 1000) * factor))
// Condição de Compra
buy_condition = close > ta.ema(close, 3)
// Variável para controlar se a compra foi feita
var bought = false
// Sinal de compra
buy_signal = (close[1] <= ta.sma(Upperband, length)[1]) and (close > ta.sma(Upperband, length)) and buy_condition
// Sinal de venda
sell_signal = close < ta.ema(close, 3) and bought
// Atualizar o status de compra
if buy_signal
bought := true
strategy.entry("Compra", strategy.long)
else if sell_signal
bought := false
strategy.close("Compra")
// Plotagem dos sinais de compra e venda no gráfico
plotshape(series=buy_signal, title="Compra", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sell_signal, title="Venda", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)