ChaoZhang
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Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em um sistema de múltiplos equilíbrios, combinando a confirmação da força da tendência e o mecanismo de captura da volatilidade. A estratégia usa o sistema de três equilíbrios de 5 ciclos, 25 ciclos e 75 ciclos como núcleo, filtrando as tendências fortes através do indicador ADX, enquanto integra um sistema de monitoramento de rápida oscilação para obter lucros em tempo hábil.
Princípio da estratégia
A estratégia funciona com base em três mecanismos centrais:
- Sistema de linha média múltipla: usa o cruzamento de 5 SMA e 25 SMA como sinal de entrada principal e 75 SMA como filtro de tendência, garantindo que a direção da negociação esteja de acordo com a tendência principal.
- Confirmação de força de tendência: Utilize o indicador ADX, requerendo que o valor do ADX seja maior que 20, garantindo que a negociação seja feita somente quando a tendência é clara.
- Sistema de monitoramento de flutuação: bloqueia os lucros em caso de forte flutuação, monitorando a amplitude da variação dos preços (depreciação de 0,6%).
Regras de negociação específicas:
- Multi entrada: 5 SMA com 25 SMA e preço acima de 75 SMA, ADX> 20
- Entrada em branco: 5 SMA com 25 SMA e preço abaixo de 75 SMA, ADX> 20
- Condições de saída: ocorrer uma forte oscilação de mais de 0,6%, ou ocorrer um sinal de entrada invertido
Vantagens estratégicas
- Mecanismos de confirmação múltipla: reduz significativamente o risco de falsas rupturas por meio da combinação de múltiplos indicadores de mediana e ADX
- Adaptabilidade a tendências: capacidade de se adaptar a diferentes cenários de mercado, adequado para a negociação de tendências de médio e longo prazo
- Controle de risco perfeito: com o sistema de monitoramento de flutuação, é possível parar em tempo hábil em situações de forte flutuação do mercado
- Lógica clara e simples: estratégias lógicas intuitivas, fáceis de entender e manter
- Ajustabilidade dos parâmetros: os parâmetros-chave, como o ciclo da linha média e o limiar do ADX, podem ser ajustados de acordo com as características do mercado
Risco estratégico
- Risco de mercado em choque: Falso sinal pode ocorrer com frequência em mercados em choque horizontal
- Risco de atraso: o sistema de linha média tem um certo atraso e pode perder o melhor momento de entrada
- Sensitividade de detecção de flutuação: a barreira de flutuação de 0,6% precisa ser otimizada de acordo com as diferentes características do mercado
- Risco de reversão de tendência: quando a tendência se inverte repentinamente, você pode sofrer um grande retrocesso
- Dependência de parâmetros: a eficácia da estratégia é mais influenciada pela escolha de parâmetros
Direção de otimização da estratégia
Introdução de parâmetros de adaptação:
- Ajuste do ciclo de linha média com base na dinâmica da taxa de flutuação do mercado
- Ajuste dinâmico dos limites de detecção de flutuação com o ATR
Reforço do mecanismo de confirmação de tendências:
- Integração de outros indicadores de tendência como o MACD
- Adicionar mecanismo de confirmação de volume
Optimizar o Stop Loss:
- Implementação de configurações de posição de parada dinâmica
- Gerenciamento de posições com base no risco-benefício-optimização
Classificação do cenário de mercado:
- Adição de um mecanismo de identificação de mercado
- Parâmetros diferentes para diferentes estados de mercado
Resumir
A estratégia constrói um sistema de negociação completo através de três dimensões: sistema de linhas de equilíbrio múltiplas, confirmação de força de tendência e monitoramento de flutuação. O principal benefício da estratégia reside em seu mecanismo de confirmação em vários níveis e sistema de controle de risco flexível.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)