Estratégia de Market Making Cross-Exchange

Estratégia profissional de market making entre bolsas, que coloca ordens limitadas na exchange Maker para ganhar rebates e, após a execução, realiza hedge imediatamente na exchange Taker para travar o spread de lucro.

Características Principais:

• Suporte a hedge em tempo real para execuções parciais, sem necessidade de esperar pela execução completa
• Cálculo de profundidade VWAP, utilizando o preço médio ponderado do livro de ordens para evitar slippage em grandes ordens
• Acompanhamento completo de ordens e gerenciamento de status
• Tratamento automático de timeout para ordens Taker, evitando travamentos do sistema
• Mecanismo de fila de retry automático para falhas de hedge
• Cálculo unificado de PnL, com estatísticas claras de lucros e perdas
• Mecanismo de saída segura, cancelando automaticamente todas as ordens abertas ao parar
• Detecção automática de spot/futuros, avaliação inteligente da capacidade de hedge

Cenários de Aplicação:

• Existência de spread estável para o mesmo par de negociação em diferentes exchanges
• Exchange Maker oferece taxas negativas (rebates) ou taxas extremamente baixas
• Ambas as exchanges possuem boa liquidez e baixa latência de rede