偶然与金融街一位专家聊天，得知“高频统计套利”这一所谓“金融大规模毁灭性武器”的术语。
这种基于3毫秒操作的系统、650纳秒的交换机数据传输、多线程并行以及复杂数学模型和统计规律等，
一系列复杂技术的系统，真能够实现几乎零风险的投资？乍一看，真有些不可思议。。
Если вы не знаете, что делать, вы должны знать, что делать, если вы не знаете, что делать.
1, Статистическая прибыль Статистический сдвиг - это модель, основанная на стратегии сдвига, в которой из исторических данных сделок с активами находят закономерности, обнаруживают возможности сдвига между двумя или более активами, а затем устанавливают торговые пороги, которые соответствуют закономерностям изменения цен на активы. Стрельба с использованием компьютерных программ, которые автоматически выпускают торговые сигналы на основе реальной информации о рынке.
Показатели, которые вы можете использовать:
Статистическая прибыль - это моделируемый инвестиционный процесс, когда цена актива отклоняется от его теоретической цены или от прогнозируемой цены модели и получает прибыль, одновременно создавая комбинации многоголовых и пустых головок. Когда две цены акций отклоняются от долгосрочной средней стоимости, мы верим, что обязательно возникнет средний ответ. Поскольку две акции относятся к одному и тому же сектору или отрасли, вполне возможно, что существует параллельное параллельное падение, то расхождение в ценовых ответах может быть таким, что когда цены падают, цена относительно высокооцененной акции падает больше, чем цена относительно низкооцененной акции падает; Также может быть, что когда цены растут, цена относительно-недооцененной акции растет больше, чем цена относительно-переоцененной акции; или когда цены двух акций падают в одно и то же время, расхождение в ценовом ответе происходит из-за роста относительно-неоцененной акции и падения относительно-переоцененной акции.
Второе, стратегию статистического выбора: Стратегии статистического сбора состоят из двух основных видов: стратегии параллельной торговли и методы анализа основных компонентов. Параллельная торговля, то есть дифференцированная торговля, является наиболее распространенной стратегией статистического сбора, которая означает, что в то же время, когда вы строите несколько активов, вы строите пустое поле другого актива и в то же время в будущем вкладываете две позиции. Это нейтральная стратегия, которая позволяет иммунизировать рыночные риски и получать низкорисковые прибыли путем захвата относительно ошибочных ценовых возможностей между двумя или более активами. Прибыль получается путем анализа разницы между фактической ценой актива и ценой, предсказанной моделью. Когда реальная цена актива выше, чем цена, предсказанная моделью, это означает, что цена актива переоценена, и продать актив, пока цена фактического актива не будет равна цене, предсказанной моделью. Вместо этого вы покупаете актив, чтобы сгладить предыдущую вакансию.
3, Состояние процессуальных сделок внутри страны и за рубежом. Вследствие стремительного развития цифровых фондов за последние 10 лет процессуальные сделки получили все большее внимание и применение. Согласно статистике Нью-Йоркской фондовой биржи, в последние годы процент процессуальных сделок на общую сумму сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже сохраняется на уровне около 30%. Согласно отчету Goldman Sachs, процессуальные сделки могут принести огромные прибыли инвесторам. В 2009 году суммарный объем процессуальных сделок Goldman Sachs составил около 50% от общего объема процессуальных сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже, что почти вдвое больше, чем 27% в конце 2008 года. Во втором квартале 2009 года Goldman Sachs имела 46 торговых дней с ежедневным доходом более $100 млн. В третьем квартале 2009 года компания имела 36 торговых дней с ежедневным доходом более $100 млн.
Процессуализированная торговля в Китае находится в начальной стадии, на рынке фьючерсов в основном используются короткие и сверхкраткие трендовые торговые стратегии для спекуляции на товарных фьючерсах, а на рынке ценных бумаг основные брокеры используют процессуализированную торговлю для дифференциации фондов на биржах. Подавляющее большинство лучших результатов в стране достигнуто одной командой, в которой главный представитель - Кун Тай Цзюньань.
5. Статистическая прибыль: основные стратегии хеджирования в области количественных инвестиций
Статистический дифференциализм - это стратегия хеджирования, часто используемая в области количественных инвестиций. Статистический дифференциализм - это процесс статистического анализа исторических данных и поиска закономерностей изменения цены или доходности активов, а затем использование средств хеджирования для построения портфеля инвестиций, чтобы поймать временное отклонение цены активов от их базовой стоимости.
Статистическая методология сбора инвестиций, основанная на знаниях о ценовой теории, статистической теории принятия решений, теории игр, методах распознавания статистических моделей, методах анализа временных последовательностей, методах измерения экономического моделирования, современных методах вычислений, является многодисциплинарной комплексной инвестиционной техникой.
В частности, они используют следующие четыре стратегии:配对交易策略(Pairs Trading)；多因子套利策略(Multi-factor Model)；均值回归策略(Mean-reverting Strategies)；协整套利策略(Cointegration)。
6 - Тайна: Но не стоит забывать, что в этой математической модели автоматического инвестирования есть и некоторые смертельные черты: Модель предполагает, что предпосылки и результаты вычислений сделаны на основе исторической статистики, но историческая статистика никогда не может полностью охватывать будущие явления.