Фьючерсные основные контракты обычно относятся к контрактам с наибольшим объемом владения. В целом, большинство спекулянтов торгуют основными контрактами, чтобы обеспечить ликвидность и уменьшить скольжение. Цены на основные контракты обычно лучше, поэтому рекомендуется использовать основные контракты для торговли.
1, по возможности не влиять на первоначальные торговые стратегии позиции.
Второе, старайтесь переходить на новый месяц, когда цены стабильны, чтобы избежать быстрых потерь на рынке.
В-третьих, в период смены месячных торговля уменьшается, поскольку рынок меняет свою структуру.
В результате, в результате перемены лунной силы, мы можем увидеть, что происходит в результате перемены веса. Поскольку большинство основных последовательных контрактов, предоставляемых фьючерсным программным обеспечением, являются сочетаниями основных контрактов в разные месяцы, то прямое сочетание в разные месяцы создает большие недостатки. Этот недостаток для стратегии с двухмесячным предложением создает риск неточного сочетания при обратной оценке, и требует отдельного внимания. Поэтому, если прибыль или убыток на одной сделке в наших результатах обратной оценки очень большой, и среднее значение сильно отклоняется, то можно рассматривать проблему сочетания данных о последовательных контрактах.
Эти два момента не только незнакомы инвесторам на рынке ценных бумаг, но и крайне непривычны. Для институциональных инвесторов их инвестиции тщательно спланированы, и перед инвестированием есть глубокое изучение правил фондового рынка и рынка ценных бумаг, поэтому повышение и уменьшение позиций институциональных инвесторов обязательно соответствуют правилам рынка. Так называемые основные контракты относятся к контрактам с наибольшим объемом держания. В общем случае, самый большой контракт с наибольшим объемом держания также имеет наибольший объем торгов. Однако в каждом месяце промышленных фьючерсов появляется такая кратковременная фаза, когда объем торгов на долгосрочные контракты с меньшим объемом держания больше, чем объем торгов на основные контракты, и представляет собой увеличение долгосрочных контрактов, снижение основных контрактов. Первый из них заключается в том, что при наличии фьючерсного контракта на конечный день торговли необходимо постепенно сглаживать все непередаваемые позиции до наступления конечного дня торговли. Во-вторых, обменные цены повышаются постепенно с приближением конечного дня торговли, в первую очередь с учетом эффективности работы капитала, предпочитая постепенно перенастраивать средства на более низкие долгосрочные контракты. Клиенты институтов до начала месяца, когда контракт не превышает 150,000 рублей, имеют максимальный объем 7500 рублей, а с первого торгового дня месяца, предшествующего месяцу, их объем значительно снижается до 3000 рублей. Это заставляет учреждения рассматривать вопрос об уменьшении объема в течение месяца, предшествующего месяцу. Если время слишком короткое, процесс уменьшения объема слишком сильно влияет на цену, что приводит к увеличению расходов на перемещение. На этапе первичного сдвига часто наблюдается рост цен на долгосрочные контракты, а цены на первичные контракты остаются в стагнации. Это происходит из-за того, что первичные активы активно открывают большие позиции на долгосрочных контрактах, а розничные - только потому, что они смотрят на первичные контракты, и видят, что цены растут, но цены просто колеблются и стагнируют в небольшом диапазоне. Фьючерсы на фондовые индексы не предусматривают постепенное изменение максимального содержания по окончании торгового дня, поскольку система денежных передач на фондовые индексы не включает в себя возможные проблемы с поставкой товарных фьючерсов, а также большие потребности в спекулятивном содержании до окончания торгового дня, иначе не могут удовлетворить потребности в хеджировании на конец торгового дня.