[TOC]

Введение: Цикл изменений в мире криптовалют

Криптовалютный рынок каждый день преподносит новую картину. Сегодня лидирует Биткоин, завтра его опережает Эфириум, а послезавтра даже такие малоизвестные монеты, как ZEC, могут показать положительную динамику. Различные монеты поочередно растут и падают, а фокус внимания смещается настолько быстро, что это вызывает головокружение. Институциональные инвесторы располагают профессиональными командами, круглосуточно отслеживающими рынок, и инсайдерской информацией, позволяющей им занимать выгодные позиции заранее; но для розничных инвесторов такая быстрая ротация рынка часто означает либо упустить возможность, либо купить на пике и попасть в ловушку.

Традиционные стратегии ротации являются классикой в ​​финансовой сфере — институциональные инвесторы используют их для ротации секторов и активов с хорошими результатами. Однако проблема заключается в том, что традиционная ротация требует макроэкономического подхода; необходимо оценивать, какие секторы будут расти и когда следует переключиться. Для розничных инвесторов, не обладающих инсайдерской информацией и имеющих замедленную реакцию, это в основном основано на интуиции, и вероятность успеха предсказуемо низка. Что, если бы это делал ИИ? Он мог бы круглосуточно отслеживать технические индикаторы, собирать новости и анализировать активы, не принимая импульсивных решений, основанных на эмоциональных колебаниях. Сегодня я использую рабочий процесс платформы Inventor Quantitative Platform для реализации такой системы ротации на основе ИИ и поделюсь с вами полной логикой реализации.

Архитектура системы: трехуровневый механизм принятия решений.

Основная концепция конструкции этой системы управления колесами с помощью искусственного интеллекта заключается в следующем:Пусть технические индикаторы проводят отбор, анализ новостей проверяет достоверность, а искусственный интеллект осуществляет окончательный контроль.Вся система разделена на три основных модуля:

1. Технический уровень отбора: комплексная оценка на основе многопериодных скользящих средних.

Система сначала оценивает каждую высоколиквидную криптовалюту (отсортированную по объему торгов за 24 часа) с использованием многопериодной системы скользящих средних. Эта система оценки включает три параметра:

Схема выравнивания скользящих средних(оценка аранжировки: от -4 до +4)

• Рассчитайте относительное положение четырех скользящих средних с разными периодами (краткосрочным, краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным).
• Идеальное расположение нескольких прядей (короткие > средне-короткие > средне-длинные > длинные) +4 балла
• Идеальный медвежий выравнивающий показатель -4
• В других случаях присваивается средний балл, основанный на полноте расположения элементов.

Расстояние между точками дивергенции скользящей средней（gapScore）

• Этот показатель позволяет определить, увеличивается или уменьшается расстояние между скользящими средними.
• Положительное значение указывает на восходящее расширение (ускорение бычьего тренда).
• Отрицательные значения указывают на нисходящее распространение (ускоренный нисходящий тренд).

Изменения временного ряда скользящего среднего(timeSeriesScore: от -4 до +4)

• Проанализируйте четыре скользящие средние, чтобы определить, сколько из них растут, а сколько падают.
• Любое повышение приводит к увеличению на +4, любое уменьшение — к уменьшению на -4.

Формула расчета итогового общего балла:

\[ Оценка = расстояние между точками диффузии × оценка расположения × оценка вариации временного ряда \]

Прелесть этой формулы заключается в следующем:Результат будет иметь значение только в том случае, если все три показателя будут совпадать одновременно.Если скользящие средние хорошо выровнены, но расстояние между ними сокращается, это указывает на ослабление тренда, и показатель будет не очень высоким.

1. Многоцикловая конструкция

var s = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod / 4);   // 短期
var ms = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod / 2);  // 中短期
var ml = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod * 2);  // 中长期
var ls = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod * 4);  // 长期

Если wheelPeriod=60 минут, то фактические временные интервалы составляют: 15 минут, 30 минут, 120 минут и 240 минут, охватывая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды.

2. Логика подсчета баллов для различных вариантов расположения элементов.

if (bullCount == 3) {
    arrangementScore = 4;  // 完美多头排列
} else if (bearCount == 3) {
    arrangementScore = -4; // 完美空头排列
} else if (bullCount == 2) {
    // 连续的两个条件得分更高
    if ((compare1 > 0 && compare2 > 0) || (compare2 > 0 && compare3 > 0)) {
        arrangementScore = 3;
    } else {
        arrangementScore = 2;
    }
}

Суть подхода заключается в том, что непрерывное расположение скользящих средних дает более высокие результаты, чем рассеянное, поскольку непрерывное расположение указывает на более четкую тенденцию.

3. Нелинейная структура комплексного балла

if (gapScore > 0) {
    comprehensiveScore = gapScore * arrangementScore * timeSeriesScore;
} else if (gapScore < 0) {
    comprehensiveScore = gapScore * Math.abs(arrangementScore) * Math.abs(timeSeriesScore);
}

Данная конструкция гарантирует, что:

• Результат будет иметь значение только тогда, когда распределение, организация и временные рамки будут соответствовать друг другу.
• Если хотя бы один из показателей равен 0 или близок к 0, общий балл будет очень низким.
• Избегайте заблуждений, основанных на одном-единственном показателе.

Система автоматически отфильтрует две группы валют:

• Положительная группаПять лучших бомбардиров подходят для игры на длинных позициях.
• отрицательная группаПять компаний с наименьшим количеством набранных очков подходят для коротких продаж.

Но здесь есть ключевой элемент дизайна:Если у вас уже есть длинная позиция по определенной криптовалюте, система добавит ее в положительную группу, даже если она не входит в топ-5.То же самое относится и к отсутствию позиций. Это позволяет искусственному интеллекту постоянно отслеживать ваши активы и определять, нужно ли вам зафиксировать стоп-лосс или развернуть позицию.

2. Уровень проверки новостей: фундаментальные факторы как дополнительный критерий оценки.

Одних лишь технических сигналов недостаточно; нам также необходимо понимать рынок.ПочемуПроцесс будет проходить следующим образом. Система будет автоматически получать 5 самых последних новостей по каждой криптовалюте (через API CryptoCompare), которые могут включать информацию о ходе реализации проекта, деятельности институциональных инвесторов, новостях от регулирующих органов и т. д.

Роль новостного освещения заключается в следующем:Проверьте достоверность технических сигналов.：

• РезонансТехнический бычий тренд + позитивные новости → усиление сигнала
• противоречиеТехнический бычий тренд + важные негативные новости → Предупреждение о риске
• нейтральныйТехнический бычий тренд + неактуальные новости/отсутствие новостей → чисто технический анализ

Важно отметить, что при получении новостей могут возникать задержки или пропуски (ограничения API, менее популярные криптовалюты и т. д.). Однако основной принцип работы системы таков:Новости носят вспомогательный, а не обязательный характер.Если новости отсутствуют, ИИ пометит их как «Новости отсутствуют, чисто техническая оценка», а затем примет решение на основе технических индикаторов и позиций.

3. Уровень принятия решений с помощью ИИ: последняя линия обороны

Это душа всей системы. Искусственный интеллект не является главным исполнителем стратегии, но…Консультант по надзору— Обеспечьте дополнительный уровень оценки в критические моменты для выявления рисков, которые не могут быть зафиксированы техническими сигналами.

Система предоставит искусственному интеллекту всю следующую информацию:

• Технические показатели (партитура, схема расположения, расстояние между диффузорами и т. д.)
• Краткий обзор новостей (список заголовков)
• Статус позиции (нет позиции/удержание длинной позиции/удержание короткой позиции/удержание противоположной позиции)
• Прибыль и убытки (при наличии каких-либо позиций)

Искусственный интеллект должен справляться с тремя основными сценариями:

Сценарий 1: Нет открытых позиций → Определить, следует ли открывать позицию

Техническая мощность сигнала	Освещение в новостях	Риск	Принятие решений с помощью ИИ
Высокий (абсолютный балл > 0,05)	Поддержка/Нейтрально/Нет новостей	никто	Открыть длинную позицию/открыть короткую позицию
мощный	противоречие	никто	Подождем и увидим
Слабый (,02)	Любые.	никто	Подождем и увидим

Сценарий 2: Удержание позиций в одном направлении → Определить, следует ли продолжать удерживать позиции.

В данном случае «в том же направлении» означает, что направление позиции соответствует техническому сигналу (например, длинная позиция, а технический индикатор показывает бычий тренд). Система специально отметит «длинная позиция, но сила индикатора не входит в число лучших», что означает, что, хотя эта длинная позиция все еще находится в списке бычьих позиций, она больше не входит в топ-5, и тренд ослабевает.

состояние сигнала	Освещение в новостях	Прибыль и убытки	Принятие решений с помощью ИИ
В первых 5/последних 5	Стабильная работа/Поддерживается/Нет новостей	Любые.	держать
В первых 5/последних 5	Факторы, препятствующие улучшению ситуации/негативные факторы	выгода	Равновесие
Не в числе лучших	Стабильное состояние/Нет новостей	выгода	Удержание (наблюдение)
Не в числе лучших	Стабильное состояние/Нет новостей	Потеря	Закрыть позицию (стоп-лосс)
Не в числе лучших	Факторы, препятствующие улучшению ситуации/негативные факторы	Любые.	Равновесие

Сценарий 3: Изменение позиции → Определить, следует ли закрыть/изменить позицию.

Это супервизор на основе искусственного интеллекта.Сценарии основных ценностейОбратная позиция — это позиция, удерживаемая в направлении, противоположном техническому сигналу (например, удержание длинной позиции, даже если технические индикаторы стали медвежьими).

абсолютное значение балла	Освещение в новостях	Принятие решений с помощью ИИ
Сильный (>0,05)	Подтвердить разворот	Реверсивное положение (открытие реверсивного положения после закрытия предыдущего положения)
Сильный (>0,05)	Нейтральный/Нет новостей	бэкхенд
Сильный (>0,05)	противоречие	Закрытие позиций (консервативный подход при наличии технических и новостных противоречий)
Средний (0,02-0,05)	Подтвердить разворот	бэкхенд
Средний (0,02-0,05)	Нейтральный/Нет новостей	Близкое расположение (недостаточно сильный сигнал)
Средний (0,02-0,05)	противоречие	Равновесие
Слабый (,02)	Любые.	Удержание (наблюдение, сигнал слишком слабый)

Строгие условия для выполнения ударов обратной стороной ладони.(Необходимо одновременное выполнение нескольких условий):

1. Абсолютное значение показателя > 0,05 (сильный сигнал).
2. Новости явно указывают на разворот тренда или же являются нейтральными/отсутствуют новостями (но если новости противоречивы, то следует закрыть позицию).
3. Отсутствуют серьезные риски (такие как ужесточение регулирования или хакерские атаки).

Если направление неверное, исправьте его. Сильный сигнал + подтвержденный разворот = решительно развернуть позицию; сильный сигнал + противоречивые новости = осторожно закрыть позицию; средний сигнал = развернуть позицию только тогда, когда новости подтвердят ее, в противном случае закрыть позицию; слабый сигнал = продолжать наблюдение и не спешить с действиями.

Формат решения, выдаваемый искусственным интеллектом, выглядит следующим образом:

[
  {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "currentPosition": "无持仓",
    "score": 0.0856,
    "newsAnalysis": "机构增持，生态扩张",
    "overallJudgment": "技术多头强劲，新闻面支持，开多",
    "decision": "开多"
  },
  {
    "symbol": "ETHUSDT",
    "currentPosition": "持有空仓",
    "score": 0.0623,
    "newsAnalysis": "质押增加，资金流入",
    "overallJudgment": "反向持仓亏损，技术已转多，止损",
    "decision": "平仓"
  }
]

Исполнение транзакций: управление рисками, связанными с фиксированными суммами.

После принятия решения искусственным интеллектом система автоматически выполняет транзакцию. Для этого используется…Фиксированная сумма сделкимеханизм:

Предположим, вы устанавливаете каждую транзакцию на уровне 100 USDT, независимо от того, составляет ли цена монеты 100 USDT или 10 000 USDT. Система рассчитает, сколько контрактов нужно открыть, исходя из 100 USDT. Формула расчета:

合约张数 = 金额（U） / 当前价格 / 合约面值（CtVal）

Например:

• Цена BTC = 45000 USDT
• Номинальная стоимость контракта = 0,001 BTC
• Фиксированная сумма = 100 USDT
• Количество контрактов = 100 / 45000 / 0,001 ≈ 2,22 контракта

Система обработает это автоматически:

• Точность указания количества (округлено в соответствии с требованиями валютного обмена)
• Ограничения по минимальному/максимальному количеству
• Настройка рычага (по умолчанию 10x)

У этого есть два преимущества:

1. Равный уровень рискаРиск одинаков для всех монет; разница в цене не приведет к тому, что одни монеты потеряют немного, а другие — много.
2. Простое управление фондами10 позиций = 1000 Ед риска, это понятно с первого взгляда.

Независимый контроль рисков: система скользящего стоп-лосса

После совершения транзакции по-прежнему необходим контроль рисков. Эта система использует…Независимая остановка с заносомОна отделена от основной стратегии и выполняет высокочастотные проверки позиций раз в секунду.

Замыкающая остановка — это не просто фиксированная остановка, а скорее:Сохраняйте нереализованные прибыли и позвольте им расти.。

Рабочий процесс:

1. Система регистрирует каждую позицию.Самая высокая историческая прибыль
2. Вычисления в реальном времениТекущая прибыль
3. рассчитатьПросадка = Максимальная прибыль - Текущая прибыль
4. Если просадка превысит пороговое значение (например, 1,5%), позиция будет автоматически закрыта.

Реализация кода:

function monitorPositionWithTrailingStop(coin) {
    const pos = getPosition(coin); // 获取持仓
    if (!pos) return;
    
    const currentPnl = calculatePnl(pos); // 当前盈亏百分比
    
    // 获取历史最高盈利
    const symbolKey = `${coin}_USDT.swap_maxprofit`;
    let maxProfit = _G(symbolKey);
    
    // 如果当前盈利更高，更新最高盈利
    if (maxProfit === null || currentPnl > maxProfit) {
        maxProfit = currentPnl;
        _G(symbolKey, maxProfit);
        Log(`📈 ${coin} 更新最高盈利：${(maxProfit * 100).toFixed(2)}%`);
    }
    
    // 计算回撤
    const drawdown = maxProfit - currentPnl;
    
    // 触发止损
    if (drawdown >= CONFIG.TRAILING_STOP_PERCENT) {
        closePosition(coin, pos, "移动止损");
        _G(symbolKey, null); // 清除记录
    }
}

Поскольку рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, основная стратегия может запускаться только раз в 4 часа (для повторного выбора криптовалют и определения позиций открытия и закрытия), но при этом необходимо размещать стоп-лосс ордера…Защита в режиме реального времениЕсли подождать 4 часа, чтобы проверить, прибыль, возможно, уже будет потеряна. Поэтому система стоп-лосса представляет собой независимый рабочий процесс, запускающийся каждые 15 секунд параллельно с основной стратегией.

Визуализированный мониторинг: три таблицы для вашей информации.

Стратегия выполняется автоматически, но вам необходимо знать, что она делает. Система разработана с использованием трех таблиц мониторинга:

1. Обзор учетной записи

Вы можете с первого взгляда увидеть общую прибыль и убытки, а также состояние системы.

2. Таблица сигналов принятия решений в области ИИ (наиболее важные)

В этой таблице указано следующее:

• Какие предложения дал ИИ?
• Почему было высказано это предположение (новости + оценочное суждение)
• Была ли она выполнена/Почему её пропустили?

3. Таблица позиций в реальном времени

В этой таблице показано:

• Прибыль и убытки по каждой позиции в режиме реального времени.
• Наибольшая историческая прибыль (где был пик?)
• Текущая коррекция (насколько далеко от линии стоп-лосса?)
• Цветовая индикация предупреждения (становится красной при откате к линии стоп-лосса)

Эти три таблицы позволяют в любой момент увидеть, что делает система, почему она это делает и каковы результаты.

Ограничения системы: Поддержание четкого понимания

Ни одна стратегия не идеальна, и у этой системы также есть очевидные ограничения:

1. Качество ИИ зависит от размера модели.

Хотя функция отображения больших изображений очень мощная и в большинстве случаев работает хорошо,Ошибочные суждения могут возникать в экстремальных рыночных условиях.。

Например:

• В 2022 году FTX пережила финансовый кризис, но технические индикаторы по-прежнему указывали на бычий тренд, а первоначальные новости не выявили явного негативного влияния (из-за задержки в распространении информации). Искусственный интеллект мог бы рекомендовать удерживать или увеличивать позиции.
• Некоторые операции «инсайдерской торговли» вызывают внезапные скачки и обвалы технических индикаторов, которые искусственный интеллект не может обнаружить.

В конце концов, ИИ учится на основе исторических данных и может запутаться, столкнувшись с беспрецедентными ситуациями (событиями типа «черный лебедь»).

2. Наблюдается задержка в получении новостей.

Система получает данные из общедоступных API новостных сайтов. Она может не фиксировать первые несколько минут после публикации важной новости, и к моменту сбора данных цена может уже измениться.

Например:

• Биржа объявила об исключении определенной криптовалюты из листинга, и ее цена рухнула на 30% в течение одной минуты после объявления. Однако API может не успеть зафиксировать эту новость в течение следующих пяти минут.
• Регулирующий орган неожиданно сделал заявление, и прежде чем криптовалютные СМИ успели об этом сообщить, API исчез.

Это распространенная проблема во всех автоматизированных системах: инсайдерская информация всегда поступает быстрее, чем общедоступная.

3. Технические индикаторы по своей природе запаздывают.

Скользящие средние и тренды основаны наИсторические ценыРасчеты всегда приводят к медленной реакции на непредвиденные события.

Например:

• Цена BTC упала с 45 000 до 30 000, но скользящие средние все еще могут указывать на бычий тренд (поскольку для реакции требуется время).
• Цена одной конкретной монеты внезапно подскочила на 50%, но скользящие средние, возможно, еще не показали бычий тренд.

Следовательно, эта система более подходит.Следуйте трендуНе подходитУловив поворотный моментЕго преимущество заключается в том, что он может неуклонно следовать за сформировавшимся трендом, но не может покупать на минимуме или продавать на максимуме.

4. Фиксированные суммы могут быть недостаточно гибкими.

Хотя сделки с фиксированной суммой сопряжены с управляемым риском, они также означают следующее:

• В условиях бычьего рынка сложные проценты не применяются (каждый раз это по-прежнему 100 USDT).
• Невозможно сократить позиции во время медвежьего рынка (по-прежнему только на 100 единиц каждый раз).

Если сумма на вашем счете увеличится с 10 000 USDT до 50 000 USDT, теоретически сумма транзакции должна возрасти, но система не корректирует это автоматически. Вам необходимо изменить это вручную.$vars.Amountпеременная.

Как пользоваться этой системой?

1. Предварительные требования

1. Учетная запись на платформе количественной оценки изобретателей：https://www.fmz.com
2. API обменаБиржи, поддерживающие торговлю контрактами (такие как Binance и OKX)
3. ваучер на большую модельРазличные интерфейсы для крупных моделей/учетные записи OpenRouter

2. Этапы развертывания

1. Создайте робота на платформе Inventor и привяжите его к API обмена данными.
2. Копировать исходный код стратегии
3. Установите цикл срабатывания: первый определяет цикл ротации, а второй — цикл фиксации прибыли и проверки стоп-лосса.
4. Настройка переменных рабочего процесса:
   • coinNumberКоличество выбранных валют, находящихся в широком обращении
   • wheelPeriodПараметры периода расчета скользящего среднего
   • meanPeriodПериод скользящей средней
   • AmountСумма за транзакцию
   • lossPercentКоэффициент остановки в заднем положении
5. Настройте учетные данные для работы с большими моделями ИИ, выберите большую модель.
6. Стратегия стартапа

Направление оптимизации стратегии

В этой системе еще много областей, которые можно улучшить:

1. Динамическое управление положением

Текущая сумма является фиксированной и может быть изменена на:

• Корректировки будут производиться динамически на основе собственного капитала счета (например, 2% от капитала).
• Распределяйте позиции в зависимости от силы сигнала (инвестируйте больше в сильные сигналы и меньше в слабые).

2. Голосование с использованием нескольких моделей искусственного интеллекта

Вместо того чтобы полагаться на одну большую модель, используйте 3-5 моделей для одновременного принятия решений:

• DeepSeek
• Claude
• GPT
• Gemini Pro

Транзакции выполняются только тогда, когда большинство моделей сходятся во мнении, что снижает риск ошибочного суждения со стороны одной модели.

3. Интеграция данных в блокчейн.

Помимо цен и новостей, вы также можете добавить:

• перемещение китов по месту их нахождения
• Чистый приток/отток средств с бирж
• Изменения в предложении стейблкоинов

Эти данные часто отражают изменения тренда раньше, чем технические индикаторы.

4. Более разумный стоп-лосс

Текущий уровень срабатывания ограничителя составляет фиксированный процент, который можно оптимизировать следующим образом:

• Адаптивная волатильность (1,5% для BTC, 3% для альткоинов)
• Стоп-лосс с временным распадом (чем дольше удерживается позиция, тем мягче линия стоп-лосса).
• Оцените ускорение отката (если откат быстрый, немедленно закройте позицию).

5. Анализ кривой капитализации

Зафиксируйте прибыль и убытки по каждой сделке и проанализируйте их.

• Какие криптовалюты имеют высокий процент выигрышей?
• Какие периоды благоприятны для повышения производительности?
• Какие уровни мощности сигнала более надежны?

Используйте исторические данные для оптимизации параметров.

Вывод: Стратегия — это всего лишь инструмент.

На этом завершается полное объяснение логики работы этой системы ротации, управляемой искусственным интеллектом. От анализа технологий до проверки новостей, от принятия решений ИИ до исполнения сделок, от скользящих стоп-лосс ордеров до визуального мониторинга — каждый этап имеет свою собственную философию проектирования.

Но я должен еще раз подчеркнуть:Любая стратегия — всего лишь инструмент; рынок сложен и содержит слишком много непредсказуемых факторов.。

Данная система способна на следующее:

• Мы помогаем вам круглосуточно отслеживать рынок, чтобы вы не упустили ни одной возможности.
• Используйте трехуровневую систему фильтрации, сочетающую технологии, новости и искусственный интеллект, чтобы сократить количество импульсивных покупок.
• Контролируйте риски, используя фиксированные суммы и скользящие стоп-лосс ордера.
• Это избавляет вас от необходимости постоянно следить за рынком, предоставляя больше времени для размышлений и личной жизни.

Данная система не может выполнять следующие действия:

• Предсказание будущего (без Святого Грааля)
• Избегать событий типа «чёрный лебедь» (этот метод неэффективен в экстремальных рыночных условиях).
• Гарантируйте прибыльность (стратегии имеют циклы, с взлетами и падениями).

Нам необходимо эффективно использовать этот инструмент, сочетая его с нашей собственной толерантностью к риску, управлением капиталом и контролем над своим мышлением, чтобы сформировать полноценную торговую систему. Наконец, полный исходный код этой системы был опубликован в открытом доступе на количественной платформе изобретателя. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по улучшению, пожалуйста, не стесняйтесь обсуждать их в сообществе. Давайте вместе исследуем возможности количественной торговли и найдем свой собственный ритм на этом нестабильном рынке.

Сообщения о рискеДанная статья носит исключительно технический характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютами сопряжена со значительными рисками; пожалуйста, принимайте взвешенные решения и инвестируйте в пределах своих возможностей.

---

Прилагаемый к этой статье код является открытым исходным кодом. Для доступа к полному рабочему процессу используйте платформу Inventor Quantitative: https://www.fmz.com/strategy/524103