Введение: Стоп-лосс — вечная проблема.

Если спросить трейдера, работающего с количественными методами, какой у него самый сложный вопрос, помимо «как найти хорошие сигналы для входа», он ответит: «Где мне установить стоп-лосс?»

Что касается стоп-лосса, вы пожалеете, если установите его слишком рано, но еще больше пожалеете, если установите слишком поздно. Вы наблюдаете, как криптовалюта приносит 1,4% прибыли, и с самодовольным видом ждёте, когда она достигнет вашей целевой прибыли в 2%, а затем она резко падает, достигая -0,1% и срабатывая ваш стоп-лосс.

Ещё более удручающим является то, что это не единичный случай, а повторяющаяся тенденция. Кривая прибыли колеблется с невероятной силой, как в не постановочном триллере.

В этой статье мы поделимся различными методами установки стоп-лосса, которые мы опробовали, основываясь на реальной стратегии ротации, усовершенствованной с помощью искусственного интеллекта. Мы надеемся, что это вдохновит тех, кто также сталкивается с проблемами, связанными со стоп-лоссом.

Стратегический контекст

Вот краткое описание нашей стратегической концепции:

• Запуск по таймеруЗапускается автоматически один раз через фиксированные интервалы времени.
• Фильтрация валютОтбор по высоколиквидным валютам
• Выявление тенденцийКомплексный балл многопериодного скользящего среднего
• Принятие решений с помощью ИИ: Генерация торговых сигналов путем сочетания технических индикаторов и новостей.
• мониторинг стоп-лоссаПроверяйте позиции и выполняйте действия по установке стоп-лосса за считанные секунды.

Эта стратегия действительно позволяет выявлять перспективные криптовалюты и получать хорошую прибыль, следуя тренду. Однако рынок криптовалют чрезвычайно волатилен, что часто приводит к значительным просадкам прибыли или даже к возврату к убыткам, поэтому вопросы стоп-лосса остаются для нас постоянной проблемой. Таким образом, мы начали долгий путь изучения решений по установке стоп-лосса.

Вариант 1: Замедленная остановка

Основная идея

Трейлинговый стоп-лосс — это самый классический метод установки стоп-лосса. Основная логика проста:

Отслеживайте точку максимальной прибыли с момента открытия позиции и срабатывайте стоп-лосс, когда цена откатится от этой точки более чем на заданный процент.

Философия такого подхода такова: «Я не знаю, насколько высоко может подняться цена, но я знаю, что мне следует выйти из сделки, когда она начнет падать».

Код ключа

            javascript
            
            
// 核心逻辑
const currentPnl = (currentPrice - entryPrice) / entryPrice;  // 当前盈亏
const drawdown = maxProfit - currentPnl;  // 回撤幅度

// 更新最高盈利
if (currentPnl > maxProfit) {
    maxProfit = currentPnl;
    _G(symbolKey, maxProfit);
}

// 触发止损
if (drawdown >= TRAILING_STOP_PERCENT) {
    closePosition(coin, "移动止损");
}

Преимущества и недостатки

преимущество：

• Это может зафиксировать часть прибыли, предотвратив значительное падение цен.
• Демонстрирует хорошие результаты на трендовых рынках, позволяя прибыли расти.
• Логика проста и не подвержена ошибкам.

недостаток：

• В условиях нестабильного рынка легко оказаться в проигрышной ситуации.
• Определение диапазона просадки — довольно загадочный процесс.
• Одинаковый подход ко всем уровням прибыли недостаточен.

Вариант 2: Многоуровневая динамическая стоп-лосс-схема

Основная идея

Поскольку универсальный подход к скользящему стоп-лоссу недостаточно точен, мы будем применять различные стратегии в зависимости от уровня прибыли.

Как и в игре, в начальной деревне можно рисковать, но на максимальном уровне с хорошим снаряжением следует быть осторожнее.

Наша многоуровневая конструкция:

Код ключа

            javascript
            
            
const STOP_LOSS_TIERS = [
    { minProfit: -Infinity, maxProfit: 0.0001, stopAt: -0.01 },
    { minProfit: 0.0001,    maxProfit: 0.005,  stopAt: 0 },
    { minProfit: 0.005,     maxProfit: 0.01,   stopAt: 0.005 },
    // ... 更多层级
    { minProfit: 0.02,      maxProfit: Infinity, trailing: 0.015 }
];

// 根据最高盈利找到对应层级，返回止损位
function calculateStopLevel(maxProfit) {
    for (let tier of STOP_LOSS_TIERS) {
        if (maxProfit >= tier.minProfit && maxProfit < tier.maxProfit) {
            return tier.trailing ? maxProfit - tier.trailing : tier.stopAt;
        }
    }
}

Преимущества и недостатки

преимущество：

• Более совершенная версия с различными уровнями защиты для разных уровней прибыли.
• Используйте стоп-лосс ордера для защиты от крупных убытков в периоды отсутствия прибыли.
• Постепенная фиксация прибыли обеспечивает психологическое спокойствие.

недостаток：

• По сути, это "чрезмерно оборонительная" версия стратегии скользящего стоп-лосса.
• Чрезмерно жесткая многоуровневая структура приводит к более легкому срабатыванию стоп-лосс ордеров.
• В результате часто получается так: убытки прекращаются тогда, когда это необходимо, но прибыль, которую следовало бы зафиксировать, упускается.

Вариант 3: Фиксированный стоп-лосс (только стоп-лосс, без тейк-профита)

Основная идея

Поскольку это стратегия следования за трендом, давайте упростим подход, позволим прибыли расти и будем использовать только стоп-лосс ордера. Иногда простота и прямолинейность — это добродетель.

Я сосредотачиваюсь только на контроле убытков; что касается потенциальной прибыли, я позволяю сигналам искусственного интеллекта определять, когда закрывать позицию.

Этот метод подходит для ситуаций, когда вы верите в сигналы на вход и вам нужно лишь контролировать максимальные потери.

Код ключа

            javascript
            
            
// 简单到令人发指
if (currentPnl <= -FIXED_LOSS_PERCENT) {
    closePosition(coin, "固定止损");
}

Преимущества и недостатки

преимущество：

• Чрезвычайно простая логика, крайне низкая вероятность ошибки.
• Максимальные потери, безусловно, поддаются контролю.
• Преждевременный выход из сделки из-за неправильных настроек фиксации прибыли.

недостаток：

• Без механизма фиксации прибыли, прибыль может быть в значительной степени возвращена.
• Полагаться исключительно на другие сигналы при принятии решения о фиксации прибыли.

Вариант 4: Фиксированная целевая прибыль и стоп-лосс.

Основная идея

Результаты не идеальны; прибыль часто упускается. Поскольку полагаться исключительно на стоп-лосс — это слишком радикально, давайте рассмотрим оба варианта:

В то же время я устанавливаю целевые показатели прибыли и лимиты стоп-лосса. Я знаю, чего хочу и что могу выдержать.

Звучит очень рационально, как и подобает опытному трейдеру.

Код ключа

            javascript
            
            
// 止盈检查
if (currentPnl >= FIXED_PROFIT_PERCENT) {
    closePosition(coin, "固定止盈");
}

// 止损检查
if (currentPnl <= -FIXED_STOPLOSS_PERCENT) {
    closePosition(coin, "固定止损");
}

Преимущества и недостатки

преимущество：

• Показатель прибыли и убытков нагляден, что облегчает статистический анализ.
• Существуют четкие стандарты для фиксации прибыли и остановки убытков.
• Подходит для стратегий с четкими ожиданиями.

недостаток：

• Слишком завышенный целевой показатель прибыли может привести к тому, что он никогда не будет достигнут.
• Слишком заниженные целевые показатели прибыли могут привести к тому, что вы упустите важные рыночные колебания.
• Параметры необходимо корректировать с учетом волатильности валютного курса.

Вариант 5: Фиксация общей прибыли и стоп-лосс.

Основная идея

Результаты по-прежнему были неудовлетворительными; лимит фиксации прибыли в сочетании с нестабильными сигналами входа привели к отрицательному соотношению прибыли и убытков. Поскольку надежно контролировать прибыль по одной валютной паре сложно, давайте изменим подход и объединим статистику по нескольким валютам.

Уровни стоп-лосса и тейк-профита рассчитываются динамически в зависимости от количества открытых позиций. Индивидуальная эффективность не имеет значения, если команда в целом приносит прибыль.

Например: если каждая позиция составляет 100U, 3 позиции, с целевой прибылью 0,1, то целевая прибыль = 3 × 100 × 0,1 = 30U; целевой стоп-лосс = 3 × 100 × -0,05 = -15U.

Код ключа

            javascript
            
            
// 计算动态止盈止损额度
const profitTarget = positionCount * AMOUNT_PER_POSITION * PROFIT_RATIO;
const lossLimit = positionCount * AMOUNT_PER_POSITION * LOSS_RATIO;

// 检查总体盈亏
if (totalProfit >= profitTarget) {
    closeAllPositions("止盈");
}
if (totalProfit <= -lossLimit) {
    closeAllPositions("止损");
}

Преимущества и недостатки

преимущество：

• Управление рисками с целостной точки зрения
• Уровни стоп-лосса и тейк-профита динамически корректируются в зависимости от размера позиции.
• Стратегии, подходящие для диверсификации

недостаток：

• Крупные убытки по одной криптовалюте могут привести к срабатыванию стоп-лосс ордеров по всему портфелю.
• Хорошие позиции могут быть отсеяны без разбора.
• Не подходит для ситуаций, когда используется одна валюта или наблюдаются значительные колебания в количестве валют.

Вариант шесть: Случайный подход

Основная идея

После опробования различных методов установки стоп-лосса порой можно оказаться в философской дилемме:

Возможно, проблема не в том, что мой метод установки стоп-лосса неверен, а в том, что мне вообще не следовало использовать автоматический стоп-лосс.

Случайный режим: Полностью доверяйте сигналам входа и выхода ИИ, не устанавливая автоматический стоп-лосс.

Сценарий:

• Сигналы, получаемые с помощью искусственного интеллекта, отличаются высокой надежностью и позволяют оперативно выявлять развороты тренда.
• Волатильность рынка настолько высока, что традиционные стоп-лосс ордера могут фактически привести к еще большим убыткам.
• Проверка эффективности "чистого сигнала" для устранения помех, приводящих к потере сигнала.

Код ключа

            javascript
            
            
if (STOP_MODE === "随缘") {
    // 什么都不做，一切交给AI信号
    return { status: "随缘模式", message: "不进行自动平仓" };
}

Дружеское напоминание

Хотя режим «плыть по течению» звучит очень непринужденно, он требует четкой системы сигналов и определенного уровня психологической устойчивости. Обычным людям следует использовать его с осторожностью, иначе ваши средства могут «уйти в небытие» еще до того, как вы сами это поймете.

Идея пасхального яйца: усовершенствованный дизайн на этапе реализации.

Выше изложена общая стратегия использования стоп-лосс ордеров. Однако на практике при исполнении стоп-лосс ордеров можно применять более совершенные схемы.

напримерЗащита от потери фиксации штифта：

В мире криптовалют существует хорошо известное явление, называемое «мгновенным обвалом» — внезапное, резкое колебание цены с последующим быстрым восстановлением, специально разработанное для того, чтобы обмануть тех, кто установил стоп-лосс ордера.

Одна из стратегий противодействия этому:Вместо немедленной остановки убытков мы подсчитываем количество касаний линии стоп-лосса за определенный период времени и останавливаем убыток только при достижении порогового значения.

Логика такова: если это всего лишь всплеск, цена быстро восстановится; если же это настоящий разворот тренда, она продолжит достигать линии стоп-лосса.

            javascript
            
            
// 核心逻辑
let triggerCount = 0;
const THRESHOLD = 3;  // 需要触及3次才真正止损

// 每次检查时
if (currentPnl <= STOP_LOSS_PERCENT) {
    triggerCount++;
    if (triggerCount >= THRESHOLD) {
        closePosition(coin, "防插针止损");
        triggerCount = 0;
    }
} else {
    triggerCount = 0;  // 价格恢复，重置计数
}

Конечно, это также сопряжено с рисками: если рынок действительно рухнет, вы можете понести еще большие потери, потому что будете «ждать подтверждения». Поэтому этот подход больше подходит для рыночных условий, где часто происходят скачки и падения цен.

Существует множество похожих, усовершенствованных конструкций, и основная идея остается той же:В рамках общей стратегии проводятся целенаправленные оптимизации для конкретных сценариев.

Практическое сравнение и заключение

После проверки вышеуказанных методов мы пришли к несколько парадоксальному выводу:

Простейшая стратегия скользящего стоп-лосса в данном случае показывает наилучшие результаты в целом.

Почему?

Поскольку цель этой стратегии — выбор наиболее перспективных криптовалют, резкий рост стоимости некоторых из них может замаскировать потери других. Поэтому более гибкие скользящие стоп-лосс ордера позволяют лучше улавливать тренды.

Однако это не означает, что скользящий стоп-лосс является универсальным решением для всех стратегий. Наш вывод таков:

• **Идеального метода ограничения убытков не существует.**Только методы, подходящие для текущего рынка и стратегии.
• Параметры должны основываться наХарактеристики валюты, волатильность, период удержанияДинамическая корректировка таких факторов, как
• Вместо того чтобы стремиться к идеальному стоп-лоссу, лучше...Оптимизация качества входного сигнала
• Стоп-лосс — это часть управления рисками, но не вся система управления рисками.**Управление позицией имеет не меньшее значение.**Наращивайте прибыльные позиции, сокращайте убыточные, стабильно продвигайтесь вперед при получении прибыли и незамедлительно выводите средства при убытках, стремясь к положительному соотношению прибыли и убытков.

Дальнейшие направления исследований

Честно говоря, мы не полностью решили проблему стоп-лосса; на данном этапе мы просто нашли относительно приемлемое решение.

Мы считаем, что стоит продолжить изучение нескольких направлений:

Динамическая корректировка параметров на основе волатильностиТекущие параметры стоп-лосса фиксированы, но волатильность сильно варьируется в зависимости от валюты и фазы рынка. Теоретически, если бы уровень стоп-лосса мог автоматически корректироваться на основе последних ATR (показателей корректировки убытков), он должен был бы лучше адаптироваться к рынку. Конечно, часто существует огромная разница между «теоретическим» и «практическим» подходами.

**Для разных валют используются разные стратегии.**Динамика цен BTC и альткоинов совершенно различна, поэтому использование одной и той же логики стоп-лосса по своей сути является не совсем корректным. Возможно, было бы лучше автоматически подбирать наиболее подходящий метод стоп-лосса на основе исторических характеристик волатильности каждой монеты.

С учетом времени ожиданияУстановка более жесткого стоп-лосса при открытии позиции защищает основной капитал. Чем дольше удерживается позиция, тем стабильнее и волатильнее тренд, что позволяет установить более широкий стоп-лосс для большей гибкости. Эта логика звучит разумно, но вопрос о том, как именно разработать функцию временного распада, еще требует изучения.

Объедините больше источников сигналаВ настоящее время стоп-лосс ордера основываются исключительно на цене, но сочетание этого с такими сигналами, как необычный объем торгов, изменения ставок финансирования и даже новостные настроения, может позволить более точно оценить, является ли это «обычная коррекция» или «разворот тренда». Конечно, чем больше источников сигналов и чем сложнее система, тем выше вероятность возникновения проблем.

Эти идеи пока находятся на стадии "идей". Мы поделимся ими со всеми, как только они будут реализованы и принесут результаты.

Заключение

На этом этапе у вас может возникнуть вопрос: какой тип стоп-лосса мне следует использовать?

Мой ответ:Попробуйте оба варианта.

Каждая стратегия имеет свою «индивидуальность», и каждый рынок имеет свой «темперамент». Вам необходимо найти синергию между вашей стратегией и рынком. Методы стоп-лосса — это всего лишь инструменты; необходимым условием для эффективного использования инструментов является их понимание.

Если у вас есть лучшие идеи по установке стоп-лосса, смело делитесь ими — в конце концов, на пути количественной торговли мы все путники, которые учатся на ошибках.

И наконец, один совет:

Прекращение поражений — это не признание поражения, а подготовка к более эффективной атаке в следующий раз.

Желаем вам успешной сделки! 🚀