1. Введение в стратегию торговли Dual Thrust
Торговый алгоритм Dual Thrust — известная стратегия, разработанная Майклом Чалеком. Он широко используется на фьючерсных, валютных и фондовых рынках. Концепция Dual Thrust похожа на типичную систему прорыва, использующую историческую ценовую модель Dual Thrust для обновления ретроспективного периода, что теоретически делает ее более стабильной в течение любого заданного периода.
2. Реализация стратегии торговли Dual Thrust
В этой статье мы кратко представляем стратегию и показываем, как реализовать этот алгоритм с использованием языка My на платформе Inventor Quant. Диапазон рассчитывается на основе цены закрытия, самой высокой цены и самой низкой цены за последние N дней после извлечения исторической цены выбранного торгового инструмента. Когда рынок движется на определенный диапазон от цены открытия, открывается позиция. Мы протестировали стратегию в двух рыночных условиях: на трендовом рынке и на рынке с ограниченным диапазоном. Результаты показывают, что эта импульсная торговая система лучше работает на трендовых рынках, но может вызывать некоторые ложные сигналы покупки и продажи на волатильных рынках. На ограниченном рынке мы можем корректировать параметры, чтобы получить лучшую доходность.
- Основная формула:
В конце дня рассчитываются два значения: максимальная цена — цена закрытия, максимальная цена — минимальная цена. Затем возьмите большее значение и умножьте его на значение k. Результат называется значением триггера.
При открытии следующего дня запишите цену открытия, а затем немедленно купите, когда цена превысит (цена открытия + значение триггера), или продайте в короткую, когда цена станет ниже (цена открытия - значение триггера).
Эта система представляет собой разворотную систему без отдельного стоп-лосса. Другими словами, сигнал разворота также является сигналом к закрытию позиции.
- Основное изображение:
上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;
- Вторичные диаграммы:
Мой код языка:
HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);
RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;
C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;
Исходный код стратегии можно найти по ссылке: https://www.fmz.com/strategy/128884
- 1