Стратегия прорыва

Автор:Да ладно тебе, Маленький Волшебник., Дата: 2020-05-13 13:53:46
Тэги:Прорыв

Описание стратегии

Наверху: самые высокие цены за последние 30 линий

Нижняя линия: минимальные цены за последние 30 линий K

Ширина интервала: (на - на) / (на + на)

Если диапазон меньше порога a, цена прорывается вверх, покупает открытые позиции, цена падает вниз.

Если диапазон шириной меньше порога a, цена прорывается вниз, продавая открытую позицию, цена прорывается вверх.

Контактная информация

Если вы заинтересованы в этой стратегии, пожалуйста, напишите +V:Irene11229 (Нажмите на мою страницу, я буду постоянно обновлять больше стратегий, а также получать данные о рыночном анализе на нескольких ведущих биржах)

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-


import json
import time

import requests
from kumex.client import Trade


def check_response_data(response_data):
    if response_data.status_code == 200:
        try:
            d = response_data.json()
        except ValueError:
            raise Exception(response_data.content)
        else:
            if d and d.get('s'):
                if d.get('s') == 'ok':
                    return d
                else:
                    raise Exception("{}-{}".format(response_data.status_code, response_data.text))
    else:
        raise Exception("{}-{}".format(response_data.status_code, response_data.text))


def get_kline(s, r, f, t, timeout=5, is_sandbox=False):
    headers = {}
    url = 'https://kitchen.kumex.com/kumex-kline/history'
    if is_sandbox:
        url = 'https://kitchen-sdb.kumex.com/kumex-kline/history'
    uri_path = url
    data_json = ''
    p = []
    if s:
        p.append("{}={}".format('symbol', s))
    if r:
        p.append("{}={}".format('resolution', r))
    if f:
        p.append("{}={}".format('from', f))
    if t:
        p.append("{}={}".format('to', t))
    data_json += '&'.join(p)
    uri_path += '?' + data_json

    response_data = requests.request('GET', uri_path, headers=headers, timeout=timeout)
    return check_response_data(response_data)


class Shock(object):

    def __init__(self):
        # read configuration from json file
        with open('config.json', 'r') as file:
            config = json.load(file)

        self.api_key = config['api_key']
        self.api_secret = config['api_secret']
        self.api_passphrase = config['api_passphrase']
        self.sandbox = config['is_sandbox']
        self.symbol = config['symbol']
        self.resolution = int(config['resolution'])
        self.valve = float(config['valve'])
        self.leverage = float(config['leverage'])
        self.size = int(config['size'])
        self.trade = Trade(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)


if __name__ == "__main__":
    shock = Shock()

    while 1:
        time_to = int(time.time())
        time_from = time_to - shock.resolution * 60 * 35
        data = get_kline(shock.symbol, shock.resolution, time_from, time_to, is_sandbox=shock.sandbox)
        print('now time =', time_to)
        print('symbol closed time =', data['t'][-1])
        if time_to != data['t'][-1]:
            continue
        now_price = int(data['c'][-1])
        print('closed price =', now_price)
        # high_track
        high = data['h'][-31:-1]
        high.sort(reverse=True)
        high_track = float(high[0])
        print('high_track =', high_track)

        # low_track
        low = data['l'][-31:-1]
        low.sort()
        low_track = float(low[0])
        print('low_track =', low_track)

        # interval_range
        interval_range = (high_track - low_track) / (high_track + low_track)
        print('interval_range =', interval_range)

        order_flag = 0
        # current position qty of the symbol
        position_details = shock.trade.get_position_details(shock.symbol)
        position_qty = int(position_details['currentQty'])
        print('current position qty of the symbol =', position_qty)
        if position_qty > 0:
            order_flag = 1
        elif position_qty < 0:
            order_flag = -1

        if order_flag == 1 and now_price < low_track:
            order = shock.trade.create_limit_order(shock.symbol, 'sell', position_details['realLeverage'],
                                                   position_qty, now_price)
            print('order_flag == 1,order id =', order['orderId'])
            order_flag = 0
        elif order_flag == -1 and now_price > high_track:
            order = shock.trade.create_limit_order(shock.symbol, 'buy', position_details['realLeverage'],
                                                   position_qty, now_price)
            print('order_flag == -1,order id =', order['orderId'])
            order_flag = 0

        if interval_range < shock.valve and order_flag == 0:
            if now_price > high_track:
                order = shock.trade.create_limit_order(shock.symbol, 'buy', shock.leverage, shock.size, now_price)
                print('now price > high track,buy order id =', order['orderId'])
                order_flag = 1
            if now_price < high_track:
                order = shock.trade.create_limit_order(shock.symbol, 'sell', shock.leverage, shock.size, now_price)
                print('now price < high track,sell order id =', order['orderId'])
                order_flag = -1

Связанные

Блинн прорвал реализацию _vnpy_botvs

Больше