Стратегия короткого прорыва «Черепашка»
Эта стратегия основана на известной торговой системе "Океан" и используется для пополнения позиций на ключевых уровнях поддержки в случае появления находящихся в порыве тенденций.
Принципы стратегии:
-
В качестве ключевых линий поддержки устанавливаются 10-дневные, 20-дневные и 55-дневные минимумы.
-
Вход на пустой рынок осуществляется, когда цена пересекает 20-й или 55-й уровень поддержки.
-
Во время хранения позиции, при каждом нарушении определенного ATR, делается пустая закладка.
-
Стоп-экстрен будет выполнен, когда цена вновь преодолеет 10-дневную или 20-дневную высоту.
-
Настройка ATR-стоп-убытка, вывод стоп-убытка при прорыве цены.
-
Настраиваемый множитель ATR для многоуровневого нажима и остановки убытков.
Преимущества этой стратегии:
-
Прорыв линии поддержки может определить слабые переломные моменты.
-
Накопление может накапливать количество в тренде, стремясь к более высокой прибыли.
-
ATR-стоп может быть скорректирован в зависимости от рыночных колебаний.
Риски этой стратегии:
-
Ключевая линия поддержки была определена как отстающая и может пропустить лучшие точки входа.
-
Риск аккумулируется быстрее и требует осторожного управления капиталом.
-
Невозможно ограничить размер односторонних убытков, существует большое отступление.
В общем, эта стратегия устанавливает движущиеся стоп-потери, одновременно с пустым наращиванием позиций. В сочетании с оптимизационными параметрами можно получить более сильный рыночный прирост, но необходимо быть бдительным в отношении концентрации риска.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright by Eugene v1.2 07/18/2019
// This is the short sell version of the strategy based on the famous turtle system.
// https://www.tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm- 1