Данная стратегия основана на известной торговой системе «Черепахи» (Turtle Trading System) и адаптирована для открытия коротких позиций (шорт) на ключевых уровнях поддержки при возникновении медвежьего тренда. Это典型ная стратегия трендового пробоя с добавлением позиций.

Принцип стратегии:

1. Устанавливаются минимальные значения за 10, 20 и 55 дней в качестве ключевых линий поддержки.
2. При пробое цены ниже линии поддержки за 20 или 55 дней открывается короткая позиция.
3. Во время удержания позиции при каждом пробое ниже определённого значения ATR происходит наращивание короткой позиции.
4. При повторном пробое цены выше максимума за 10 или 20 дней происходит выход из позиции (фиксация прибыли).
5. Устанавливается стоп-лосс на основе ATR; выход происходит при пробое цены за его пределы.
6. Возможна настройка множителей ATR для многоуровневого наращивания позиций и стоп-лосса.

Преимущества данной стратегии:

1. Пробой линий поддержки позволяет определить слабые точки разворота тренда.
2. Метод наращивания позиций позволяет накапливать объём в рамках тренда, стремясь к более высокой доходности.
3. Стоп-лосс на основе ATR позволяет корректировать расстояние до стопа в зависимости от волатильности рынка.

Риски данной стратегии:

1. Определение ключевых линий поддержки запаздывает, что может привести к пропуску оптимальной точки входа.
2. Наращивание позиций ведёт к быстрому накоплению риска, поэтому требуется осторожное управление капиталом.
3. Отсутствие ограничения размера убытка по одностороннему движению может привести к значительным просадкам.

В целом, данная стратегия предусматривает использование скользящего стоп-лосса (трейлинг-стоп) одновременно с наращиванием коротких позиций. При оптимизации параметров можно получить прирост на сильных трендовых движениях, но необходимо учитывать риск концентрации.