5-дневная стратегия пробоя ценового канала по максимумам и минимумам
Название стратегии — «Стратегия ценового канала с пробоем 5-дневных максимумов и минимумов». Данная стратегия строит ценовой канал на основе статистики максимальных и минимальных цен за последние 5 торговых дней и совершает трендовые сделки при пробое ценой канала.
Конкретные шаги следующие:
- Рассчитать максимальную и минимальную цены за последние 5 торговых дней.
- Взять два наибольших максимума для построения верхней границы и два наименьших минимума для построения нижней границы.
- Когда цена поднимается выше верхней границы на определённый процент (например, 0,3%), генерируется сигнал на покупку.
- Когда цена опускается ниже нижней границы на определённый процент, генерируется сигнал на продажу.
- После входа в позицию в качестве уровня стоп-лосса используется второй по величине максимум/минимум, либо после достижения определённой плавающей прибыли (например, 0,5%) позиция закрывается.
Преимущество данной стратегии заключается в определении точек разворота тренда через пробой ключевых максимальных/минимальных цен. Пробой канала указывает на концентрацию объёмов и цен, подталкивающую цену. Однако необходимо избегать слишком большого количества ложных сигналов во время консолидации.
В целом, отслеживание пробоя ключевых ценовых зон является классической трендовой стратегией. Однако трейдеру всё же требуется дополнительное подтверждение с помощью других индикаторов и оптимизация параметров для максимальной эффективности стратегии.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Based on Sort pseudo-array v2 by apozdnyakov https://www.tradingview.com/script/IUlIoSnA-Sort-pseudo-array-v2/
strategy(title="5 Day high/low breakout strategy", shorttitle="5 days range breakout", overlay=true)- 1