Тенденция после стратегии, основанной на интеграции нескольких индикаторов

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-13 17:16:51
Тэги:

Эта стратегия называется Стратегия следования тренду на основе интеграции нескольких индикаторов. Она сочетает в себе индикаторы RSI, ADX и MACD, чтобы продолжить работу после подтверждения восходящего тренда и закрыть позиции после подтверждения нисходящего тренда.

Показатель RSI определяет статус перекупленности/перепроданности. Пересечение RSI выше 30 означает конец перепроданности, учитывая длинный вход. Пересечение RSI ниже 70 флагов - конец перекупленности, учитывая закрытие позиций.

Индикатор ADX измеряет силу тренда. Пересечение ADX выше 25 означает вход в тренд, а пересечение ниже 25 означает окончание тренда.

MACD оценивает краткосрочную тенденцию. Пересечение DIFF выше DEA представляет собой краткосрочный восходящий тренд, учитывая длинный вход. Пересечение ниже флагов краткосрочный нисходящий тренд, учитывая закрытие позиций.

Когда RSI, ADX и MACD все показывают бычьи сигналы, длинные сделки принимаются.

Преимущество заключается в том, что использование нескольких индикаторов для подтверждения может эффективно предотвратить ложные сигналы.

В целом, интеграция индикаторов улучшает эффективность суждений, но трейдеры по-прежнему нуждаются в свободе воли для корректировки и проверки параметров стратегии на основе реальных условий.

/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-08 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// RSI
//@version=3
// strategy("Femi Strategy", overlay=true)
strategy("Femi Strategy", overlay=false)
RSIlength = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close

vrsi = rsi(price, RSIlength)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)





// ADX

//@version=3
adxlen = input(14)
dilen = input(14)
adxThreshold = input( 25 )
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

sig = adx(dilen, adxlen)


// MACD
//@version=3
MACDZero = input(0)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD



source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (not na(vrsi))
    if (crossover(delta, MACDZero))
        strategy.entry("FEMIMACDLE", strategy.long, comment="FEMIMACDLE")
    else
        strategy.cancel(id="FEMIMACDLE")
        
    
    if (crossunder(vrsi, overSold))
        strategy.entry("FEMIRSILE", strategy.long, comment="FEMIRSILE")
    else
        strategy.cancel(id="FEMIRSILE")
        
        
    // if(crossover(sig, adxThreshold)) // crossover(sig, adxThreshold) crossover(delta, MACDZero) crossunder(vrsi, overSold)
    //     strategy.entry("FEMIADXLE", strategy.long, comment="FEMIADXLE")
    // else
    //     strategy.cancel(id="FEMIADXLE")
        
        
    // if (crossover(source, lower))
    //     strategy.entry("FEMIBBLE", strategy.long, comment="FEMIBBLE")
    // else
    //     strategy.cancel(id="FEMIBBLE")
        
    // if(crossunder(sig, adxThreshold))
        // strategy.cancel(id="FEMILE")
        // strategy.exit(id="FEMILE")
        
    // if (crossunder(delta, MACDZero))
        // strategy.entry("FEMIMACDSE", strategy.short, comment="FEMIMACDSE")
    if (crossover(vrsi, overBought))
        // strategy.entry("FEMIRSISE", strategy.short, comment="FEMIRSISE")
        strategy.close("FEMIRSILE")
        strategy.close("FEMIMACDLE")
        strategy.close("FEMIADXLE")
        strategy.close("FEMIBBLE")
    
    if (crossunder(sig, adxThreshold) and crossunder(delta, MACDZero) and crossunder(source, upper)) // crossover(delta, MACDZero) crossover(vrsi, overSold) crossover(sig, adxThreshold)
        strategy.close("FEMIRSILE")
        strategy.close("FEMIMACDLE")
        strategy.close("FEMIADXLE")
        strategy.close("FEMIBBLE")
        
    // if(crossunder(source, upper))
    //     strategy.close("FEMIRSILE")
    //     strategy.close("FEMIMACDLE")
    //     strategy.close("FEMIADXLE")
    //     strategy.close("FEMIBBLE")
        // strategy.entry("FEMIADXSE", strategy.short, comment="FEMIADXSE")
    // else
    //     strategy.cancel(id="FEMISE")

// plot(sig, color=red, title="ADX", linewidth=2, style=areabr)
// plot(adxThreshold, color=blue, title="ADX")


// plot(vrsi, color=green, title="RSI", linewidth=2, style=areabr)
// plot(overSold, color=blue, title="RSI")
// plot(overBought, color=red, title="RSI")

// plot(delta, color=green, title="MACD", linewidth=2, style=areabr)
// plot(MACDZero, color=blue, title="MACD")
// plot(overBought, color=red, title="MACD")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше