Долгосрочная стратегия хеджирования
ChaoZhang
Стратегический принцип
Стратегия использует долгосрочные тенденции для размещения активов и хеджирования.
Основная логика заключается в следующем:
Выбор базового актива и среднелинейный цикл и разрешение
Вычислить простую скользящую среднюю для данного актива
Когда цена пересекает среднюю линию вверх, это указывает на долгосрочный позитивный тренд, на который стоит обратить внимание.
Когда цена пересекает среднюю линию, это указывает на длительный понижение и дисконтирование актива
Можно работать больше, можно работать меньше.
Долгосрочные тенденции оцениваются по отношению активов к их скользящим средним
Создание позиций, противоположных долгосрочным суждениям, для хеджирования
Стратегия хеджирует риски в краткосрочных колебаниях, ориентируется на долгосрочные тенденции в активе и обеспечивает стабильную прибыль.
Стратегические преимущества
Простая среднелинейная система для определения долгосрочных тенденций
Конфигурация длинно-короткой линии, эффективное хеджирование системного риска
Ясный сигнал перезагрузки
Стратегический риск
Среднелинейная система отстает от цены
Стоимость долгосрочного владения
Необходимо обратить внимание на управление рисками в нескольких позициях
Подвести итог
Стратегия проводит хеджирование с использованием длинной и короткой линейки активов, уделяя особое внимание управлению рисками.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)