Принцип стратегии

Данная стратегия использует долгосрочный тренд для принятия решений по распределению активов и хеджированию.

Основная логика:

1. Выбор базового актива, периода скользящей средней и разрешения

2. Расчет простой скользящей средней (SMA) для данного актива

3. Когда цена пересекает скользящую среднюю вверх — сигнал долгосрочного роста, открытие длинной позиции

4. Когда цена пересекает скользящую среднюю вниз — сигнал долгосрочного падения, открытие короткой позиции

5. Возможна торговля только в длинную или только в короткую сторону

6. Долгосрочный тренд определяется по соотношению цены и её скользящей средней

7. Открытие позиции, противоположной долгосрочному сигналу, для хеджирования

Стратегия хеджирует риски краткосрочных колебаний, фокусируясь на долгосрочном тренде, что обеспечивает стабильную доходность.

Преимущества стратегии

• Простая система скользящих средних для определения долгосрочного тренда

• Парное сочетание длинных и коротких позиций для эффективного хеджирования системного риска

• Чёткие сигналы на покупку и продажу

Риски стратегии

• Система скользящих средних запаздывает относительно цены

• Затраты на удержание позиций на длительный срок

• Необходимость контроля рисков по нескольким позициям

Заключение

Стратегия хеджирует риски за счёт комбинации длинных и коротких позиций, уделяя особое внимание управлению рисками. Однако необходимо учитывать задержки сигналов скользящих средних и стоимость удержания позиций.