Эта стратегия направлена на выявление среднесрочных свинговых сделок с использованием 30-минутного временного интервала.
Ключевая логика торговли:
Вычислить два взвешенных скользящих средних различных периодов и сравнить их наклон
Использование индикатора RSI для определения уровня перекупленности/перепроданности
Рассмотреть возможности для свинговой торговли на экстремальных уровнях RSI
Подтвердить длинный/короткий направление с использованием скользящего среднего наклона
Ведение сделок с разумным стоп-лосом для контроля риска
Стратегия направлена на то, чтобы использовать среднесрочные возможности для реверсии, увеличения капитала с помощью частой торговли и строгого управления рисками.
30-минутный промежуток времени определяет краткосрочные колебания
RSI сигнализирует о многочисленных возможностях переворота в крайних условиях
Взвешенные скользящие средние
Требует постоянного мониторинга рынка
Негарантированные отмены, возможные убытки
Высокочастотная торговля увеличивает затраты
Эта стратегия направлена на выявление среднесрочных свинговых сделок с использованием 30-минутных моделей, но более высокая частота торговли требует контроля затрат и оптимизации параметров для устойчивой прибыльности.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)