Стратегия прорыва, основанная на колебаниях высоких и низких цен
ChaoZhang
В этой статье подробно рассматривается количественная стратегия для совершения прорыва в торговле на основе колебаний цены в высоких и низких точках. Эта стратегия формирует торговый сигнал путем определения прорыва в ключевых ценовых зонах.
Принципы стратегии
В основном, стратегия заключается в следующем:
вычислить максимальные и минимальные цены почти на 3 K-линии, представляющие текущие краткосрочные колебания;
Вычисление максимумов и минимумов почти 50 K-линий, представляющих собой диапазон недавних колебаний;
формирование сигнала покупки, когда цена преодолевает краткосрочные минимумы и одновременно превышает недавние минимумы;
Сигнал продажи формируется, когда цена преодолевает краткосрочные максимумы и одновременно опускается ниже недавних максимумов.
Установка остановочных точек для контроля риска.
Выявление возможностей для торговли, определяя прорывы в ключевых ценовых зонах, позволяет эффективно идентифицировать новые волны, которые начинают развиваться.
Второе: стратегические преимущества
Самая большая преимущество этой стратегии заключается в том, что правила взлома являются простыми, понятными и легко реализуемыми.
Другим преимуществом является то, что система Stop Loss Stop Stop устанавливается напрямую, что позволяет контролировать риск каждой сделки.
Наконец, можно установить временные диапазоны для тестирования на разных этапах рынка.
Третье, потенциальные риски
Но есть и потенциальные проблемы с этой стратегией:
Во-первых, невозможно точно определить тенденцию только на основе прорыва, что может привести к ложным сигналам.
Во-вторых, отсутствует оптимизация параметров и ограниченная стабильность стратегии.
Наконец, нужно оптимизировать настройки стоп-лосса, чтобы учитывать прибыль-неприбыль.
Четвертое содержание.
В этой статье подробно описывается количественная торговая стратегия, основанная на прорывах в ценовых колебаниях. Она обнаруживает торговые возможности, оценивая прорывы в ключевых ценовых зонах. Концепция стратегии ясна и проста, но также требует улучшения параметров параметров.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)