Стратегия тренда на основе пересечения EMA
ChaoZhang
В данной статье подробно рассматривается стратегия отслеживания трендов, которая использует EMA для формирования торговых сигналов. Эта стратегия используется для повышения стабильности стратегии путем оптимизации комбинации параметров средней линии.
Принципы стратегии
Стратегия основывается на следующих ключевых принципах:
Настройка быстрого EMA и медленного EMA, быстрое реагирование на изменения цены, медленное определение тенденций;
Например, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был в хорошем настроении, вы можете использовать его в качестве инструмента для воспитания.
Настройка параметров EMA в соотношении с периодом медленной линии ≥ 3 раза быстрее, чтобы уменьшить ложный сигнал;
Вы можете выбрать только несколько моделей, чтобы избежать обратной торговли.
Можно настроить цикл обратной измерения для параметрической оптимизации тестов.
Изменение параметров средней линии EMA позволяет повысить стабильность и блокировать возможности для торговли в тренде, сохраняя при этом чувствительность.
Второе: стратегические преимущества
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что правила просты, их легко реализовать и они подходят для трейдеров с ограниченным временем.
Еще одно преимущество заключается в том, что частота недействительных сделок может быть снижена с помощью оптимизации параметров.
Наконец, можно выбрать только несколько моделей, без обратной торговли, подходящих для таких видов, как фондовый рынок.
Третье, потенциальные риски
Но есть и проблемы с этой стратегией:
Во-первых, сама средняя линия EMA имеет проблемы с отставанием и может пропустить лучшие точки.
Во-вторых, неправильная настройка параметров может привести к чрезмерной фильтрации пробелов.
В конце концов, механизм сдерживания потерь должен быть усовершенствован и оптимизирован.
Четвертое содержание.
В этой статье подробно описывается стратегия торговли трендом, основанная на перекрестке средней линии EMA. Она повышает стабильность стратегии путем корректировки комбинации параметров средней линии.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
// I think it's due to poor choice in choosing EMA lengths: Market Wizard Ed Seykota has a guideline for moving average crossovers: the slow line should be at least 3x the fast line.
// This removes a lot of the whipsaws inherent in moving average systems, which means greater profitability.
// His other piece of advice: long-only strategies are best in stock markets where there's a lot more upside potential.
//
// Using these simple rules, we can reduce a lot of the whipsaws and low profitability trades! This strategy was made so you can see for yourself before trading.
//
// === HOW TO USE THIS INDICATOR ===
// 1) Choose your market and timeframe.
// 2) Choose the length.
// 3) Choose the multiplier.
// 4) Choose if the strategy is long-only or bidirectional.
//
// Don't overthink the above! We don't know the best answers, that's why this strategy exists! We're going to test and find out.
// After you find a good combination, set up an alert system with the default Exponential Moving Average indicators provided by TradingView.
//
// === TIPS ===
// Increase the multiplier to reduce whipsaws (back and forth trades).
// Increase the length to take fewer trades, decrease the length to take more trades.
// Try a Long-Only strategy to see if that performs better.
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA COS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
length = input(type=input.integer,defval=20,minval=1,title="Length")
ratio = input(type=input.integer,defval=3,title="Multiplier (3x length, 4x length, etc)",options=[3,4,5,6,7,8,9,10])
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
fast = ema(hl2,length)
slow = ema(hl2,length * ratio)
plot(fast,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(slow,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = crossover(fast,slow)
shortEntry = crossunder(fast,slow)
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
crossover(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
longOnly and crossunder(fast,slow)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and crossunder(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
false
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())