Bollinger Bands RSI Swing Trading Стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 16 сентября 2023 года 18:48:44
Тэги:

Обзор

Стратегия Swing Trading Bollinger Bands RSI сочетает в себе индикаторы Bollinger Bands и Relative Strength Index (RSI) для краткосрочной торговли колебаниями диапазона.

Принципы

Во-первых, индикатор Bollinger Bands анализирует диапазоны колебаний цен. Цены вблизи верхней полосы перекуплены, в то время как цены вблизи нижней полосы перепроданы.

Во-вторых, индикатор RSI определяет силу перекупленности/перепроданности.

Когда цена достигает нижней полосы и показатель RSI показывает перепроданность, вы идете в длинный курс.

Преимущества

Болинджерские полосы точно определяют уровни колебаний цен.
RSI избегает слепых длинных/коротких записей.
Высокий показатель выигрыша, используя средний показатель реверсии.
Частая торговля обеспечивает устойчивую прибыльность.
Применяется для различных продуктов и временных рамок.

Риски

Неправильные параметры BB не позволяют определить ключевые уровни.
Плохие параметры RSI генерируют ложные сигналы.
Недостаточное отступление запускает стоп-лосс.
Высокая частота торговли приводит к более высоким затратам на сдвиг.
Трудно управлять тенденциями на волатильных рынках.

Управление рисками

Оптимизируйте параметры, чтобы BB соответствовали фактической волатильности.
Настройка периода RSI для фильтрации шума.
Используйте остановки, чтобы уменьшить отдачу прибыли.
Выбирайте жидкие продукты, чтобы минимизировать влияние скольжения.
Добавьте другие индикаторы, чтобы определить направление тренда.

Резюме

BB RSI swing trading стратегия эффективно улавливает двусторонние колебания цен в пределах диапазонов. При надлежащей настройке параметров и управлении рисками она обеспечивает стабильную прибыль. Это рекомендуемая краткосрочная стратегия квантовой торговли.

/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Swing trading strategy FOREX ", shorttitle="BB+RSI", overlay=true)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = input(defval = 65, title = "RSIoverSold", minval = 1, maxval = 100)
RSIoverBought = input(defval = 35, title = "RSIoverBought", minval = 1, maxval = 100)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)



///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
//for buy
cond1=crossover(vrsi, RSIoverSold)
cond2=crossover(source, BBlower) 
//for sell
cond3=crossunder(vrsi, RSIoverBought)
cond4=crossunder(source, BBupper)
if (not na(vrsi))

    if (cond1 and cond2 and time_cond)
        strategy.entry("RSI_BB_LONG", strategy.long, stop=BBlower, comment="LONG",alert_message = "long")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_LONG")
        
    if (cond3 and cond4 and time_cond)
        strategy.entry("RSI_BB_SHORT", strategy.short, stop=BBupper,  comment="SHORT",alert_message = "short")
        //strategy.close("RSI_BB_LONG")

    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_SHORT")
        
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше