Стратегия Momentum Breakout Momentum

Обзор

Эта стратегия основана на комбинации движущихся средних и динамических индикаторов и относится к стратегии отслеживания тенденций. Она определяет направление рыночной тенденции, рассчитывая движущиеся средние за определенный период.

Стратегический принцип

Стратегия основана на двух показателях:

1. Простая скользящая средняя ((SMA): рассчитывает средние значения цены закрытия за определенный период, чтобы определить приблизительное направление тренда.

2. Продолжительное повышение / снижение: количество дней, в течение которых цены в статистике продолжают расти или падать, как подтверждающий сигнал о переходе в тренд.

В частности, стратегия сначала рассчитывает SMA длиной 520 дней, что представляет собой примерное направление тренда. Если цена повышается, прорывая SMA, начинается учет дней повышения; если цена снижается, прорывая SMA, начинается учет дней падения.

Например, если цены растут и превышают SMA и продолжают расти в течение 27 дней, то делается многоторговля; если цены падают и превышают SMA и продолжают падать в течение 27 дней, то делается дисконтная торговля.

Анализ преимуществ

Эта стратегия в сочетании с движущимися средними и динамическими показателями позволяет эффективно отслеживать тенденции, избегая помех от шума краткосрочного рынка. Основные преимущества:

1. Используя длительные периоды SMA для определения больших тенденций, можно эффективно устранить шум от краткосрочных колебаний.

2. Увеличение числа подтверждающих сигналов о длительном увеличении/понижении может помочь избежать обмана краткосрочными ложными прорывами и уменьшить количество ненужных сделок.

3. Торговля только в случае, если тренд перевернулся, позволяет максимально зафиксировать направление и силу тренда.

4. Правила ясны и просты в исполнении, не требуют сложной оптимизации параметров и подходят для обычных инвесторов.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. В долгосрочном бычьем рынке можно упустить возможность раннего входа.

2. В условиях нестабильности, подверженных частым ложным взломам, происходит слишком много недействительных сделок.

3. Неактуальная настройка параметров SMA может привести к замедленному реагированию стратегии на изменения тренда.

4. Неактуальная настройка параметров perfusion может привести к тому, что торговые сигналы будут слишком частыми или редкими.

Направление оптимизации

Подобная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление многоциклических СМА, проведение многоциклической проверки, избежание ограничений, вызванных одним циклом.

2. Добавление других трендовых индикаторов, таких как MACD, для комплексного суждения и повышения точности.

3. Оптимизируйте параметры перфузии, чтобы найти точку равновесия. Избегайте слишком частых или редких торговых сигналов.

4. Добавление стратегий сдерживания убытков, чтобы контролировать одиночные убытки.

5. Объединение потенциальных показателей, избежание рисков отклонения от потенциальной.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является простой и практичной стратегией отслеживания тенденций. Она определяет большие тенденции на основе долгосрочных SMA и подтверждает сигналы об обратном тренде с помощью perfusion.