Индикатор Vortex в сочетании со стратегией длинной торговли акциями RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует вихревые индикаторы для определения направления рыночных тенденций, для выявления многообещающих возможностей, а также использует RSI-индикаторы в качестве фильтра, в сочетании с управлением стоп-лост-стоп, для создания более полной системы многообещающих стратегий торговли акциями. Эта стратегия может эффективно идентифицировать тенденции роста акций и может настраивать параметры для оптимизации.
Стратегический принцип
Положительный показатель VIP и отрицательный показатель VIM для вычисления вихревого показателя.
Сигнал покупки рассматривается, когда цена закрытия торгового дня выше максимальной цены предыдущего дня.
Рассчитывается значение RSI. Когда RSI проходит 70 ниже, считается, что это сигнал продажи.
Сигнал продажи также рассматривается, когда цена закрытия ниже минимальной цены предыдущего дня, а также когда цена закрытия ниже минимальной цены предыдущего дня.
Установка правила стоп-лосса: стоп-лосса - стоп-лосс на начальный капитал, стоп-лосса - стоп-процент на начальный капитал, стоп-лосса - стоп-процент на начальный капитал.
Вихревой индикатор позволяет эффективно оценивать тенденции сверх и ниже, в сочетании с индикатором RSI, чтобы избежать риска перегрева, а также в сочетании с управлением стоп-стоп-стоп, что делает всю торговую систему более стабильной и целостной.
Анализ преимуществ стратегии
Показатель вихря точно определяет направление тренда, сигнал ясен.
Индекс RSI эффективно предотвращает риск перегрева и предотвращает повышение.
Динамический стоп-стоп устанавливает четкое соотношение риска и прибыли.
Параметры стоп-стоп могут быть скорректированы в зависимости от рынка.
Правила стратегических сигналов просты, понятны и легко применяются.
Это может быть расширено на другие показатели.
Анализ рисков
Показатели вихря задерживаются, возможно, мы упустили возможность.
Слишком маленькая стоп-линия может быть зафиксирована.
Слишком большие ставки могут ограничить прибыль.
Избыточная зависимость от RSI может привести к появлению мертвой вилки.
Не учитывается влияние на транзакционные расходы.
Не установлен модуль управления позициями.
Направление оптимизации стратегии
Тестирование оптимизации показателей вихря и параметров RSI.
Попробуйте заменить или объединить винтовку с другими подобными показателями, такими как OBV.
Оптимизация стратегий остановки убытков, таких как перемещение убытков, уменьшение убытков и т. д.
Добавление модуля управления позициями, ограничение одноразовых потерь.
Посмотрите на другие показатели, такие как KD, MACD и т. д., чтобы определить, когда вам следует поступить.
Поиск лучших параметров с помощью алгоритмов машинного обучения.
Повышение базовых факторов, повышение вероятности успеха стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет тенденционное суждение вихревых индикаторов с контролем перегрева RSI, образуя более стабильную многостороннюю стратегию торговли акциями. Установка стоп-стоп также позволяет контролировать рискованную прибыль.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by Sauciusfinance
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)