9-дневная EMA-стратегия выхода на рынок

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-20 11:45:21
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует 9-дневный EMA в качестве индикатора оценки, определяя направление рынка на основе ценовых прорывов EMA, относящихся к типичной трендовой стратегии.

Логика стратегии

9-дневная линия EMA рассчитывается для оценки тренда. Когда цена открывается ниже и закрывается выше EMA, для длинного выхода определяется восходящий прорыв. Когда цена открывается выше и закрывается ниже EMA, для короткого выхода определяется нисходящий прорыв.

После входа, остановки прибыли устанавливаются вблизи высокого / низкого уровня этой панели, т.е. прибыль для взлётов на верхний уровень является высоким уровнем предыдущей панели, а для взлётов на нижний уровень - низким уровнем предыдущей панели.

Анализ преимуществ

Стратегия использует EMA для определения тенденций и входит в прорывы EMA, эффективно отслеживая тенденции.

Период EMA можно настроить для обеспечения гибкости. Прямой подход стоп-прибыли позволяет избежать слишком длительного удержания проигрышных сделок.

Анализ рисков

Опираясь на единый индикатор EMA, трудно определить тренд на рыночных диапазонах с риском чрезмерных ложных сигналов.

Настройка периода EMA или включение дополнительных технических индикаторов может помочь улучшить суждение. Оптимизация стоп-прибыли, через остановки, динамические выходы и т. Д., Также может способствовать стабильности. Контроль размеров позиций по торговле через управление капиталом еще больше ограничит риски.

Руководство по оптимизации

Проверить и оптимизировать параметры EMA для поиска более подходящих периодов.
Добавить объем, волатильность или другие правила оценки.
Оптимизируйте стратегии остановки прибыли, такие как остановки траектории, динамические выходы.
Объединить больше технических показателей, чтобы сформировать систему ансамбля.
Применение машинного обучения для прогнозирования направления тренда.
Принять строгое управление капиталом для контроля размеров позиций по сделкам.

Резюме

Стратегия представляет собой простую систему выхода из EMA, которая понятна и проста в реализации, но ограничена зависимостью от одной EMA. Включение более технических индикаторов может улучшить надежность. В целом она обеспечивает базовую идею квантовой стратегии торговли.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)

//Window of time
start     = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"  

ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos

//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9

if(window())
    if(c1)
        strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
    else
        strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
        
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9

if(window())
    if (v1)
        strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
    else
        strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"

Больше