Стратегия торговли на откате с прорывом, основанная на 9-дневной EMA

Обзор

Эта стратегия использует 9-дневную ЭМА в качестве индикатора для определения направления рынка в зависимости от того, как цена пробивается через ЭМА, и является типичной стратегией отслеживания тенденции. Когда цена пробивается через ЭМА, ввод делается более / ниже, и цена останавливается после отмены.

Стратегический принцип

9-дневная средняя линия EMA рассчитывается, используя ее в качестве многополосной разделительной линии. Когда линия K открывается ниже линии EMA, а закрывается выше, считается, что произошел взрыв вверх, и в этот момент делается дополнительный вход; когда цена открывается выше линии EMA, а закрывается ниже линии, считается, что произошел взрыв вниз, и в этот момент делается пробел.

После входа устанавливается стоп-лист, стоп-цену устанавливают вблизи наивысшей или наименьшей цены на этой линии K, то есть вверх прорыв стоп-цены является высоким пунктом предыдущей линии K, вниз прорыв стоп-цены является низким пунктом предыдущей линии K. Ждите, пока цена достигнет стоп-цены, чтобы закрыть торговлю.

Анализ преимуществ

Эта стратегия использует среднюю линию EMA для определения направления тренда и эффективного отслеживания тренда при входе в EMA. Стоп-пойнт находится рядом с входным пунктом, подходящим для захвата коротких отклонений. Операция стратегии проста, проста и легко автоматизирована.

EMA-циклы могут быть настроены, они более адаптивны. Стоп-стратегия является эффективной и позволяет избежать долгосрочных убытков. Данные о ретроспективных данных показывают, что стратегия хорошо работает в период, когда тенденция очевидна.

Анализ рисков

Эта стратегия использует только один показатель EMA, в условиях шока трудно идентифицировать направление тренда, существует вероятность создания слишком большого количества ошибочных сигналов. Стоп-пункт близок к входной точке, слишком короткое время позиции также не может полностью захватить тенденцию.

Можно соответствующим образом скорректировать параметры цикла EMA, а также можно добавить другие технические показатели для вспомогательного суждения. Оптимизация стратегии остановки, такой как мобильная остановка, динамическая остановка и т. Д. также может повысить стабильность стратегии. Контроль за размером отдельных позиций в части управления капиталом также может снизить риск.

Направление оптимизации

1. Тестирование оптимизации параметров EMA для поиска наиболее подходящих параметров циклов.

2. Показатели повышения энергии, показатели колебаний и другие правила оценки.

3. Оптимизация стратегий остановки, например, внедрение мобильной остановки, динамической остановки и т. д.

4. В сочетании с другими техническими показателями формируется портфель стратегий.

5. Применение методов машинного обучения для определения направления тенденций.

6. Строгое управление капиталом и контроль за размером отдельных позиций.

Подвести итог

Эта стратегия является простой стратегией торговли с отклонением от EMA, преимуществом которой является четкость мысли, легкость реализации, но ограниченная эффективность, основанная только на одном показателе EMA. Стабильность может быть повышена за счет внедрения оптимизации нескольких технических показателей. В целом, она обеспечивает базовую стратегическую концепцию для количественной торговли.