Стратегия покупки, основанная на прорыве исторического максимума
ChaoZhang
Обзор
Стрелка стратегии относится к стратегии отслеживания тенденции, когда цена акций пересекает исторический n-дневный максимум и покупается с использованием средней потери EMA.
Стратегический принцип
Наивысшая цена за последние n дней рассчитывается как исторический максимум.
Покупайте, когда текущая цена закрытия превышает историческую высокую цену.
Стоп-стоп с использованием x-дневной средней линии EMA. Стоп-стоп выходит, когда цена ниже средней линии EMA.
n- и x-значения скорректированы с помощью параметров, по умолчанию 200-дневный максимум и 90-дневная EMA.
Стратегическая логика проста, понятна и легко реализуема.
Анализ преимуществ
Это позволяет автоматически отслеживать тенденции по формированию новых высот.
Большая часть прибыли может быть заблокирована с помощью EMA Average Line Tracking Stop Loss.
Не нужно прогнозировать цену акций, нужно просто следовать сигналу покупки.
По умолчанию, они лучше подходят для бычьих рынков.
Код прост, его легко понять и изменить.
Анализ рисков
В конце бычьего рынка может быть большой убыток.
Неправильно настроенная остановка может привести к перегруженной или переслабленной остановке
Невозможно предсказать интенсивность и степень отклонения в новом пике.
Целенаправленность, не применимая к другим рыночным ситуациям.
Параметры могут быть оптимизированы в соответствии с историческими реалиями.
Направление оптимизации
Тестирование различных комбинаций параметров в поисках оптимальных.
Оценить другие методы погашения убытков, такие как фиксированная пропорциональная погашение убытков
Оптимизация стоп-параметров сбалансировала частоту стоп-убытков и контроль риска.
Добавить дополнительные фильтрационные условия, чтобы предотвратить покупку из-за шума.
Изучение того, как оценить эффективность покупаемых моментов.
Можно настроить стратегию сдерживания прибыли и присоединиться к механизму блокировки прибыли.
Подвести итог
Эта стратегия позволяет автоматически отслеживать тренды, отслеживая новые высокие прорывы, используя EMA. Несмотря на то, что она имеет определенный эффект, она является единичной и требует дальнейшего расширения и оптимизации системы для всего рынка.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )