Тестирование торговой стратегии на основе длинно-короткого канала
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует создание многополосных каналов для проведения системной обратной проверки прорыва каналов, относящейся к стратегии торговли типа прорыва тренда.
Стратегический принцип
Вычислить максимальную цену за определенный период для строительства многонаправленного канала и минимальную цену для строительства пустонаправленного канала.
Покупайте, когда цена пересекает верхнюю линию канала.
Продажа происходит, когда цена пересекает канальную линию.
Для проверки стратегии можно установить временной диапазон отсчета.
При использовании прорывного канала для торговли, правила стратегии просты и понятны.
Анализ преимуществ
Многопространственный канал позволяет визуально определить маршрут движения.
В этом случае, вероятно, будет наблюдаться тенденция к повышению после прорыва линии прохода.
Проверка может подтвердить эффективность стратегии в исторических условиях.
Прорыв в канале был простым и легким.
Код прост, его легко модифицировать и оптимизировать.
Анализ рисков
Риск повторного проникновения после прорыва Bring.
Невозможно установить эффективные системы остановки и остановки.
Неправильная настройка параметров каналов может повлиять на эффективность стратегии.
Результаты отслеживания могут быть оптимизированными.
При реализации в реальном виде результаты могут быть значительно отличающимися.
Направление оптимизации
Тестирование различных параметров в поисках оптимальной комбинации.
Добавление других факторов в комбинацию с фильтрацией ложных прорывов.
Создание механизмов по сдерживанию и предотвращению ущерба.
Процесс обработки данных для отслеживания и устранения отклонений.
Проверка в различных рыночных условиях.
Проверка имитационного диска для настройки параметров реального диска.
Подвести итог
Стратегия использует простые правила прорывного канала для проверки обратной связи, прост в использовании, но все еще требует оптимизации для повышения стабильности. Дальнейшее совершенствование путем корректировки параметров, контроля риска и т. Д. Может сделать его надежной системой прорывного торговли.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//strategy(title = "Backtest Donchian Teixeira", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 2.50, precision = 2, calc_on_every_tick = true, pyramiding = 0, initial_capital = 10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 00, 00)
testEndYear = input(2018, "Backtest End Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest End Month")
testEndDay = input(1, "Backtest End Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 23, 59)
window() => true //nao funciona
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
dcUpper = highest(length1)
dcLower = lowest(length2)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=1, color=lime, offset=1)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=gray)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.entry("COMPRA", true, stop = dcUpper)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("VENDA", stop = dcLower)