Обзор

Данная стратегия использует комбинацию индикаторов RSI(2) и скользящих средних для поиска точек входа на покупку и продажу при пробое ценой промежутков между средне- и долгосрочными скользящими средними, с целью улавливания краткосрочных разворотных движений.

Принцип стратегии

1. Рассчитывается значение RSI за 2 периода, отражающее соотношение роста и падения цены за последние два дня.
2. Вычисляются простые скользящие средние за 5 и 200 дней, выступающие индикаторами краткосрочного и долгосрочного тренда соответственно.
3. Когда цена пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз и пробивает 5-дневную скользящую среднюю снизу вверх, а значение RSI(2) ниже 5, ситуация считается перепроданной, открывается длинная позиция.
4. Когда цена пересекает 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх и пробивает 5-дневную скользящую среднюю сверху вниз, а значение RSI(2) выше 90, ситуация считается перекупленной, открывается короткая позиция.
5. При повторном пробое 5-дневной скользящей средней разворот считается завершённым, позиция закрывается с фиксацией прибыли.

Анализ преимуществ

1. Индикатор RSI(2) обладает высокой чувствительностью и позволяет быстро улавливать сверхкраткосрочные развороты.
2. Сочетание со скользящими средними повышает эффективность сигналов разворота, снижая частоту стоп-лоссов.
3. Бэктестинг показывает хорошие результаты на акциях с лимитами роста/падения, максимальная просадка контролируема.
4. Код лаконичен, мало параметров, легко применять в реальной торговле.

Анализ рисков

1. Зависимость от чувствительного индикатора может приводить к ложным сигналам, требуется оптимизация параметров.
2. Сложность адаптации к длительным трендам и боковым рынкам, высокая волатильность доходности.
3. Отсутствие стоп-лосса, невозможность ограничить убыток по одной сделке.
4. Период бэктестинга составляет всего два года, требуется расширение выборки для проверки стратегии.
5. Неспособность справляться с экстремальными рыночными условиями, такими как внезапные обвалы.

Направления оптимизации

1. Тестирование различных комбинаций параметров скользящих средних и RSI.
2. Добавление объёмов торгов и других индикаторов для подтверждения сигналов разворота.
3. Установка трейлинг-стопа или процентного стоп-лосса.
4. Оптимизация размера позиции в зависимости от рыночных условий.
5. Открытие как коротких, так и длинных позиций для двусторонней торговли.
6. Корректировка логики входа для акций, подверженных гэпам.
7. Расширение временного диапазона бэктестинга для проверки робастности параметров.

Заключение

Данная стратегия использует индикаторы RSI и скользящих средних для определения состояний перекупленности/перепроданности и улавливания разворотных возможностей в промежутках между среднесрочными и долгосрочными уровнями с целью сверхкраткосрочной торговли. Её преимущества — простота, интуитивность, высокая скорость и хорошие результаты бэктестинга. Однако выборка ограничена, ключевые параметры требуют тестирования и оптимизации, механизм стоп-лосса недостаточно проработан, устойчивость к гэпам низкая, также необходимо добавить фильтры для снижения вероятности ложных сигналов, чтобы повысить стабильность и адаптивность. В целом стратегия предлагает идею обнаружения разворотов на основе комбинации индикаторов и имеет определённую практическую ценность, однако перед масштабным применением требуется всесторонняя проверка и оптимизация.