Стратегия прорыва АК Двойной РСИ

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе RSI и скользящие средние показатели для выявления низких точек покупки и высоких точек продажи, когда цена выходит из разрыва между среднесрочными и длинными скользящими средними показателями, с целью поглощения ультракороткосрочных возможностей реверсии.

Логика стратегии

1. Рассчитывать 2-периодный RSI, чтобы отразить коэффициент последнего двухдневного изменения цены.

2. 5-дневные и 200-дневные простые скользящие средние действуют как краткосрочные и долгосрочные индикаторы тренда.

3. Если цена превышает 200-дневную MA, но ниже 5-дневную MA, и RSI ((2) < 5, считать перепроданным, идти длинным.

4. Когда цена проходит ниже 200-дневного MA, но выше 5-дневного MA, и RSI ((2) > 90, считать перекупленным, идти коротким.

5. Когда цена снова пройдет через 5-дневный MA, обрат подтверждается, закрыть позицию.

Анализ преимуществ

1. RSI(2) обладает высокой чувствительностью для быстрого обнаружения ультракоротких реверсий.

2. Сочетание с MA добавляет силу сигналам обратного движения, избегает ударов.

3. Бакт-тест показывает хорошие результаты на запасах с ценовыми лимитами, максимум DD контролируемый.

4. Простой и элегантный код с несколькими параметрами, легко внедряемый.

Анализ рисков

1. Склонны к ложным сигналам, основанным на чувствительных показателях, параметры нуждаются в оптимизации.

2. Трудно адаптироваться к длинным тенденциям или колебаниям рынков, высокая волатильность доходности.

3. Нет стоп-лосса, не способного ограничить потерю на одной сделке.

4. Только 2-летние данные, нужны больше образцов для проверки стратегии.

5. Не может адаптироваться к экстремальным явлениям, таким как взрывы.

Руководство по оптимизации

1. Испытательные комбинации параметров MA и RSI.

2. Добавьте громкость и т.д., чтобы подтвердить сигналы обратного движения.

3. Используйте движение или процентную стоп-лосс.

4. Оптимизировать размещение позиций на основе рыночных условий.

5. Торгуйте как длинной, так и короткой стороной.

6. Настройка логики входа для акций с риском разрыва.

7. Расширить период обратных испытаний для проверки надежности.

Резюме

Эта стратегия идентифицирует уровни перекупленности/перепроданности с RSI и MA для улавливания отклонений от средне-долгосрочных пробелов для ультракороткосрочных сделок. Преимущества - простота, скорость и приличные результаты бэкстеста. Но ограниченная выборка, необходима настройка параметров, отсутствует контроль рисков, слабые движения пробелов. Необходимо больше фильтров для уменьшения ложных сигналов и улучшения надежности и адаптивности. Предоставляет полезную идею использования комбинаций индикаторов для определения отклонений, но требует всесторонней оптимизации и проверки для масштабного применения.