Стратегии свечей на основе паттернов
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на диаграмме формы, идентифицирует различные сигналы диаграммы формы, проводит трендовую торговлю. В сочетании с методами управления риском, такими как остановка, остановка и движущаяся остановка, целью является снижение влияния на стратегию рыночных колебаний.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на определении сигнала, основанного на следующих параметрах:
- Формы поглощения: выявление форм поглощения с несколькими головами и поглощения без головы
- Гравитационная линия/голубое облако: распознавание многоголовых гравитационных линий и пустого голубого облака
- Крестозвезды: распознавание многоголовых и пустых крестозвездочных форм
- Утренняя звезда/Сумерка: определение форм многоглавой утренней звезды и пустого сумерка
- Поясная линия: выявление многоголовых и пустоголовых форм пояса
- Три ворона/Три белых солдата: идентифицируйте три ворона и три белых солдата
- Южный Санс: узнайте, как выглядит Южный Санс
- Тюльпаны: распознавание формы тюльпанов
- Конференц-линия: распознавание многоголовной и пустой формы конференц-линий
- Шнурки: распознавание многоголовых и пустоголовых форм шнурков
- Лестничная основа: определение формы лестничной основы
При распознавании вышеупомянутого сигнала остановки, вблизи откроемой цены второго столба размещайте ордер на фиксированный стоп-стоп, совершайте трендовую торговлю. Вместе с тем, в сочетании с мобильными стопами, мобильными стопами, осуществляйте управление риском.
Кроме того, в стратегию включен фильтр средней линии, который учитывает сигналы только тогда, когда цена превышает среднюю линию.
Стратегические преимущества
Основанный на классической форме, имеет определенные универсальные свойства.
Механическая торговля осуществляется в строгом соответствии с формальными правилами, без субъективного влияния.
Стоп-стоп имеет разумную настройку, чтобы максимально контролировать риски в каждой сделке.
Включение мобильного механизма остановки убытков, позволяющего регулировать линию остановки в соответствии с рынком.
Фильтрация с помощью равномерных линий дает больше оснований для суждения и помогает избежать ловушки.
Риски и противодействие
При наличии определённой погрешности в распознавании форм, возможны ложные сигналы. Можно соответствующим образом скорректировать параметры форм, фильтровать недействительные формы.
Стационарный стоп не может полностью избежать риска рыночных внезапных событий. Можно установить более широкий стоп или использовать мобильный стоп.
Эта стратегия чувствительна к торговым периодам и не может работать круглосуточно. Можно отрегулировать время торговли или добавить фильтр набора предложений.
Среднелинейная фильтрация может пропустить некоторые возможности. Можно уменьшить среднелинейный цикл или отменить среднелинейную фильтрацию.
Невозможно одновременно схватывать сигналы многоголовых и пустых голов. Существуют ограничения, которые затрудняют одновременную прибыль. Можно разрабатывать стратегии для многоголовых и пустых голов в отдельности и работать в разное время.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров формы, повышение эффективности распознавания.
Испытание различных мобильных методов устранения убытков в поисках оптимального решения.
Попробуйте более продвинутые методы управления рисками, такие как управление капиталом, остановка волатильности и т. д.
Добавить больше фильтров, чтобы улучшить эффективность фильтрации.
Попытки создания моделей суждения, основанных на гипотезах, в том числе с помощью машинного обучения.
Разработка стратегической логики, позволяющей одновременно учитывать сигналы с несколькими и пустыми головами.
Подвести итог
Эта стратегия использует классическую палитру для определения тенденций, для торговли в механизированном режиме. Строгое управление рисками с помощью остановок и мобильных остановок, а также однородная фильтрация повышают эффективность суждения. Эта стратегия имеет преимущества в том, что ее легко понять и легко реализовать, но также существует определенная сложность в распознавании ошибок и получении настраиваемых параметров. В будущем ее можно оптимизировать путем введения большего количества технических показателей и машинного обучения, чтобы получить лучшую эффективность стратегии.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Candle Patterns Strategy - 2", shorttitle="CPS - 2", overlay=true)
// New risk management system: order entry, moving stop loss to breakeven + moving average filter (SMA)
//--- Patterns Input ---
OnEngulfing = input(defval=true, title="Engulfing", type=bool)
OnHarami = input(defval=true, title="Harami", type=bool)
OnPiercingLine = input(defval=true, title="Piercing Line / Dark Cloud Cover", type=bool)
OnMorningStar = input(defval=true, title="Morning Star / Evening Star ", type=bool)
OnBeltHold = input(defval=true, title="Belt Hold", type=bool)
OnThreeWhiteSoldiers = input(defval=true, title="Three White Soldiers / Three Black Crows", type=bool)
OnThreeStarsInTheSouth = input(defval=true, title="Three Stars in the South", type=bool)
OnStickSandwich = input(defval=true, title="Stick Sandwich", type=bool)
OnMeetingLine = input(defval=true, title="Meeting Line", type=bool)
OnKicking = input(defval=true, title="Kicking", type=bool)
OnLadderBottom = input(defval=true, title="Ladder Bottom", type=bool)
//--- Risk Management Input ---
tick = input (defval = 0.01, title="Tick Size", minval = 0.001)
inpsl = input(defval = 10, title="Stop Loss", minval = 1)
inptp = input(defval = 100, title="Take Profit", minval = 1)
inpbm = input (defval=10, title="Breakeven Margin", minval = 1)
inpindent = input(defval = 5, title="Price Movement Confirmation", minval = 0)
InpSmaFilter = input(defval=false, title="MA Filter", type=bool)
maPer=input(defval = 50, title="MA Period", minval = 1)
//inptrail = input(defval = 0, title="Trailing Stop", minval = 0)
// If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled
//sl = inpsl >= 1 ? inpsl : na
sl = inpsl * tick
bm = inpbm * tick
tp = inptp //* tick
indent = inpindent * tick
//trail = inptrail >= 1 ? inptrail : na
//--- Session Input ---
sess = input(defval = "0000-0000", title="Trading Session")
t = time(timeframe.period, sess)
session_open = na(t) ? false : true
// --- Candlestick Patterns ---
//Engulfing
bullish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]>open[0] and close[1]<close[2] and close[0]>open[1] ? OnEngulfing : na
bearish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]<open[0] and close[1]>close[2] and close[0]<open[1] ? OnEngulfing : na
//Harami
bullish_harami = open[1]>close[1] and close[1]<close[2] and open[0]>close[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]<open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]>=open[0] ? OnHarami : na
bearish_harami = open[1]<close[1] and close[1]>close[2] and open[0]<close[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]>open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]<=open[0] ? OnHarami : na
//Piercing Line/Dark Cloud Cover
piercing_line = close[2]>close[1] and open[0]<low[1] and close[0]>avg(open[1],close[1]) and close[0]<open[1] ? OnPiercingLine : na
dark_cloud_cover = close[2]<close[1] and open[0]>high[1] and close[0]<avg(open[1],close[1]) and close[0]>open[1] ? OnPiercingLine : na
//Morning Star/Evening Star
morning_star = close[3]>close[2] and close[2]<open[2] and open[1]<close[2] and close[1]<close[2] and open[0]>open[1] and open[0]>close[1] and close[0]>close[2] and open[2]-close[2]>close[0]-open[0] ? OnMorningStar : na
evening_star = close[3]<close[2] and close[2]>open[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open[0]<open[1] and open[0]<close[1] and close[0]<close[2] and close[2]-open[2]>open[0]-close[0] ? OnMorningStar : na
//Belt Hold
bullish_belt_hold = close[1]<open[1] and low[1]>open[0] and close[1]>open[0] and open[0]==low[0] and close[0]>avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
bearish_belt_hold = close[1]>open[1] and high[1]<open[0] and close[1]<open[0] and open[0]==high[0] and close[0]<avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
//Three White Soldiers/Three Black Crows
three_white_soldiers = close[3]<open[3] and open[2]<close[3] and close[2]>avg(close[2],open[2]) and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and close[1]>avg(close[1],open[1]) and open[0]>open[1] and open[0]<close[1] and close[0]>avg(close[0],open[0]) and high[1]>high[2] and high[0]>high[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
three_black_crows = close[3]>open[3] and open[2]>close[3] and close[2]<avg(close[2],open[2]) and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and close[1]<avg(close[1],open[1]) and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and close[0]<avg(close[0],open[0]) and low[1]<low[2] and low[0]<low[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
//Three Stars in the South
three_stars_in_the_south = open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[2]==high[2] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and low[1]>low[2] and open[1]==high[1] and open[0]>close[0] and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and close[0]>=low[1] ? OnThreeStarsInTheSouth : na
//Stick Sandwich
stick_sandwich = open[2]>close[2] and open[1]>close[2] and open[1]<close[1] and open[0]>close[1] and open[0]>close[0] and close[0]==close[2] ? OnStickSandwich : na
//Meeting Line
bullish_ml = open[2]>close[2] and open[1]>close[1] and close[1]==close[0] and open[0]<close[0] and open[1]>=high[0] ? OnMeetingLine : na
bearish_ml = open[2]<close[2] and open[1]<close[1] and close[1]==close[0] and open[0]>close[0] and open[1]<=low[0] ? OnMeetingLine : na
//Kicking
bullish_kicking = open[1]>close[1] and open[1]==high[1] and close[1]==low[1] and open[0]>open[1] and open[0]==low[0] and close[0]==high[0] and close[0]-open[0]>open[1]-close[1] ? OnKicking : na
bearish_kicking = open[1]<close[1] and open[1]==low[1] and close[1]==high[1] and open[0]<open[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and open[0]-close[0]>close[1]-open[1] ? OnKicking : na
//Ladder Bottom
ladder_bottom = open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[3]<open[4] and open[2]>close[2] and open[2]<open[3] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[0]<close[0] and open[0]>open[1] and low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1] ? OnLadderBottom : na
// --- Plotting Patterns ---
plotshape(bullish_engulfing, text='Engulfing', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Engulfing Text")
plotshape(bearish_engulfing,text='Engulfing', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="Bearish Engulfing Text")
plotshape(bullish_harami,text='Harami', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Harami Text")
plotshape(bearish_harami,text='Harami', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="BEarish Harami Text")
plotshape(piercing_line,text='Piercing Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(dark_cloud_cover,text='Dark Cloud Cover', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(morning_star,text='Morning Star', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(evening_star,text='Evening Star', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_white_soldiers,text='Three White Soldiers', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(three_black_crows,text='Three Black Crows', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_stars_in_the_south,text='3 Stars South', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(stick_sandwich,text='Stick Sandwich', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bullish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(ladder_bottom,text='Ladder Bottom', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
// --- STRATEGY ---
SignalUp = bullish_engulfing or bullish_harami or piercing_line or morning_star or bullish_belt_hold or three_white_soldiers or three_stars_in_the_south or stick_sandwich or bullish_ml or bullish_kicking or ladder_bottom
SignalDown = bearish_engulfing or bearish_harami or dark_cloud_cover or evening_star or bearish_belt_hold or three_black_crows or bearish_ml or bearish_kicking
PointOfEntry = SignalUp ? high[0] + indent : SignalDown ? low[0] - indent : na
bu = strategy.position_avg_price
shlo = strategy.position_size
stL = shlo > 0 and close [0] > bu + bm ? bu : shlo < 0 and close [0] < bu - bm ? bu : na
du = sma(close, maPer)
smaF = SignalUp and high[0]>du[0] ? true : SignalUp and high[0]<du[0] ? false : SignalDown and high[0]>du[0] ? false : SignalDown and high[0]<du[0] ? true : na
smaFilter = InpSmaFilter ? smaF : true
duplot = InpSmaFilter ? du : na
plot(duplot, color=red)
// -- Orders --
strategy.order("buy", true, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalUp and session_open and smaFilter)
strategy.cancel("buy", when = not session_open or SignalDown or strategy.opentrades > 0)
strategy.order("stop sell", false, stop = bu-sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and session_open)
strategy.cancel("stop sell", close [0] > bu + bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 )
strategy.order("breakeven sell", false, stop = bu + 1*tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and close [0] > bu + bm and session_open)
strategy.cancel("breakeven sell", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open)
strategy.order("sell", false, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalDown and session_open and smaFilter)
strategy.cancel("sell", when = not session_open or SignalUp or strategy.opentrades > 0)
strategy.order("stop buy", true, stop = bu+sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and session_open)
strategy.cancel("stop buy", when = close [0] < bu - bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 )
strategy.order("breakeven buy", true, stop = bu - 1 * tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and close [0] < bu - bm and session_open)
strategy.cancel("breakeven buy", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open)
strategy.close("buy", when = not session_open or SignalDown )
strategy.close("sell", when = not session_open or SignalUp)
strategy.exit("Take Profit", from_entry = "buy", profit = tp)
strategy.exit("Take Profit", from_entry = "sell", profit = tp)