Стратегия ежедневной кроссоверной торговли HMA
ChaoZhang
Обзор
Стратегия вводит позиции через перекрестные сигналы средней и солнечной линий HMA и устанавливает логику стоп-стоп для управления позициями. Стратегия объединяет различные индикаторы временных периодов и применяется для торговли средне- и долгосрочными трендами.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих показателях и правилах:
Средняя линия HMA: рассчитывает движущееся среднее значение цены Hull, чтобы определить направление тренда средней и длинной линий.
Закрытие цены на дневную линию: как оценить движение цен в более короткие периоды.
Входный сигнал: HMA, в которой цена закрытия вчерашнего дня превышает цену закрытия вчерашнего дня, и цена короткого цикла, выше цены предыдущего дня, рассматривается как многосигнальный сигнал; наоборот, это пустой сигнал.
Стоп-стоп: устанавливается фиксированная стоп-стоп-стоп-стоп, когда цена достигает стоп-стопа или стоп-стопа.
Стратегические преимущества
HMA имеет регулируемые и адаптивные параметры сглаживания.
Для улучшения качества сигнала учитываются различные временные циклы.
Настройка логики стоп-стоп для управления рисками.
Ясные правила входа и стратегия управления позициями.
Параметры обратной связи могут быть оптимизированы для различных рыночных условий.
Анализ рисков
Задержка HMA может пропустить лучший момент входа.
Параметры фиксированной остановки могут быть слишком радикальными или консервативными.
“Нет сильных тенденций, есть слабые оценки, может быть обратная позиция”.
Простые правила торговли могут создать ложные сигналы.
Следующие меры могут быть рассмотрены для снижения риска:
Оптимизируйте параметры HMA, чтобы сбалансировать отсталость.
Настройка слежения за убытками, регулирование убытков в режиме реального времени.
Показатели по увеличению объемов и цен показывают сильную тенденцию.
Добавление торговых сигналов, подтверждающих MACD и другие индикаторы.
Направление оптимизации стратегии
Как оптимизировать эту стратегию:
Оптимизация параметров HMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавить индикаторы сильных и слабых тенденций, чтобы избежать обратной торговли.
Используйте динамические тормоза, а не фиксированные точки.
Внедрение алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации параметров с использованием больших данных.
Добавлена функция аналогичной сдачи, тестирование производительности реального диска.
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна, но все еще есть место для оптимизации. Добавление показателей для определения тенденции, динамических остановок и т. д. может повысить стабильность стратегии. В целом, рамка стратегии разумна и помогает уловить средне- и долгосрочные тенденции.
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// created by SeaSide420 Enters on crossovers, exits Basket when profit $ = TP
// strategy(title="HMA & D1 crossover", overlay=true, currency="BTC", initial_capital=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.25,slippage=1)
SL=input(defval=-0.05,title="StopLoss $",type=input.float,step=0.01, maxval=-0.01)
TP=input(defval=0.05,title="TargetPoint $",type=input.float,step=0.01, minval=0.01)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=open)
Period=input(14, minval=1)
hma = wma(2*wma(price, Period/2)-wma(price, Period), round(sqrt(Period)))
s1=security(syminfo.tickerid, timeframe.period, price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
s2=security(syminfo.tickerid, "D", price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
cp=s2<price?color.lime:color.red
cp1=plot((s2),color=color.black,title="DailyCandle1",linewidth=2,transp=0)
cp2=plot((s2[1]),color=color.black,title="DailyCandle2",linewidth=2,transp=0)
cp3=plot(hma,title="HMA",color=color.black)
fill(cp1,cp2,color=cp,transp=1)
fill(cp1,cp3,color=cp,transp=75)
closeall=strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if closeall
strategy.close_all(comment = "Close All")
if (hma>hma[1] and s1>s2 and s2[1]>s2[2] and s1>s2[1])
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (hma<hma[1] and s1<s2 and s2[1]<s2[2] and s1<s2[1])
strategy.order("Sell", strategy.short)