Стратегия супер-ловушки разворота тренда
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, основанная на определении направления текущего тренда на основе сверхтенденциального индикатора и выпуская торговые сигналы в соответствии с формой ловушки, относится к стратегии отслеживания тенденции. Когда появляется ловушка, противоположная направлению сверхтенденциального индикатора, указывающая на то, что тенденция может измениться, стратегия будет использовать возможность обратной поворота.
Стратегический принцип
Стратегия сначала рассчитывает показатель сверхтенденции, чтобы определить текущую тенденцию, зеленый - восходящую тенденцию, красный - нисходящую тенденцию. Затем она определяет, образует ли K-линия форму ловушки, при условии, что: 1) K-линия противоположна направлению сверхтенденционной индикации, 2) K-линия сильна ((большая солнечная линия или цена закрытия не отстает от нее), 3) объем торговли на K-линии увеличивается.
В частности, стратегия рассчитывает текущий тренд на основе 10-циклического ATR, рассчитывая, что текущая линия K противоположна направлению индикатора сверхтенденции, и VOLUME больше, чем предыдущая линия K, или три последовательных линии K CLOSE в направлении, но меньше. Если условия выполнены, считается, что может произойти обратный ход, в этой ловушке линия K имеет наибольшую цену, наименьшая цена пустая, и остановка потерь в направлении открытия линии K ловушки.
Эта стратегия определяет основные тенденции с помощью сверхтройных показателей и вводит ловушки в возможные переломные моменты, с целью получения прибыли от выполнения последующих тенденций.
Анализ преимуществ
- Повышение точности транзакций в сочетании с тенденциями и формами
Показатели сверхтенденции позволяют определить направление тенденции, а ловушки позволяют определить вероятность обратной тенденции, что в сочетании с тенденциями и формами повышает точность.
- Поиск: Увеличить количество ловушек, чтобы избежать фальшивого проникновения
Требуется сильная отпускная сила ловушки, чтобы избежать ложных сигналов, вызванных шумом. Увеличение подтверждения входа, чтобы избежать риска подбородка и подбородка.
- Стратегии просты, понятны и легко реализуемы
В основе разработки лежат индикаторы и ловушки сверхтенденции, очень простые, понятные, с небольшим количеством параметров и низкой сложностью внедрения.
- Разумная установка точки остановки и контроль риска
Стоп-стоп устанавливается как цена ловушки, которая может быть быстро остановлена, а также соответствует разумному положению после обратного тренда.
Анализ рисков
- Отставание в показателях сверхтенденции
Показатели сверхтенденции указывают на то, что тренд отстает, и может пропустить лучшую точку входа в обратный тренд.
- Неудача в реверсии может увеличить убытки
Сигналы об обратном пути не всегда стопроцентно надежны, и если обратный путь не удастся, убытки могут увеличиться.
- Необходимо определить подходящие формы ловушек
В зависимости от сорта и временного цикла, подходящая форма ловушки может отличаться. Необходимо тестировать оптимальные параметры для конкретной ситуации.
- Ночные диски отличаются от ночных
Различия в особенностях ночного диска и ночной торговли требуют оптимизации параметров.
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров, учитывающих ночные диски и ночные различия
Например, можно увеличить объем транзакций на линии K. Параметры дня и ночи могут быть оптимизированы.
- Оптимизация параметров сверхпоказателя
Тестирование различных параметров цикла ATR, выявление оптимальных параметров для данной разновидности, создание более точных сигналов сверхсопротивления.
- Фильтрация входных баллов в сочетании с другими показателями
Дополнительно можно добавить такие показатели, как MACD, KDJ и т. д., чтобы повысить точность определения обратного хода.
- Присоединение к механизму погашения убытков
Контроль риска, например, путем повторного остановки или процентной остановки после обратного тренда.
Подвести итог
Стратегия объединяет сверхтрендовые показатели и ловушки, вступая в игру при определении обратного тренда. Основная идея проста и понятна, ее легко реализовать. Но ее точность торгового сигнала может быть оптимизирована. Для повышения стабильности стратегии требуется комплексная оптимизация с учетом больших тенденций, ночной разницы, остановочных потерь и т. Д.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)