Стратегия торговли по тренду на основе индикатора MACD
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на MACD, чтобы определить направление тенденции, и в сочетании с показателем Stoch для конкретных операций по покупке и продаже. Стратегия использует более длинный период MACD, чтобы определить большую тенденцию, а более короткий период Stoch для выхода на рынок.
Стратегический принцип
Использование MACD для определения направления тенденции
Вычисление длинноциклических EMA-быстрых, медленных и MACD-постных линий
Сравнение изменений MACD в разных периодах для определения направления тенденции
Использование индекса Стоха для определения конкретных точек продажи и покупки
Вычислить % K и % D
Stoch появился вблизи сверхпродажной зоны сверхзакупок и поднялся обратно, как сигнал купить и продать
В сочетании с направлением тренда и сигналами Stoch, совершаются операции по покупке и продаже
Когда MACD в большом цикле повышается, появляется сигнал покупки Stoch, чтобы сделать больше
Когда MACD в большом цикле падает, Stoch продает сигнал появления и делает дисконт
Установка стоп-лосса и оптимизация управления капиталом
Анализ преимуществ
Эта стратегия, в сочетании с отслеживанием тенденций и индикатором перекупа и перепродажи, позволяет эффективно улавливать средне- и долгосрочные тенденции.
MACD определяет направление, Stoch - детали сделки, чтобы эффективно контролировать риск
Использование комбинаций между показателями для формирования стратегии показателей
Настройка механизма сдерживания убытков, управление риском торговли
Параметры стратегии оптимизируются для различных рыночных условий
Анализ рисков
Ошибки в оценке средне- и долгосрочных тенденций могут привести к убыткам в неудачных сделках
Stoch дает ложные сигналы, что приводит к недостаточной прибыли или убыткам
В случае изменения тренда, стоп-стоп может быть преодолен, увеличивая убытки.
Некоторые эксперты полагают, что это может привести к снижению доходов, а другие считают, что это может привести к снижению доходов.
Неправильные параметры и неспособность адаптироваться к изменениям в рыночной среде могут привести к неэффективности стратегии
Снижение риска может быть достигнуто путем оптимизации методов определения тенденции, проверки сигналов Stoch, корректировки позиции стоп-стоп и т. Д.
Направление оптимизации
Оптимизация пакетов MACD для повышения точности определения тенденций
Учитывайте показатели Стоха в течение нескольких временных периодов, чтобы избежать ложных сигналов
Динамическая корректировка Stop Loss Stop Loss в зависимости от рыночных колебаний
В сочетании с другими индикаторными сигналами проводится verifies, повышающая эффективность сигнала
Параметры оптимизируются в зависимости от характеристик разных сортов и периодов торговли
Добавление алгоритмов машинного обучения, которые помогут определить направление тренда
Объединение показателей энергии, чтобы избежать недостаточного или чрезмерного отслеживания падения
Подвести итог
Стратегия объединяет преимущества двух индикаторов MACD и Stoch, используя для торговли средние и длинные тренды при условии контроля риска. Усиление эффективности стратегии путем оптимизации параметров, установки стоп-стоп-убытков, проверки сигналов и т. Д. Она может быть адаптирована к различным рыночным условиям и имеет реальную торговую ценность.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="自用策略v0.2",calc_on_order_fills=false,calc_on_every_tick =false, initial_capital=10000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000)
//STOCH
periodD = input(3, title="%D Smoothing", minval=1)
periodK = input(14, title="%K Length", minval=1)
periodK2 = input(42, title="%K2 Length", minval=1)
periodK3 = input(126, title="%K3 Length", minval=1)
periodK4 = input(378, title="%K4 Length", minval=1)
periodK5 = input(14, title="%K5 Length", minval=1)
periodK6 = input(30, title="%K6 Length", minval=1)
smoothK = input(1, title="%K Smoothing", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
k2 = sma(stoch(close, high, low, periodK2), smoothK*3)
k3 = sma(stoch(close, high, low, periodK3), smoothK*3*3)
k4 = sma(stoch(close, high, low, periodK4), smoothK*3*3*3)
d = sma(k, periodD)
all = (k+k2*3+k3*9+k4*18)/31
allp = sma(all, periodK6)
buffer = input(title="buffer", type=input.float, defval=0.3, minval = 0, step = 0.1)
b1 = close[1]* (1+buffer/100)
b2 = close[1]* (1-buffer/100)
//MACD
fast_length = input(title="Fast Length", defval=144)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=312)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 200, defval = 108)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
MACDCHA = input(title="MACDCHA步长", defval=30)
MACDCHA2 = input(title="MACDCHA步长2", defval=20)
MACDCHA3 = input(title="MACDCHA步长3", defval=10)
MACDCHA4 = input(title="MACDCHA步长4", defval=5)
MACDCHA5 = input(title="MACDCHA步长5", defval=3)
MACDCHA6 = input(title="MACDCHA步长6", defval=1)
HISTCHA = input(title="hist步长", defval=50)
macdcha = hist - hist[MACDCHA]
macdcha2 = hist - hist[MACDCHA2]
macdcha3 = hist - hist[MACDCHA3]
macdcha4 = hist - hist[MACDCHA4]
macdcha5 = hist - hist[MACDCHA5]
macdcha6 = hist - hist[MACDCHA6]
histcha = hist[HISTCHA]
var true2 = 0
var true2_1 = 0
var true2_2 = 0
var true2_3 = 0
var true2_4 = 0//延伸
var fangxiang =0
//确认方向
if(macdcha>=0 and macdcha2>=0 and macdcha3>=0 and macdcha4>=0 and macdcha5>=0 and macdcha6>=0)
fangxiang := 1
true2_2 := 0
if(macdcha<=0 and macdcha2<=0 and macdcha3<=0 and macdcha4<=0 and macdcha5<=0 and macdcha6<=0)
fangxiang :=-1
true2_1 := 1
//k3min = min(k3,k3[1],k3[2],k3[3],k3[4],k3[5],k3[6],k3[7],k3[8],k3[9],k3[10],k3[11],k3[12],k3[13],k3[14],k3[15],k3[16],k3[17],k3[18],k3[19],k3[20],k3[21],k3[22],k3[23],k3[24],k3[25],k3[26],k3[27],k3[28],k3[29],k3[30],k3[31],k3[32],k3[33],k3[34],k3[35],k3[36],k3[37],k3[38],k3[39],k3[40],k3[41],k3[42],k3[43],k3[44],k3[45],k3[46],k3[47],k3[48],k3[49],k3[50])
//k3max = max(k3,k3[1],k3[2],k3[3],k3[4],k3[5],k3[6],k3[7],k3[8],k3[9],k3[10],k3[11],k3[12],k3[13],k3[14],k3[15],k3[16],k3[17],k3[18],k3[19],k3[20],k3[21],k3[22],k3[23],k3[24],k3[25],k3[26],k3[27],k3[28],k3[29],k3[30],k3[31],k3[32],k3[33],k3[34],k3[35],k3[36],k3[37],k3[38],k3[39],k3[40],k3[41],k3[42],k3[43],k3[44],k3[45],k3[46],k3[47],k3[48],k3[49],k3[50])
allpmax = max(allp[1],allp[2],allp[3],allp[4],allp[5],allp[6])
allpmin = min(allp[1],allp[2],allp[3],allp[4],allp[5],allp[6])
if(histcha < 0 and macdcha>=0 and macdcha2>=0 and macdcha3>=0 and macdcha4>=0 and macdcha5>=0 and macdcha6>=0 and d < 20 and volume > volume[1] and true2_1 == 1 and allp>allp[1] and allp <80)//and k3max < 80 //and k3min < 30 and k3 >20 and k2<50
strategy.entry("开多", true, comment = "开多") // and close > close[1] and cci1> MEA1
true2_1 :=0
if(d >80)
strategy.close( "开多", comment = "平多")
true2_1 :=1
stop_loss=input(4, "做多止损 %", minval = 1, step = 1)
sl = strategy.position_avg_price * (1-stop_loss/100)
close_Stop = close < sl
if(close_Stop or(allp<20 and allp[1]>20))
strategy.close( "开多", comment = "做多止损")
true2_1 :=1
Target_profit=input(10, "做多止盈 %", minval = 1, step = 1)
tp = strategy.position_avg_price * (1+Target_profit/100)
close_Target = close > tp
strategy.close("开多", when = close_Target, comment ="做多盈利")
//空
if(histcha > 0 and macdcha<=0 and macdcha2<=0 and macdcha3<=0 and macdcha4<=0 and macdcha5<=0 and macdcha6<=0 and d > 80 and volume > volume[1] and true2_2 == 1 and allp<allp[1] and allp >20) // and k3max>70 and k3<80
//strategy.entry("开空", comment = "开空")
strategy.entry("开空", strategy.short,comment ="开空")
true2_2 := 0
if( d <20)
// strategy.close( comment = "平空")
strategy.close("开空", comment = "平空")
true2_2 := 1
stop_loss2=input(4, "做空止损 %", minval = 1, step = 1)
sl2 = strategy.position_avg_price * (1+stop_loss2/100)
close_Stop2 = close > sl2
if(close_Stop2 or(allp>80 and allp[1]<80))
strategy.close( "开空", comment = "做空止损")
true2_2 == 1
Target_profit2=input(10, "做空止盈 %", minval = 1, step = 1)
tp2 = strategy.position_avg_price * (1-Target_profit2/100)
close_Target2 = close < tp2
strategy.close("开空", when = close_Target2, comment ="做空盈利")